Вопросы с тегом «distributions»

Как найти аналитическое выражение в следующей задаче?D(n,l,L)D(n,l,L)D(n,l,L) Я случайно выбрасываю «баров» длиной в интервал . «Бары» могут перекрываться. Я хотел бы найти среднюю общую длину интервала занятую хотя бы одним «баром».nnnlll[0,L][0,L][0,L]DDD[0,L][0,L][0,L] В пределе "низкой плотности" перекрытие должно быть незначительным, и . В «высокой плотности» предел, приближается . Но как я …

9 probability  distributions 

Я хотел бы эффективно рисовать образцы из условии, что .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling 

Рассмотрим дважды дифференцируемое и симметричное распределение . Теперь рассмотрим второе дважды дифференцируемое распределение перекосом в том смысле, что:FXFX\mathcal{F}_XFZFZ\mathcal{F}_Z (1)FX⪯cFZ.(1)FX⪯cFZ.(1)\quad\mathcal{F}_X\preceq_c\mathcal{F}_Z. где - выпуклый порядок van Zwet [0], так что эквивалентно:⪯c⪯c\preceq_c(1)(1)(1) (2)F−1ZFX(x) is convex ∀x∈R.(2)FZ−1FX(x) is convex ∀x∈R.(2)\quad F^{-1}_ZF_X(x)\text{ is convex $\forall x\in\mathbb{R}.$} Теперь рассмотрим третий дважды дифференцируемый дистрибутив удовлетворяющий:FYFY\mathcal{F}_Y (3)FY⪯cFZ.(3)FY⪯cFZ.(3)\quad\mathcal{F}_Y\preceq_c\mathcal{F}_Z. Мой …

9 distributions  skewness 

Предположим, у меня есть урна, содержащая N различных цветов шаров, и каждый другой цвет может появляться разное количество раз (если есть 10 красных шаров, то также не обязательно должно быть 10 синих шаров). Если мы знаем точное содержимое урны до рисования, мы можем сформировать дискретное распределение вероятностей, которое сообщает нам …

9 probability  discrete-data  distributions 

Можно ли найти заданное распределение вероятностей для заданного постоянного числа rrr (например, 4) для XXX , чтобы Var(X)=rVar(X)=r\mathrm{Var}(X)=r ?

9 distributions  mathematical-statistics  variance 

Хорошо известно, что линейная комбинация 2 случайных нормальных переменных также является случайной нормальной переменной. Существуют ли общие семейства ненормальных распределений (например, Вейбулла), которые также имеют это свойство? Кажется, есть много контрпримеров. Например, линейная комбинация униформ обычно не однородна. В частности, существуют ли ненормальные семейства распределения, в которых выполняются оба следующих …

9 distributions  linear 

Я пытаюсь предсказать балансовую оценку и попробовал несколько различных методов регрессии. Одна вещь, которую я заметил, заключается в том, что прогнозируемые значения имеют некоторую верхнюю границу. То есть фактический баланс находится в , но мои прогнозы достигают вершины около . На следующем графике показан фактический баланс против прогнозируемого (прогнозируется с …

9 regression  distributions  data-transformation  prediction  bounds 

Вот проблема, которая возникла на семестровом экзамене в нашем университете несколько лет назад, и я пытаюсь ее решить. Если являются независимыми случайными переменными с плотностями и соответственно, то покажите, что следует за .X1,X2X1,X2X_1,X_2ββ\betaβ(n1,n2)β(n1,n2)\beta(n_1,n_2)β(n1+12,n2)β(n1+12,n2)\beta(n_1+\dfrac{1}{2},n_2)X1X2−−−−−√X1X2\sqrt{X_1X_2}β(2n1,2n2)β(2n1,2n2)\beta(2n_1,2n_2) Я использовал метод чтобы получить плотность следующим образом: Y=X1X2−−−−−√Y=X1X2Y=\sqrt{X_1X_2}fY(y)=4y2n1B(n1,n2)B(n1+12,n2)∫1y1x2(1−x2)n2−1(1−y2x2)n2−1dxfY(y)=4y2n1B(n1,n2)B(n1+12,n2)∫y11x2(1−x2)n2−1(1−y2x2)n2−1dxf_Y(y)=\dfrac{4y^{2n_1}}{B(n_1,n_2)B(n_1+\dfrac{1}{2},n_2)}\int_y^1\dfrac{1}{x^2}(1-x^2)^{n_2-1}(1-\dfrac{y^2}{x^2})^{n_2-1}dx Я потерян в этот момент на самом деле. …

9 self-study  random-variable  beta-distribution  distributions  jacobian 

Срок службы трех электронных компонентов: и . Случайные величины были смоделированы как случайная выборка размера 3 из экспоненциального распределения с параметром . Функция правдоподобия, дляХ 3 = 2,1 & thetas ; & thetas ; > 0X1=3,X2=1.5,X1=3,X2=1.5,X_{1} = 3, X_{2} = 1.5,X3=2.1X3=2.1X_{3} = 2.1θθ\thetaθ>0θ>0\theta > 0 x = ( 2 , …

9 distributions  maximum-likelihood  exponential 

Вне контекста короткая версия Пусть будет случайной величиной с CDF yyyF(⋅)≡{θθ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y = 0 y > 0F(⋅)≡{θ y = 0 θ+(1−θ)×CDFlog-normal(⋅;μ,σ) y > 0 F(\cdot) \equiv \cases{\theta & y = 0 \\ \theta + (1-\theta) \times \text{CDF}_{\text{log-normal}}(\cdot; \mu, \sigma) & y > 0} Допустим, я хотел смоделировать отрисовки используя метод …

9 r  distributions  sampling  simulation  copula 

Я довольно плохо знаком со статистикой (несколько курсов Uni-уровня для начинающих), и мне было интересно узнать о выборках из неизвестных дистрибутивов. В частности, если вы понятия не имеете о базовом дистрибутиве, есть ли способ «гарантировать», что вы получите репрезентативную выборку? Пример для иллюстрации: скажем, вы пытаетесь выяснить глобальное распределение богатства. …

9 distributions  estimation  sampling  sample-size  algorithms 

У меня есть функция, которая возвращает среднее время ожидания для веб-пользователя. Таким образом, он дает среднее время, в течение которого средний пользователь может оставаться на веб-странице, учитывая длину веб-ресурса в словах. Я хочу использовать эту функцию (и итоговое среднее значение) в сочетании с дистрибутивом для моделирования «среднего веб-пользователя», просматривающего Интернет. …

9 distributions 

Предположим следующее: Пусть Zi=min{ki,Xi},i=1,...,nZi=min{ki,Xi},i=1,...,nZ_i = \min\{k_i, X_i\}, i=1,...,n . Также Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0Xi∼U[ai,bi],ai,bi>0X_i \sim U[a_i, b_i], \; a_i, b_i >0 . Кроме того, Кя= сaя+ ( 1 - с )bя,0 < с < 1kязнак равносaя+(1-с)бя,0<с<1k_i = ca_i + (1-c)b_i,\;\; 0 k_i) = 1- \Pr(X_i \le k_i) = 1 - кя- аябя- ая= …

9 distributions  central-limit-theorem  censoring  minimum 

Я слышал, что все полные условия (используемые в выборке Гиббса) могут определять совместное распределение. Но я не понимаю, почему и как. Или я не слышал? Спасибо!

9 distributions 

Я знаю, что если вы повторно отбираете данные из набора данных и каждый раз вычисляете среднее значение, эти средства будут следовать нормальному распределению (по CLT). Таким образом, вы можете рассчитать доверительный интервал по среднему значению набора данных, не делая никаких предположений о распределении вероятностей набора данных. Мне было интересно, если …

9 distributions  confidence-interval  bootstrap  resampling