Вопросы с тегом «autocorrelation»

Я произвел обобщенные аддитивные модели для обезлесения. Чтобы учесть пространственную автокорреляцию, я включил широту и долготу в качестве сглаженного члена взаимодействия (т.е. s (x, y)). Я основал это на чтении многих работ, где авторы говорят, что «для учета пространственной автокорреляции координаты точек были включены как сглаженные термины», но они никогда …

60 r  modeling  spatial  autocorrelation  gam 

Я привык видеть, что тест Юнга-Бокса довольно часто используется для проверки автокорреляции в исходных данных или в остатках модели. Я почти забыл, что существует другой тест на автокорреляцию, а именно тест Бреуша-Годфри. Вопрос: каковы основные различия и сходства тестов Юнга-Бокса и Бреуша-Годфри и когда следует отдавать предпочтение одному из них? …

35 time-series  hypothesis-testing  autocorrelation 

Когда я использую GAM, он дает мне остаточный DF, (последняя строка в коде). Что это значит? Выходя за рамки примера GAM, в общем, может ли число степеней свободы быть нецелым числом?26,626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q …

27 r  degrees-of-freedom  gam  machine-learning  pca  lasso  probability  self-study  bootstrap  expected-value  regression  machine-learning  linear-model  probability  simulation  random-generation  machine-learning  distributions  svm  libsvm  classification  pca  multivariate-analysis  feature-selection  archaeology  r  regression  dataset  simulation  r  regression  time-series  forecasting  predictive-models  r  mean  sem  lavaan  machine-learning  regularization  regression  conv-neural-network  convolution  classification  deep-learning  conv-neural-network  regression  categorical-data  econometrics  r  confirmatory-factor  scale-invariance  self-study  unbiased-estimator  mse  regression  residuals  sampling  random-variable  sample  probability  random-variable  convergence  r  survival  weibull  references  autocorrelation  hypothesis-testing  distributions  correlation  regression  statistical-significance  regression-coefficients  univariate  categorical-data  chi-squared  regression  machine-learning  multiple-regression  categorical-data  linear-model  pca  factor-analysis  factor-rotation  classification  scikit-learn  logistic  p-value  regression  panel-data  multilevel-analysis  variance  bootstrap  bias  probability  r  distributions  interquartile  time-series  hypothesis-testing  normal-distribution  normality-assumption  kurtosis  arima  panel-data  stata  clustered-standard-errors  machine-learning  optimization  lasso  multivariate-analysis  ancova  machine-learning  cross-validation 

У меня есть матрица с двумя столбцами, которые имеют много цен (750). На изображении ниже я построил остатки следующей линейной регрессии: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Глядя на изображение, кажется, очень сильная автокорреляция остатков. Однако как я могу проверить, сильна ли автокорреляция этих остатков? Какой метод я должен использовать? Спасибо!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Почему автокорреляция так важна? Я понял принцип этого (я думаю ..), но поскольку есть также примеры, где не происходит автокорреляции, я задаюсь вопросом: не все ли в природе как-то автокоррелировано? Последний аспект больше нацелен на общее понимание самой автокорреляции, потому что, как я уже говорил, не зависит ли каждое состояние …

22 autocorrelation 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 8 месяцев назад . Как мне согласовать линейную модель с автокоррелированными ошибками в R? В stata я бы использовал praisкоманду, но я не могу …

19 r  time-series  autocorrelation 

Я хочу создать код для построения ACF и PACF из данных временных рядов. Так же, как этот сгенерированный сюжет из Minitab (ниже). Я пытался найти формулу, но до сих пор не понимаю ее. Не могли бы вы рассказать мне формулу и как ее использовать, пожалуйста? Какова горизонтальная красная линия на …

18 correlation  data-visualization  autocorrelation  partial-correlation 

контекст В этом вопросе используется R, но речь идет об общих статистических вопросах. Я анализирую влияние факторов смертности (% смертности от болезней и паразитов) на скорость роста популяции моли с течением времени, когда популяция личинок отбиралась из 12 мест один раз в год в течение 8 лет. Данные о темпах …

17 model-selection  autocorrelation  residuals  panel-data  spatio-temporal 

Здравствуйте, статистические гуру и мастера программирования R, Я заинтересован в моделировании захвата животных в зависимости от условий окружающей среды и дня года. Как часть другого исследования, у меня есть подсчеты по ~ 160 дней за три года. В каждый из этих дней у меня есть температура, количество осадков, скорость ветра, …

16 r  mixed-model  autocorrelation  bugs  panel-data 

Может кто-нибудь объяснить функцию автокорреляции в данных временных рядов? Применяя acf к данным, каким будет приложение?

16 autocorrelation 

Существует ли какая-либо стандартная процедура (такая, чтобы ее можно было назвать в качестве справочной) для выбора подмножества точек данных из большего пула с самой сильной корреляцией (только по двум измерениям)? Например, скажем, у вас есть 100 точек данных. Вам нужно подмножество из 40 точек с максимально возможной корреляцией по измерениям …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Вопрос: Каковы основные различия и сходства между использованием стандартных ошибок Newey-West (1987) и Hansen-Hodrick (1980)? В каких ситуациях одна из них должна быть предпочтительнее другой? Примечания: Я знаю, как работает каждая из этих процедур настройки; однако я еще не нашел ни одного документа, который бы сравнивал их, ни в Интернете, …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Я пытаюсь понять некоторые работы Марка ван дер Лаана. Он - теоретический статистик в Беркли, работающий над проблемами, которые существенно пересекаются с машинным обучением. Одна проблема для меня (помимо глубокой математики) состоит в том, что он часто заканчивает тем, что описывает знакомые подходы машинного обучения, используя совершенно другую терминологию. Одна …

15 mathematical-statistics  estimation  nonparametric  autocorrelation  censoring 

Справочная информация: В настоящее время я занимаюсь сравнением различных байесовских иерархических моделей. Данные yijyijy_{ij} являются числовыми показателями благосостояния для участника iii и времени jjj . У меня около 1000 участников и от 5 до 10 наблюдений на каждого участника. Как и в случае большинства продольных наборов данных, я ожидаю увидеть …

14 bayesian  autocorrelation  hierarchical-bayesian  deviance 

Данные, которые мы хотим использовать в качестве зависимой переменной, выглядят следующим образом (это данные подсчета). Мы опасаемся, что, поскольку он имеет циклический компонент и структуру тренда, регрессия оказывается как-то предвзятой. Мы будем использовать отрицательную биномиальную регрессию, если это поможет. Данные представляют собой сбалансированную панель, один манекен на человека (штаты). Показанное …

14 autocorrelation  panel-data  fixed-effects-model  trend  lags