Вопросы с тегом «autocorrelation»

Мне нужно вывести аналитические выражения для автоковариантной функции γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) процесса ARMA (2,1), обозначенного как: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Итак, я знаю, что: γ(k)=E[yt,yt−k]γ(k)=E[yt,yt−k]\gamma\left(k\right) = \mathrm{E}\left[y_t,y_{t-k}\right] так что я могу написать: γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]γ(k)=ϕ1E[yt−1yt−k]+ϕ2E[yt−2yt−k]+θ1E[ϵt−1yt−k]+E[ϵtyt−k]\gamma\left(k\right) = \phi_1 \mathrm{E}\left[y_{t-1}y_{t-k}\right]+\phi_2 \mathrm{E}\left[y_{t-2}y_{t-k}\right]+\theta_1 \mathrm{E}\left[\epsilon_{t-1}y_{t-k}\right]+\mathrm{E}\left[\epsilon_{t}y_{t-k}\right] затем, чтобы вывести аналитическую версию автоковариантной функции, мне нужно подставить значения - 0, 1, 2 ..., пока …

13 time-series  covariance  autocorrelation  arma 

Для предисловия у меня достаточно глубокие математические знания, но я никогда не имел дело с временными рядами или статистическим моделированием. Так что не надо быть очень нежным со мной :) Я читаю эту статью о моделировании использования энергии в коммерческих зданиях, и автор делает следующее заявление: [Присутствие автокорреляции возникает] потому, …

13 time-series  autocorrelation 

Я хочу предсказать высоту деревьев в определенной области, используя некоторые переменные, полученные с помощью дистанционного зондирования. Как приблизительная биомасса и т. Д. Я хочу сначала использовать линейную регрессию (я знаю, что это не лучшая идея, но это обязательный шаг для моего проекта). Я хотел знать, насколько сильно пространственная автокорреляция может …

13 r  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Я наблюдаю регрессионную модель, которая регрессирует доходность фондовых индексов в годовом исчислении по годичным (12 месяцев) доходностям одного и того же фондового индекса, кредитному спреду (разница между среднемесячным значением безрисковых облигаций и корпоративных облигаций). доходности), инфляция в годовом исчислении и индекс промышленного производства в годовом сопоставлении. Это выглядит следующим образом …

13 regression  time-series  autocorrelation 

Я задал этот вопрос вчера на StackOverflow и получил ответ, но мы согласились, что он кажется немного хакерским и, возможно, есть лучший способ взглянуть на него. Вопрос: я хотел бы рассчитать стандартные ошибки Ньюи-Уэста (HAC) для вектора (в данном случае - вектора биржевых доходностей). Функция NeweyWest()в sandwichпакете делает это, но …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

При моделировании временных рядов можно (1) смоделировать корреляционную структуру слагаемых ошибок, например, процесс AR (1) (2) включает в себя переменную с запаздыванием в качестве объясняющей переменной (справа) Я понимаю, что их иногда есть веские причины для (2). Однако, каковы методологические причины, чтобы сделать (1) или (2) или даже оба?

13 time-series  autocorrelation  residuals  lags 

Я рассчитал автокорреляцию по данным временного ряда о характере движения рыбы по ее положениям: X ( x.ts) и Y ( y.ts). Используя R, я запустил следующие функции и создал следующие графики: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Мой вопрос, как мне интерпретировать эти сюжеты? Какая информация необходима, чтобы сообщить о каком-либо шаблоне? Я занимался …

13 r  time-series  autocorrelation 

Я пытаюсь выяснить, как R вычисляет автокорреляцию lag-k (очевидно, это та же формула, что используется Minitab и SAS), так что я могу сравнить ее с использованием функции CORREL в Excel, примененной к серии, и ее версии с k-lagged. R и Excel (используя CORREL) дают немного разные значения автокорреляции. Мне также …

13 r  sas  autocorrelation  excel 

Например, в R, если вы вызываете acf()функцию, она строит коррелограмму по умолчанию и рисует 95% доверительный интервал. Глядя на код, если вы звоните plot(acf_object, ci.type="white"), вы видите: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) в качестве верхнего предела для типа белого шума. Кто-нибудь может объяснить теорию, стоящую за этим методом? Почему мы получаем qnorm …

12 r  confidence-interval  autocorrelation 

Я знакомлюсь с байесовской статистикой, читая книгу Джона К. Крушке « Анализ байесовских данных» , также известную как «книга щенков». В главе 9 иерархические модели представлены на этом простом примере: и наблюдения Бернулли составляют 3 монеты, каждая из которых состоит из 10 сальто. Один показывает 9 голов, другой 5 голов, …

12 bayesian  interpretation  python  mcmc  autocorrelation 

Я заметил в своей работе этот паттерн при изучении пространственной коррелограммы на разных расстояниях, и в корреляциях появляется U-образный паттерн. В частности, сильные положительные корреляции на небольших дистанционных бункерах уменьшаются с расстоянием, затем достигают ямы в определенной точке и затем поднимаются обратно вверх. Вот пример из блога «Сохранение экологии», площадка …

12 autocorrelation  spatial 

Википедия не так ... или я не понимаю? Википедия: Белые и черные квадраты («шахматный рисунок») отлично рассеяны, поэтому у Морана я буду -1. Если бы белые квадраты были сложены на одной половине доски, а черные - на другой, значение Морана I было бы близко к +1. Случайное расположение квадратных цветов …

12 r  autocorrelation  spatial  pattern-recognition 

Когда вы делаете регрессию OLS и строите результирующие остатки, как вы можете определить, являются ли эти остатки автокоррелированными? Я знаю, что есть тесты для этого (Durbin, Breusch-Godfrey), но мне было интересно, можете ли вы просто посмотреть на график, чтобы оценить, может ли автокорреляция быть проблемой (потому что для гетероскедастичности это …

12 regression  autocorrelation  residuals 

Я новичок и пытаюсь понять, что показывает график автокорреляции. Я прочитал несколько объяснений из разных источников, таких как эта страница или связанная страница Википедии среди других, которые я здесь не цитирую. У меня есть этот очень простой код, где у меня есть даты в моем индексе в течение года, и …

12 python  autocorrelation  pandas 

Я пытаюсь оценить множественную линейную регрессию в R с помощью следующего уравнения: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Задания и вопросы представляют собой квартальные временные ряды данных, построенные с помощью askings <- ts(...). Проблема в том, что я получил автокоррелированные остатки. Я знаю, что можно …

11 r  time-series  multiple-regression  autocorrelation  residuals