Вопросы с тегом «robust-standard-error»

Я пытался повторить результаты опции Stata robustв R. Я использовал rlmкоманду из пакета MASS, а также команду lmrobиз пакета "robustbase". В обоих случаях результаты сильно отличаются от «надежного» параметра в Stata. Кто-нибудь может предложить что-то в этом контексте? Вот результаты, которые я получил, запустив надежную опцию в Stata: . reg …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Википедия и виньетка R-сэндвич-пакетов дают хорошую информацию о допущениях, подтверждающих стандартные ошибки коэффициента OLS, и математических основах сэндвич-оценок. Мне все еще неясно, как решается проблема гетероскедастичности остатков, возможно потому, что я не совсем понимаю стандартную оценку дисперсии коэффициентов OLS. Какова интуиция за сэндвич-оценщиком?

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Angrist и Pischke предположили, что устойчивые (то есть устойчивые к гетероскедастичности или неравные отклонения) стандартные ошибки сообщаются как нечто само собой разумеющееся, а не как их проверка. Два вопроса: Как это влияет на стандартные ошибки при этом, когда есть гомоскедастичность? Кто-нибудь на самом деле делает это в своей работе?

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Вопрос: Каковы основные различия и сходства между использованием стандартных ошибок Newey-West (1987) и Hansen-Hodrick (1980)? В каких ситуациях одна из них должна быть предпочтительнее другой? Примечания: Я знаю, как работает каждая из этих процедур настройки; однако я еще не нашел ни одного документа, который бы сравнивал их, ни в Интернете, …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Я запускаю объединенную регрессию OLS с использованием пакета plm в R. Хотя мой вопрос больше относится к базовой статистике, поэтому я постараюсь сначала опубликовать ее здесь;) Так как мои результаты регрессии дают гетероскедастические остатки, я хотел бы попробовать использовать устойчивые стандартные ошибки гетероскедастичности. В результате coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, type="HC0"))я получаю таблицу, …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Одно из предположений о линейной регрессии состоит в том, что должна быть постоянная дисперсия в терминах ошибок и что доверительные интервалы и проверки гипотез, связанные с моделью, основаны на этом предположении. Что именно происходит, когда члены ошибки не имеют постоянной дисперсии?

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error