Статистика и большие данные

Можно ли обучить Случайный Лес для правильного прогнозирования данных счета? Как это будет продолжаться? У меня довольно широкий диапазон значений, поэтому классификация не имеет смысла. Если бы я использовал регрессию, я бы просто усек результат? Я совершенно потерян здесь. Есть идеи?

12 r  regression  random-forest  prediction  count-data 

Я знаком с такими обозначениями, как: гдеβ0j=β0+uj, иyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eijyij=β0+βixij+uj+eij=β0j+βixij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_i x_{ij} + u_j + e_{ij}\\ &= \beta_{0j} + \beta_i x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+ujβ0j=β0+uj\beta_{0j}=\beta_{0}+u_j гдеβ0j=β0+u0jиβ1j=β1+u1jyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eijyij=β0+β1xij+u0j+u1jxij+eij=β0j+β1jxij+eij\begin{align} y_{ij} &= \beta_0 + \beta_1 x_{ij} + u_{0j} + u_{1j} x_{ij} + e_{ij} \\ &= \beta_{0j} + \beta_{1j} x_{ij} + e_{ij} \end{align}β0j=β0+u0jβ0j=β0+u0j\beta_{0j}=\beta_{0}+u_{0j}β1j=β1+u1jβ1j=β1+u1j\beta_{1j}=\beta_1+u_{1j} для …

12 mixed-model  mathematical-statistics 

Для анализа данных из биофизического эксперимента в настоящее время я пытаюсь выполнить подгонку кривой с помощью высоко нелинейной модели. Функция модели выглядит в основном так: Y= а х + б х- 1 / 2y=ax+bx−1/2y = ax + bx^{-1/2} Здесь, особенно значение представляет большой интерес.бbb Сюжет для этой функции: (Обратите внимание, …

12 curve-fitting  nonlinear 

Учитывая тот же набор ковариат и семейства распределений, как я могу сравнить модели, имеющие разные функции связи? Я думаю, что правильный ответ здесь - «AIC / BIC», но я не уверен на 100%. Можно ли иметь вложенные модели, если у них другая ссылка?

12 generalized-linear-model  aic  link-function 

У тенниса есть своеобразная трехуровневая система подсчета очков, и мне интересно, имеет ли это какую-либо статистическую выгоду с точки зрения матча как эксперимента по определению лучшего игрока. Для тех, кто незнаком, в нормальных правилах игра выигрывается с первым до 4 очков, при условии, что у вас преимущество в 2 очка …

12 probability  inference  games 

У меня есть две случайные величины и .Y > 0X>0X>0X > 0Y>0Y>0Y > 0 Учитывая, что я могу оценить как я могу оценитьCov ( log ( X ) , log ( Y ) ) ?Cov(X,Y),Cov(X,Y),\text{Cov}(X, Y),Cov(log(X),log(Y))?Cov(log⁡(X),log⁡(Y))?\text{Cov}(\log(X), \log(Y))?

12 data-transformation  covariance  random-variable 

Корреляция является мерой линейной связи между двумя переменными. Коэффициент детерминации, r 2 , является мерой того, насколько изменчивость в одной переменной может быть «объяснена» вариацией в другой.рrrр2r2r^2 Например, если - корреляция между двумя переменными, тогда r 2 = 0,64 . Следовательно, 64% изменчивости в одном можно объяснить различиями в другом. …

12 regression  correlation  r-squared 

У меня есть набор данных, который явно увеличивается с течением времени (обменный курс валюты, ежемесячные данные за 20 лет), мой вопрос: могу ли я вывести данные из тренда, а затем изменить их также, чтобы сделать их стационарными, если сам трендендинг сам по себе не достигает этого? И если да, то …

12 time-series  stationarity 

Я хочу сравнить два разных метода для определения изменения статуса в анализе выживания. Группа испытуемых прослеживается в течение более длительного периода (много лет), и для проверки того, произошло ли изменение статуса, использовались два метода исследования; один метод использовался для изучения каждого предмета два раза в год, а второй - для …

12 survival  paired-data 

У меня есть небольшая проблема с синтаксисом Stata. Мне нужно сделать следующую регрессию: y=ax+bz+c(xz)+ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e где и и инструментированы, а также член взаимодействия использует инструментальные значения и .xxxzzzxzxzxzxxxzzz Просто генерирование предсказанных значений для и и использование их в качестве регрессоров приводит к неправильным …

12 stata  interaction  instrumental-variables 

У меня есть проблемы с пониманием полной достаточной статистики? Пусть - достаточная статистика.T= Σ xяTзнак равноΣИксяT=\Sigma x_i Если с вероятностью 1 для некоторой функции g , то это полная достаточная статистика.Е[ г( Т) ] = 0Е[грамм(T)]знак равно0E[g(T)]=0граммграммg Но что это значит? Я видел примеры униформы и Бернулли (страница 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf …

12 self-study  estimation  intuition  decision-theory 

Я пытаюсь понять, почему увеличение количества функций может снизить производительность. В настоящее время я использую классификатор LDA, который работает лучше в двух вариантах среди определенных функций, но хуже, когда смотрю на другие функции. Моя точность классификации выполняется с использованием стратифицированного 10-кратного xval. Существует ли простой случай, когда классификатор будет работать …

12 classification  feature-selection 

Я только что наткнулся на этот замечательный анализ, который одновременно интересен и красив: http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/02/us/politics/paths-to-the-white-house.html Мне интересно, как такое «дерево путей» может быть построено с использованием R. Какие данные и алгоритм нужны для построения такого дерева путей? Благодарю.

12 r  data-visualization  politics 

Я использовал stl () в R, чтобы разложить данные счетчиков на трендовые, сезонные и нерегулярные компоненты. Результирующие значения тренда больше не являются целыми числами. У меня есть следующие вопросы: Является ли stl () подходящим способом для десезонализации данных подсчета? Поскольку результирующий тренд больше не оценивается как целое, могу ли я …

12 r  time-series  poisson-distribution 

я сказать, что в случае логистической регрессии только с линейными и квадратичными терминами, если у меня есть линейный коэффициент и квадратичный коэффициент , существует переломный момент вероятности в ?β 2 - β 1 / ( 2 β 2 )β1β1\beta_1β2β2\beta_2−β1/(2β2)−β1/(2β2)-\beta_1 / (2\beta_2)

12 interpretation  logit  polynomial