Вопросы с тегом «r»

Мне интересно, как правильно подойти к обучению и тестированию модели LASSO с использованием glmnet в R? В частности, мне интересно, как это сделать, если отсутствие внешнего набора тестовых данных требует использования перекрестной проверки (или другого аналогичного подхода) для тестирования моей модели LASSO. Позвольте мне разбить мой сценарий: У меня есть …

10 r  cross-validation  glmnet  lasso 

Как говорится в заголовке, я пытаюсь воспроизвести результаты из glmnet linear, используя оптимизатор LBFGS из библиотеки lbfgs. Этот оптимизатор позволяет нам добавлять член регуляризатора L1, не беспокоясь о дифференцируемости, если наша целевая функция (без члена регуляризатора L1) выпуклая. minβ∈Rp12n∥β0+Xβ−y∥22+αλ∥β∥1+12(1−α)λ∥β∥22minβ∈Rp12n‖β0+Xβ−y‖22+αλ‖β‖1+12(1−α)λ‖β‖22\min_{\beta \in \mathbb{R}^p} \frac{1}{2n}\Vert \beta_0 + X\beta - y \Vert_2^2 + \alpha …

10 r  regression  regularization  glmnet  elastic-net 

Итак, прежде всего, я провел некоторое исследование на этом форуме, и я знаю, что были заданы чрезвычайно похожие вопросы, но на них обычно не отвечали должным образом, или иногда ответ просто не был достаточно подробным, чтобы я мог понять. Итак, на этот раз мой вопрос: у меня есть два набора …

10 r  regression  statistical-significance  regression-coefficients  group-differences 

Вероятно, в этом вопросе есть несколько серьезных недоразумений, но это не означает, что вычисления правильны, а скорее мотивируют изучение временных рядов с некоторым вниманием. Пытаясь понять применение временных рядов, кажется, что удаление данных делает прогноз будущих значений неправдоподобным. Например, gtempвременной ряд из astsaпакета выглядит так: Тенденция к росту в последние …

10 r  time-series  data-visualization 

Я хотел бы понять, как я могу получить процент дисперсии набора данных не в координатном пространстве, предоставленном PCA, а по отношению к немного другому набору (повернутых) векторов. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

У меня есть набор данных 482 наблюдений. data=Populationfull Я собираюсь сделать анализ ассоциации генотипа для 3 SNP. Я пытаюсь построить модель для моего анализа, и я использую AOV (у ~ х, данные = ...). Для одной черты у меня есть несколько фиксированных эффектов и ковариат, которые я включил в модель, …

10 r  anova 

Как бы вы назвали этот тип сюжета, и возможно ли его создать в R? РЕДАКТИРОВАТЬ: большое спасибо всем - очень полезно. Лучший титул на данный момент: квантовые сюжеты для скрипки!

10 r  data-visualization 

Я занимаюсь исследованиями в области образовательных игр, и некоторые из моих текущих проектов включают использование данных из BoardGameGeek (BGG) и VideoGameGeek (VGG) для изучения взаимосвязей между элементами дизайна игр (т. Е. «Набор во Второй мировой войне», «включает в себя бросание кубиков») ) и рейтинги игроков этих игр (т. е. оценки …

10 r  categorical-data  factor-analysis  binary-data 

Как я могу получить p,d and qзначения в ARIMA(p,d,q)модели по оценкам auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Если мы посмотрим на вывод arima_model $ арма мы получили, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Какое значение имеют цифры в приведенной выше последовательности?

10 r  arima 

Задачи классификации с нелинейными границами не могут быть решены простым персептроном . Следующий код R предназначен для иллюстративных целей и основан на этом примере в Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, -1,1, 0,1, 1,1, 2,1, 3,1), ncol=2, byrow=T) …

10 r  neural-networks  svm  kernel-trick  perceptron 

Существует ли пакет R (или даже базовая функция R), который реализует метод Фишера или Стоуффера для объединения p-значений? Кодирование этого должно быть почти тривиальным, но я бы предпочел использовать (и процитировать) пакет. Пример кода в этом вопросе: метод Фишера для комбинирования p-значений - как насчет нижнего хвоста?

10 r  combining-p-values 

Я хочу сравнить 2 типовых средства для 1-минутного возврата. Я предполагаю, что они распределены по Лапласу (уже проверены), и я разделил результаты на 2 группы. Как я могу проверить, значительно ли они отличаются? Я думаю, что не могу относиться к ним как к нормальному распределению, потому что, хотя они имеют …

10 r  confidence-interval  laplace-distribution 

В lmerфункции lme4in in Rесть вызов для построения модельной матрицы случайных эффектов , как описано здесь , стр. 7 - 9.ZZZ Вычисление влечет за собой произведения ХатриРао и / или Кронекера двух матриц, и . ZZZJiJiJ_iXiXiX_i Матрица представляет собой глоток: «Матрица индикаторов группирующих индексов», но, похоже, она представляет собой разреженную …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

У меня есть следующие простые векторы X и Y: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Я хочу сделать регрессию с использованием журнала X. Чтобы избежать получения журнала (0), я стараюсь положить +1 или +0,1 или …

10 r  regression  lognormal 

Представьте себе ситуацию: у нас есть исторические записи (20 лет) о трех шахтах. Увеличивает ли присутствие серебра вероятность обнаружения золота в следующем году? Как проверить такой вопрос? Вот пример данных: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold", "rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "rock","rock","rock","silver","rock","rock") mine_B <- c("rock","rock","rock","rock","silver","rock","rock", "silver","gold","gold","gold","gold","gold","rock", "silver","rock","rock","rock","rock","rock") mine_C <- c("rock","rock","silver","rock","rock","rock","rock", "rock","silver","rock","rock","rock","rock","silver", "gold","gold","gold","gold","gold","gold") time <- seq(from = 1, …

10 r  time-series  hypothesis-testing  stochastic-processes