Вопросы с тегом «mathematical-statistics»

Я начинаю хотеть развивать свой собственный набор навыков, и я всегда был очарован машинным обучением. Однако шесть лет назад вместо того, чтобы заниматься этим, я решил получить совершенно иную степень в области компьютерных наук. Я занимаюсь разработкой программного обеспечения и приложений уже около 8-10 лет, так что у меня есть …

37 machine-learning  references  mathematical-statistics 

Я ищу некоторые вероятностные неравенства для сумм неограниченных случайных величин. Я был бы очень признателен, если кто-нибудь может дать мне некоторые мысли. Моя задача состоит в том, чтобы найти экспоненциальную верхнюю границу вероятности того, что сумма неограниченных случайных величин iid, которые на самом деле являются умножением двух iid Gaussian, превышает …

37 probability  mathematical-statistics  probability-inequalities  mgf 

Я надеюсь, что кто-то может объяснить, с точки зрения непрофессионала, что такое характерная функция и как она используется на практике. Я читал, что это преобразование Фурье в PDF, так что, думаю, я знаю, что это такое, но я до сих пор не понимаю его цели. Если бы кто-то мог предоставить …

37 probability  mathematical-statistics  characteristic-function 

Это сезон поступления в аспирантуру. Я (и многие такие студенты, как я) сейчас пытаюсь решить, какую статистическую программу выбрать. Что те из вас, кто работает со статистикой, предлагают нам подумать о магистерских программах по статистике? Есть ли общие ошибки или ошибки, которые делают ученики (возможно, в отношении репутации школы)? Что …

36 machine-learning  mathematical-statistics  careers 

В этой текущей статье в НАУКЕ предлагается следующее: Предположим, вы случайным образом поделили доход в 500 миллионов на 10 000 человек. Есть только один способ дать всем равные 50 000 акций. Так что, если вы распределяете прибыль случайно, равенство крайне маловероятно. Но есть бесчисленное множество способов дать нескольким людям много …

36 distributions  mathematical-statistics  exponential 

Если XXX распределен N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY распределен N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y) и Z=X+YZ=X+YZ = X + Y , я знаю , что ZZZ распределен N(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) если X и Y независимы. Но что произойдет, если X и Y не будут независимыми, то есть (X,Y)≈N((μXμY),(σ2XσX,YσX,Yσ2Y))(X,Y)≈N((μXμY),(σX2σX,YσX,YσY2))(X, Y) \approx N\big( …

36 normal-distribution  mathematical-statistics 

Я ищу интуитивное объяснение для следующих вопросов: В статистике и теории информации, в чем разница между расстоянием Бхаттачарьи и расхождением KL, как мерами разницы между двумя дискретными распределениями вероятностей? Разве они не имеют абсолютно никаких отношений и измеряют расстояние между двумя вероятностными распределениями совершенно по-другому?

33 mathematical-statistics  information-theory  kullback-leibler  bhattacharyya 

Википедия говорит - В теории вероятностей центральная предельная теорема (CLT) устанавливает, что в большинстве ситуаций , когда добавляются независимые случайные величины, их должным образом нормализованная сумма стремится к нормальному распределению (неофициально - «кривая колокола»), даже если сами исходные переменные не являются нормально распределенный ... Когда говорится «в большинстве ситуаций», в …

32 probability  mathematical-statistics  normal-distribution  central-limit-theorem 

Меня интересует следующая односторонняя версия неравенства Чебышева Кантелли : P ( X- E ( X) ≥ t ) ≤ V a r ( X)V a r (X) + т2,п(Икс-Е(Икс)≥T)≤Вaр(Икс)Вaр(Икс)+T2, \mathbb P(X - \mathbb E (X) \geq t) \leq \frac{\mathrm{Var}(X)}{\mathrm{Var}(X) + t^2} \,. По сути, если вы знаете среднее значение и …

32 probability  mathematical-statistics  probability-inequalities  mean 

Я понимаю, что корреляция - это не причинно-следственная связь . Предположим, мы получаем высокую корреляцию между двумя переменными. Как вы проверяете, действительно ли эта корреляция вызвана причинностью? Или, в каких именно условиях мы можем использовать экспериментальные данные для определения причинно-следственной связи между двумя или более переменными?

30 correlation  mathematical-statistics  causality 

Вероятность может быть определена несколькими способами, например: функция LLL из Θ × X,Θ×X\Theta\times{\cal X} которая отображает в т.е. .(θ,x)(θ,x)(\theta,x)L(θ∣x)L(θ∣x)L(\theta \mid x)L:Θ×X→RL:Θ×X→RL:\Theta\times{\cal X} \rightarrow \mathbb{R} случайная функцияL(⋅∣X)L(⋅∣X)L(\cdot \mid X) мы также можем учитывать, что вероятность - это только «наблюдаемая» вероятность L ( ⋅ | х набл )L(⋅∣xobs)L(\cdot \mid x^{\text{obs}}) на практике …

30 mathematical-statistics  likelihood  likelihood-ratio  parametric 

Когда вы прогнозируете подходящее значение из модели логистической регрессии, как рассчитываются стандартные ошибки? Я имею в виду для подогнанных значений , а не для коэффициентов (которые включают информационную матрицу Фишера). Я только узнал, как получить числа R(например, здесь, в r-help, или здесь, в переполнении стека), но не могу найти формулу. …

29 r  regression  logistic  mathematical-statistics  references 

Прикладная вероятность - важная ветвь в вероятности, включая вычислительную вероятность. Поскольку статистика использует теорию вероятностей для построения моделей для работы с данными, насколько я понимаю, мне интересно, в чем принципиальная разница между статистической моделью и моделью вероятности? Вероятностная модель не нуждается в реальных данных? Спасибо.

29 probability  mathematical-statistics 

Рассмотрим независимых выборок S, полученных из случайной величины X, которая, как предполагается, следует усеченному распределению (например, усеченному нормальному распределению ) известных (конечных) минимальных и максимальных значений a и b, но неизвестных параметров μ и σ 2 . Если Х следовали неусеченной распределение, максимального правдоподобия оценок ц и σ 2 для …

28 distributions  estimation  mathematical-statistics  maximum-likelihood  truncation 

Я работаю с двумя независимыми нормальными дистрибутивами и , со средствами и и и .У μ х μ у σ 2 х σ 2 уИксИксXYYYμИксμИкс\mu_xμYμY\mu_yσ2ИксσИкс2\sigma^2_xσ2YσY2\sigma^2_y Я заинтересован в распределении их отношения . Ни ни не имеют среднего значения нуля, поэтому не распределяется как Коши.X Y ZZ= X/ YZзнак равноИкс/YZ=X/YИксИксXYYYZZZ Мне …

28 distributions  normal-distribution  references  mathematical-statistics  cdf