Я ищу некоторые вероятностные неравенства для сумм неограниченных случайных величин. Я был бы очень признателен, если кто-нибудь может дать мне некоторые мысли.
Моя задача состоит в том, чтобы найти экспоненциальную верхнюю границу вероятности того, что сумма неограниченных случайных величин iid, которые на самом деле являются умножением двух iid Gaussian, превышает некоторое определенное значение, то есть , где , и генерируются из .
Я попытался использовать границу Черноффа, используя функцию генерирования момента (MGF), полученная граница определяется как:
где является ФМГ из . Но граница не такая уж тесная. Основная проблема в моей задаче состоит в том, что случайные величины не ограничены, и, к сожалению, я не могу использовать границу неравенства Хеффдинга.
Я буду счастлив, если вы поможете мне найти какую-то тесную экспоненциальную границу.