Вопросы с тегом «independence»

Насколько позволяют мои совокупные (и скудные) знания по статистике, я понял, что если - это случайные переменные, то, как следует из этого термина, они независимы и одинаково распределены.X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n Здесь меня интересует прежнее свойство примеров iid, которое гласит: p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(Xn|Xi1,Xi2,...,Xik)=p(Xn),p(X_{n}|X_{i_1},X_{i_2},...,X_{i_k}) = p(X_{n}), для любой коллекции различных s st . 1 …

24 sampling  conditional-probability  independence 

Во многих приложениях машинного обучения так называемые методы дополнения данных позволили построить лучшие модели. Например, предположим, тренировочный набор из изображений кошек и собак. Вращением, зеркальным отображением, регулировкой контрастности и т. Д. Можно создавать дополнительные изображения из исходных.100100100 В случае изображений увеличение данных является относительно простым. Однако предположим (например), что у …

21 machine-learning  predictive-models  dataset  independence  data-augmentation 

Точность определяется как: p = true positives / (true positives + false positives) Является ли это исправить , что, как true positivesи false positivesподход 0, точность приближается к 1? Тот же вопрос для отзыва: r = true positives / (true positives + false negatives) В настоящее время я выполняю статистический …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Это упражнение дается в теории вероятностей: Логика науки Эдвин Джейнс, 2003. Существует частичное решение здесь . Я разработал более общее частичное решение, и мне было интересно, если кто-то еще решил его. Я подожду немного, прежде чем опубликовать свой ответ, чтобы дать другим возможность. Итак, предположим, что у нас есть nnn …

19 independence  likelihood-ratio  hypothesis-testing  multiple-comparisons 

Пытаясь объяснить кластерный анализ, люди часто неправильно понимают процесс как связанный с тем, связаны ли переменные. Один из способов избавить людей от этой путаницы - это заговор, подобный этому: Это ясно показывает разницу между вопросом о наличии кластеров и вопросом о том, связаны ли переменные. Однако это только иллюстрирует различие …

19 clustering  categorical-data  independence 

В литературе как по частоте появления ошибок (FWER), так и по частоте ложных обнаружений (FDR) конкретные методы контроля FWER или FDR считаются подходящими для зависимых или независимых тестов. Например, в статье 1979 года «Простая последовательная объективная процедура множественных испытаний» Холм писал, чтобы противопоставить свой метод повышения Шидака и метод контроля …

18 multiple-comparisons  independence  non-independent  familywise-error  false-discovery-rate 

Очевидно, события A и B независимы, если Pr = Pr Pr . Давайте определим связанное количество Q:( A ) ( B )(A∩B)(A∩B)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} Таким образом, A и B независимы тогда и только тогда, когда Q = 1 (при условии, что знаменатель ненулевой). У Q есть имя? Я чувствую, …

18 probability  terminology  independence 

Мы знаем о том факте, что нулевая корреляция не означает независимость. Меня интересует, подразумевает ли ненулевая корреляция зависимость - то есть, если для некоторых случайных величин и , можем ли мы вообще сказать, что ?X Y f X , Y ( x , y ) ≠ f X ( x …

17 correlation  independence 

Я провел компьютерную оценку различных методов подгонки модели определенного типа, используемой в науках о палео. У меня был большой тренировочный набор, и поэтому я случайно (стратифицированная случайная выборка) отложил тестовый набор. Я подгонял различных методов к выборкам обучающих наборов и, используя результирующих моделей, предсказывал отклик для выборок тестовых наборов и …

17 r  mixed-model  multiple-comparisons  simulation  independence 

Я не очень понимаю гетероскедастичность. Я хотел бы знать, подходит ли моя модель в соответствии с этим сюжетом.

17 r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence 

Прежде всего, я не спрашиваю это: Почему нулевая корреляция не подразумевает независимость? Это решено (довольно красиво) здесь: /math/444408/why-does-zero-correlation-not-imply-independence Я спрашиваю об обратном ... скажем, две переменные полностью независимы друг от друга. Разве они не могли случайно обнаружить корреляцию? Не должно ли это быть ... независимость подразумевает ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКУЮ корреляцию?

16 correlation  mathematical-statistics  covariance  independence 

Я узнал, что стандартное нормальное распределение уникально, потому что среднее значение и дисперсия зафиксированы на 0 и 1 соответственно. В связи с этим мне интересно, должны ли какие-либо две стандартные случайные величины быть независимыми.

16 normal-distribution  independence 

Являются ли компоненты PCA (в анализе главных компонентов) статистически независимыми, если наши данные многомерны и нормально распределены? Если да, то как это можно продемонстрировать / доказать? Я спрашиваю, потому что я видел этот пост , где верхний ответ гласит: PCA не делает явного предположения гауссовости. Он находит собственные векторы, которые …

16 pca  independence  svd 

Как бы вы проверили или проверили, что выборка является IID (независимой и идентично распределенной)? Обратите внимание, что я не имею в виду гауссово и идентично распределенное, просто IID. И идея, которая приходит мне в голову, состоит в том, чтобы многократно разделить выборку на две подвыборки одинакового размера, выполнить тест Колмогорова-Смирнова …

16 hypothesis-testing  independence  kolmogorov-smirnov  resampling  iid 

Насколько я понял, дистанционная корреляция - это надежный и универсальный способ проверить, существует ли связь между двумя числовыми переменными. Например, если у нас есть набор пар чисел: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) мы можем использовать корреляцию расстояний, чтобы проверить, существует ли какая-либо (не обязательно линейная) связь между двумя …

15 correlation  independence  intuition  distance-covariance