Вопросы с тегом «distributions»

Если у меня есть две переменные, следующие за двумя разными распределениями и имеющие разные стандартные отклонения ... Как мне нужно преобразовать две переменные, чтобы при суммировании двух результатов не «приводился» более изменчивый. Например ... Переменная A менее изменчива, чем переменная B (в диапазоне от 0 до 3000), а переменная B …

9 distributions 

У меня есть почти такие же вопросы, как этот: Как я могу эффективно моделировать сумму случайных величин Бернулли? Но настройка совсем другая: P ( X i = 1 ) = p i N p iS= ∑я = 1 , NИксяSзнак равноΣязнак равно1,NИксяS=\sum_{i=1,N}{X_i} , , ~ 20, ~ 0,1п( Хя= 1 …

9 distributions  modeling  binomial  random-variable  non-independent 

Предположим, у меня есть парные наблюдения, нарисованные как для . Пусть и обозначим через J - й по величине наблюдаемое значение Z . Что такое (условное) распределение X_ {i_j} ? (или, что то же самое, что Y_ {i_j} )Xi∼N(0,σ2x),Yi∼N(0,σ2y),Xi∼N(0,σx2),Yi∼N(0,σy2),X_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_x^2\right), Y_i \sim \mathcal{N}\left(0,\sigma_y^2\right),i=1,2,…,ni=1,2,…,ni=1,2,\ldots,nZi=Xi+Yi,Zi=Xi+Yi,Z_i = X_i + Y_i,ZijZijZ_{i_j}jjjZZZXijXijX_{i_j}YijYijY_{i_j} То есть …

9 distributions  order-statistics  shrinkage 

Итак, у меня есть 16 испытаний, в которых я пытаюсь идентифицировать человека по биометрической характеристике, используя расстояние Хэмминга. Мой порог установлен на 3,5. Мои данные ниже, и только пробная версия 1 является истинным положительным результатом: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3 0.34 4 0.29 5 0.55 6 0.47 …

9 mathematical-statistics  roc  classification  cross-validation  pac-learning  r  anova  survival  hazard  machine-learning  data-mining  hypothesis-testing  regression  random-variable  non-independent  normal-distribution  approximation  central-limit-theorem  interpolation  splines  distributions  kernel-smoothing  r  data-visualization  ggplot2  distributions  binomial  random-variable  poisson-distribution  simulation  kalman-filter  regression  lasso  regularization  lme4-nlme  model-selection  aic  r  mcmc  dlm  particle-filter  r  panel-data  multilevel-analysis  model-selection  entropy  graphical-model  r  distributions  quantiles  qq-plot  svm  matlab  regression  lasso  regularization  entropy  inference  r  distributions  dataset  algorithms  matrix-decomposition  regression  modeling  interaction  regularization  expected-value  exponential  gamma-distribution  mcmc  gibbs  probability  self-study  normality-assumption  naive-bayes  bayes-optimal-classifier  standard-deviation  classification  optimization  control-chart  engineering-statistics  regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Меня интересует распределение максимальной просадки случайного блуждания: пусть где , Максимальная просадка после n периодов равна \ max_ {0 \ le i \ le j \ le n} (X_i - X_j) . Статья Магдона-Исмаила и др. и др. дает распределение для максимальной просадки броуновского движения со сносом. Выражение включает в …

9 distributions  cdf  finance  random-walk