Статистика и большие данные

Я изучаю курс машинного обучения, и слайды лекций содержат информацию, которая, на мой взгляд, противоречит рекомендуемой книге. Проблема в следующем: существует три классификатора: классификатор А, обеспечивающий лучшую производительность в нижнем диапазоне порогов, классификатор B, обеспечивающий лучшую производительность в более высоком диапазоне порогов, Классификатор C, что мы получаем, подбрасывая p-монету и …

15 machine-learning  probability  data-visualization  classification  roc 

Я хотел бы настроить алгоритм обнаружения аномалии во временных рядах, и я планирую использовать для этого кластеризацию. Почему я должен использовать матрицу расстояний для кластеризации, а не необработанные данные временных рядов ?, Для обнаружения аномалии я буду использовать кластеризацию на основе плотности, алгоритм как DBscan, так будет ли это работать …

15 time-series  clustering  trend 

У меня есть вопрос относительно использования группирующей переменной в нелинейной модели. Поскольку функция nls () не учитывает факторные переменные, я изо всех сил пытался выяснить, можно ли проверить влияние фактора на подбор модели. Ниже я привел пример, где я хочу приспособить модель роста "сезонного фон Берталанфи" к различным методам роста …

15 r  mixed-model  nls 

Я очень плохо знаком с функциональным анализом данных (FDA). Я читаю: Ramsay, James O. и Silverman, Bernard W. (2006), Functional Analysis Data, 2nd ed., Springer, New York. Тем не менее, я до сих пор не очень ясно, где / когда использовать FDA? Может ли кто-нибудь дать мне пример, особенно в …

15 statistical-significance  cross-validation  nonparametric 

Через этот сайт я недавно обнаружил диаграммы Санки, отличный способ визуализировать то, что происходит в традиционной блок-схеме. Вот хороший пример диаграммы Санки Джорджа М. Уайтсайда и Джорджа В. Крэбтри , источник; Не забывайте долгосрочные фундаментальные исследования в области энергетики , науки 9 февраля 2007: Том. 315. нет. 5813, с. 796 …

15 r  data-visualization  sankey-diagram 

«Проверка правильности начальной загрузки» / «перекрестная проверка повторной выборки» является новой для меня, но обсуждалась путем ответа на этот вопрос . Я собираю, что это включает 2 типа данных: реальные данные и моделируемые данные, где данный набор моделируемых данных генерируется из реальных данных путем повторной выборки с заменой, пока моделируемые …

15 cross-validation  bootstrap  validation  resampling 

У меня есть временные ряды цен двух ценных бумаг, A и B, за один и тот же период времени и с одинаковой частотой. Я хотел бы проверить, есть ли статистически значимая разница во времени между двумя ценами (моя нулевая гипотеза заключается в том, что разница равна нулю). В частности, я …

15 time-series  hypothesis-testing  statistical-significance 

Как рассчитать R-квадрат ( ) статистики в R для и / или выхода функции? Например, для этих данных:р2р2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lpимеет два массива fitдля модели и se.fitдля стандартной ошибки.

15 r  r-squared  loess 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. У меня возникла следующая проблема при проведении анализа с R. У меня есть такой кадр данных: Name | Group | Count Person …

15 r 

Я имею в виду скорректированные формулы R-квадрата, предложенные: Иезекииль (1930), который, как мне кажется, в настоящее время используется в SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Олкин и Пратт (1958) р2у п б я ы е д= 1 - ( N- 3 ) ( 1 - R2)( N- р …

15 regression  r-squared 

1. Есть ли какое-либо соглашение об именах, касающееся шляпы и символа тильды в статистике? Я обнаружил, что описывает оценку для ( Википедия ) Но я также обнаружил, что описывает оценку для ( Wolfram ). Есть ли разница в значении? В Интернете я обнаружил некоторую разницу, но я не уверен в …

15 notation 

CARET автоматически использует предварительно заданную сетку настройки для построения различных моделей перед выбором окончательной модели, а затем обучает окончательную модель полным данным обучения. Я могу предоставить свою собственную сетку настройки только с одной комбинацией параметров. Однако даже в этом случае CARET «выбирает» лучшую модель среди параметров настройки (даже если в …

15 r  caret 

После поиска разъяснений по поводу коэффициентов линейной модели здесь у меня возник вопрос о не значащем значении (высокое значение p) для коэффициентов уровней факторов. Пример: если моя линейная модель включает в себя фактор с 10 уровнями, и только 3 из этих уровней имеют значимые значения p, связанные с ними, при …

15 statistical-significance  linear-model  model-selection  regression-coefficients  regression-strategies 

Я собрал ответы от 85 человек об их способности выполнять определенные задачи. Ответы по пятибалльной шкале Лайкерта: 5 = очень хорошо, 4 = хорошо, 3 = средний, 2 = плохо, 1 = очень плохо, Средний балл составляет 2,8, а стандартное отклонение - 0,54. Я понимаю, что означает среднее и стандартное …

15 standard-deviation 

Я анализирую данные несбалансированного факторного эксперимента как с, так SASи с R. Оба SASи Rдают одинаковую сумму квадратов типа I, но их сумма квадратов типа III отличается друг от друга. Ниже приведены SASи Rкоды и выводы. DATA ASD; INPUT Y T B; DATALINES; 20 1 1 25 1 2 26 …

15 r  anova  sas  sums-of-squares