Статистика и большие данные

Какова подходящая стратегия для решения, какую модель использовать с данными подсчета? У меня есть данные подсчета, которые мне нужно моделировать как многоуровневые модели, и мне (на этом сайте) было рекомендовано, что лучший способ сделать это - через ошибки или MCMCglmm. Однако я все еще пытаюсь узнать о байесовской статистике, и …

16 poisson-distribution  generalized-linear-model  negative-binomial  overdispersion 

Поскольку регрессионное моделирование часто является больше «искусством», чем наукой, я часто проверяю множество итераций регрессионной структуры. Каковы некоторые эффективные способы суммирования информации из этих множественных прогонов модели в попытке найти «лучшую» модель? Один из подходов, который я использовал, - это поместить все модели в список и просмотреть summary()этот список, но …

16 r  regression 

Учитывая и X 2 нормальные случайные величины с коэффициентом корреляции ρ , как мне найти корреляцию между следующими логнормальными случайными величинами Y 1 и Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Теперь, если и X 2 = σ 1 Z …

16 correlation  random-variable  lognormal 

Как определить формульную формулу в R, когда доступно одно (или несколько) точных линейных ограничений, связывающих коэффициенты. В качестве примера, скажем, что вы знаете, что b1 = 2 * b0 в простой модели линейной регрессии. Спасибо!

16 r  regression  modeling 

В Логистической регрессии, нужно ли заботиться о мультиколлинеарности так же, как если бы вы были в прямой регрессии МНК? Например, в случае логистической регрессии, когда существует мультиколлинеарность, нужно ли вам быть осторожным (как в случае регрессии МНК) с выводом из бета-коэффициентов? Для регрессии МНК одним «исправлением» высокой мультиколлинеарности является регрессия …

16 regression  logistic  multicollinearity 

Я думаю, что было бы справедливо сказать, что статистика является прикладной наукой, поэтому, когда рассчитываются средние и стандартные отклонения, это происходит потому, что кто-то хочет принять некоторые решения на основе этих чисел. Будучи хорошим статистиком, я надеюсь, что смогу «почувствовать», когда выборочным данным можно доверять и когда какой-то статистический тест …

16 references  inference  descriptive-statistics  history  fallacy 

Я пытаюсь реализовать алгоритм запуска и запуска MCMC, но у меня возникли проблемы с пониманием, как это сделать. Общая идея заключается в следующем: Чтобы сгенерировать скачок предложения в MH, мы: Создать направление из распределения на поверхности единичной сферы OdddOO\mathcal{O} Генерируйте расстояние вдоль ограниченного пространства.λλ\lambda Тем не менее, я понятия не …

16 r  bayesian  mcmc 

Я разработал пакет ez для R как средство, помогающее людям переходить от пакетов статистики, таких как SPSS к R. Это (надеюсь) достигается путем упрощения спецификации различных разновидностей ANOVA и обеспечения вывода, подобного SPSS (включая размеры эффектов и допущения). тесты), среди других функций. ezANOVA()Функция главным образом служит в качестве обертки к …

16 r  anova  sums-of-squares 

Кто из вас в этом форуме использованиях «> R с многоядерным , снежными пакетами, или CUDA , поэтому для сложных вычислений , которые требуют больше энергии , чем рабочая станцию CPU? На каких аппаратные вы вычислите эти сценарии? На главной / работе или у вас есть доступ к центру данных …

16 r  mathematical-statistics  computing  parallel-computing 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 6 лет назад . Этот вопрос связан с моим предыдущим вопросом . Я хотел бы поставить значения над барами в барплоте. Я начинающий в …

16 r  data-visualization 

Может ли кто-нибудь помочь мне в интерпретации результатов PCA? Мои данные взяты из анкеты об отношении к медведям. Согласно нагрузкам, я интерпретировал один из моих основных компонентов как «страх медведей». Будут ли оценки этого основного компонента связаны с тем, как каждый респондент оценивает этот основной компонент (оценивает ли он / …

16 pca 

У меня есть простой временной ряд с 5-10 точками данных на набор данных через равные промежутки времени. Мне интересно, как лучше определить, отличаются ли два набора данных. Должен ли я попробовать t-тесты на каждой точке данных, или посмотреть на область под кривыми, или есть какая-то многомерная модель, которая будет работать …

16 time-series  statistical-significance 

Несколько месяцев назад я опубликовал вопрос о тестах гомоскедастичности в R на SO, и Ян Феллоуз ответил на это (я перефразирую его ответ очень свободно): Тесты на гомоскедастичность не являются хорошим инструментом при проверке соответствия вашей модели. С небольшими выборками у вас недостаточно мощности, чтобы обнаружить отклонения от гомоскедастичности, в …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Если вы подгоняете нелинейную функцию к набору точек (при условии, что для каждой абсциссы есть только одна ордината), результатом может быть: очень сложная функция с небольшими остатками очень простая функция с большими остатками Перекрестная проверка обычно используется, чтобы найти «лучший» компромисс между этими двумя крайностями. Но что значит «лучший»? Это …

16 model-selection  cross-validation 

У меня есть небольшая проблема, которая заставляет меня волноваться. Я должен написать процедуру для онлайн-процесса приобретения многомерного временного ряда. На каждом временном интервале (например, 1 секунда) я получаю новую выборку, которая в основном представляет собой вектор с плавающей запятой размера N. Операция, которую мне нужно сделать, немного сложнее: Для каждого …

16 algorithms  quantiles  online  large-data