Вопросы с тегом «finance»

В видео на YouTube, почему мы смотрим свысока на низкую заработную плату, автор утверждает: «экономика утверждает, что заработная плата определяется [...] числом людей, желающих и способных выполнять задание, которое другие не будут выполнять». ( видео в 1:00 ). Хотя это объясняет большую часть различий в заработной плате на разных работах, …

29 microeconomics  finance  wages 

Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона? В книге Даффи «Динамическое ценообразование активов» он описывает «метод Мартингейла» для решения стохастических задач управления. Я не буду воспроизводить весь план или обозначения здесь, но основы приведены на стр. 217 его третьей книги издания: После некоторого …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

В Barro (2009) Редкие бедствия, цены на активы и затраты на социальное обеспечение Barro разрабатывает модель дерева Лукаса с предпочтениями Эпштейна-Зина. Мой вопрос касается уравнения работы (10). В этом уравнении Барро утверждает, что при оптимальном решении полезность UtUtU_t пропорциональна потреблению CtCtC_t умноженному на степень , где γ - коэффициент неприятия …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Определения и прочее: Рассмотрим отфильтрованное вероятностное пространство где(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Это нейтральная к риску мера . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} где является стандартным -браунское движение.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = …

8 mathematical-economics  finance  financial-economics  probability  bonds 

В предыдущем и часто звучавшем вопросе спрашивалось, почему инфляция не проистекает из того, что ФРС качает деньги в экономику. Видим ли мы просто методическое подавление заработной платы, то есть никакой официальной «инфляции», в то время как цены растут в определенных секторах, где преобладают «акционеры», доходы без заработной платы и «один …

8 finance  labor-economics  inflation  federal-reserve 

Я предполагаю, что не все объявленные сделки M & A завершены. Существуют такие факторы, как антимонопольное законодательство и агентства по защите прав потребителей, которые юридически запрещают двум компаниям завершать слияния и поглощения. Статистически, каков процент завершенных сделок M & A к объявленным сделкам M & A. Пожалуйста, предоставьте ссылку, если …

8 finance  data-request  corporate-finance 

Импульс как распространенный фактор риска? Этот вопрос частично является продолжением другого вопроса, найденного здесь . В этом другом вопросе было отмечено, что импульс трудно объяснить как общий фактор риска в моделях ценообразования факторов, таких как модель оценки межвременного капитала (I-CAPM) или теория ценообразования (APT). В этих моделях предполагается, что воздействие …

8 behavioral-economics  finance  uncertainty  asset-pricing  risk 

Вопрос перенесен из Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war Вопрос: Есть ли цена на фондовом рынке в экзистенциальном риске? Кубинский ракетный кризис в ноябре 1962 года является примером прихода на грань глобальной ядерной войны, и в то время как рынки были вниз до своей резолюции индекса цены , похоже, не отражают ничего похожего …

7 macroeconomics  finance  stock-market  risk 

После 1 статьи Австралия будет повышать свою процентную ставку только тогда, когда США увеличивают свою процентную ставку ( http://www.smh.com.au/business/markets/currencies/australian-dollar-on-track-to-dip-below- parity-with-new-zealand-20141223-12cxlj.html ). Австралийский доллар продолжает падать, и это не очень хорошо для импорта бизнеса. Почему Резервный банк Австралии не повышает процентную ставку прямо сейчас, вместо того, чтобы просто ждать, пока США …

2 macroeconomics  finance 

Рассмотрим фактор-модель, такую ​​как Фама и французский (1993) , Общий риск состоит из двух компонентов: систематический риск и особый риск. Индивидуальный риск может быть многоотраслевой в то время как систематический риск не может. Систематический риск - это риск, который определяется ценовыми факторами риска модели. Мой вопрос: когда риск факторов может …

1 finance  asset-pricing 

Я решал бизнес-кейс, который у меня был в школе, где мне просто нужно было рассчитать денежные потоки (CF). После того, как я сделал это, я хотел проверить, что все мои расчеты хороши, проверив, что справедливо следующее уравнение: CF (Операционная) + CF (Инвестиции) + CF (Финансирование) = Денежная разница сумма моих …

1 finance  corporate-finance  accounting 

В бумаге, как это , я вижу , что нормальное распределение используется для моделирования процесса финансовых инвестиций. Это кажется странным, потому что агрегирование iid нормальных переменных дает среднее значение, которое увеличивается линейно. Я ожидал бы, что стоимость инвестиционного счета будет лучше смоделирована чем-то вроде: νT= опытΣτИксτνTзнак равноехр⁡ΣτИксτ \nu_t = \exp …

1 finance  simulations 

Написание анализа рынка о компании, которая занимается объединением долга для снижения общей стоимости долгов для своих клиентов. Погуглил, кажется, что финансовый консалтинг каким-то образом отличается от экономической консультирование - или я что-то не так понял?

finance  firm 

Я слышал, что управляющие фондами, которые вкладывают средства клиентов, обычно получают компенсацию в зависимости от того, насколько хорошо они справляются с эталоном. Что именно (наиболее типичная) функция выплаты вознаграждения управляющим фондами компенсируется сравнительным тестом? Например, правило 20, 2 для хедж-фондов, каково точное число, за которое они получают 20 процентов? Является …

finance 

Я работаю со следующей задачей: «Вы убеждены, что на рынке облигаций доминируют долгосрочные инвесторы. Таким образом, у вас есть собственное мнение о премии / дисконте ликвидности, которую воплощают форвардные ставки. Учитывая это, считаете ли вы, что срок действия этого портфеля составляет 3 года? хорошая идея или продолжительность -3 года будет …

finance  interest-rate  bonds