Использование нормального распределения в финансовых симуляциях


1

В бумаге, как это , я вижу , что нормальное распределение используется для моделирования процесса финансовых инвестиций. Это кажется странным, потому что агрегирование iid нормальных переменных дает среднее значение, которое увеличивается линейно.

Я ожидал бы, что стоимость инвестиционного счета будет лучше смоделирована чем-то вроде:

νTзнак равноехрΣτИксτИксτ~N(μ,σ)

в то время как линейная модель является разумной краткосрочной моделью, экспоненциальная, по-видимому, является превосходящей долгосрочной из-за проблем масштабирования.

Является ли возрожденный процесс Вейнера «правильным» процессом для использования здесь?

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.