Вопросы с тегом «bonds»

1
Покажите, что - броуновская прямая мера
Определения и прочее: Рассмотрим отфильтрованное вероятностное пространство где(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Это нейтральная к риску мера . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} где является стандартным -браунское движение.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} = …


2
Финансирование дефицита государственного бюджета США и его влияние на процентные ставки
У меня два вопроса. Первый - о том , как именно правительство США финансирует дефицит бюджета. Второй касается влияния дефицита бюджета на финансовые рынки и процентных ставок. Q1. Мы говорим, что дефицит финансируется за счет продажи государственных облигаций. Но я не совсем понимаю, что это значит. Государственные облигации всегда доступны …

1
Скидки по форвардной ставке
Я работаю со следующей задачей: «Вы убеждены, что на рынке облигаций доминируют долгосрочные инвесторы. Таким образом, у вас есть собственное мнение о премии / дисконте ликвидности, которую воплощают форвардные ставки. Учитывая это, считаете ли вы, что срок действия этого портфеля составляет 3 года? хорошая идея или продолжительность -3 года будет …
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.