Вопросы с тегом «r»

Используйте этот тег для любого * по теме * вопроса, который (a) включает `R` либо в качестве критической части вопроса, либо в ожидаемом ответе, & (b) не * просто * о том, как использовать` R`.

2
Можете ли вы рассчитать мощность теста Колмогорова-Смирнова в R?
Можно ли провести силовой анализ для двустороннего теста Колмогорова Смирнова в R? Я проверяю, отличаются ли два эмпирических распределения с помощью ks.test (), и собираюсь добавить анализ мощности. Мне не удалось найти какой-либо встроенный анализ мощности для испытаний KS в R. Есть предложения? Изменить : это случайно сгенерированные распределения, которые …

1
Формула для байесовского А / Б тестирования не имеет никакого смысла
Я использую формулу из байесовского ab-тестирования , чтобы вычислить результаты теста AB, используя байесовскую методологию. Pr ( pВ> рA) = ∑я = 0αВ- 1B ( αA+ я , βВ+ βA)( βВ+ i ) B ( 1 + i , βВ) B ( αA, βA)Pr(пВ>пA)знак равноΣязнак равно0αВ-1В(αA+я,βВ+βA)(βВ+я)В(1+я,βВ)В(αA,βA) \Pr(p_B > p_A) = …
10 r  bayesian  ab-test 

2
Значение P для члена взаимодействия в моделях смешанных эффектов с использованием lme4
Я анализирую некоторые поведенческие данные, используя lme4in R, в основном следуя отличным учебникам Бодо Винтера , но не понимаю, правильно ли я обрабатываю взаимодействия. Хуже того, никто другой, участвующий в этом исследовании, не использует смешанные модели, поэтому я немного волнуюсь, чтобы убедиться, что все правильно. Вместо того, чтобы просто плакать …

3
Что лучше, STL или разложить?
Я делаю анализ временных рядов с использованием R. Я должен разложить свои данные на трендовую, сезонную и случайную составляющие. У меня есть еженедельные данные за 3 года. Я нашел две функции в R - stl()и decompose(). Я читал, что stl()это не хорошо для мультипликативного разложения. Кто-нибудь может сказать мне, в …
10 r  time-series 

3
Как получить p-значения коэффициентов из регрессии начальной загрузки?
Из Quick-R Роберта Кабакова у меня есть # Bootstrap 95% CI for regression coefficients library(boot) # function to obtain regression weights bs <- function(formula, data, indices) { d <- data[indices,] # allows boot to select sample fit <- lm(formula, data=d) return(coef(fit)) } # bootstrapping with 1000 replications results <- boot(data=mtcars, …

1
Сравнение пропорций с двумя выборками, оценка размера выборки: R против Stata
Сравнение пропорций с двумя выборками, оценка размера выборки: R против Stata Я получил разные результаты для размеров выборки, а именно: В R power.prop.test(p1 = 0.70, p2 = 0.85, power = 0.90, sig.level = 0.05) Результат: (т. 161) для каждой группы.n = 160,7777Nзнак равно160.7777n = 160.7777 В стате sampsi 0.70 0.85, …

1
Могут ли случайные леса справиться с MNIST намного лучше, чем ошибка тестирования 2,8%?
Я не нашел никакой литературы по применению случайных лесов к MNIST, CIFAR, STL-10 и т. Д., Поэтому я решил попробовать их с MNIST, не зависящим от перестановок . В R я попробовал: randomForest(train$x, factor(train$y), test$x, factor(test$y), ntree=500) Это работало в течение 2 часов и получило 2,8% ошибок теста. Я также …

1
Лог вероятности для GLM
В следующем коде я выполняю логистическую регрессию для сгруппированных данных, используя glm, и «вручную», используя mle2. Почему функция logLik в R дает мне вероятность логирования logLik (fit.glm) = - 2.336, отличную от той, что logLik (fit.ml) = - 5.514, которую я получаю вручную? library(bbmle) #successes in first column, failures in …

1
SMOTE выдает ошибку для мультиклассовой проблемы дисбаланса
Я пытаюсь использовать SMOTE для исправления дисбаланса в моей проблеме классификации нескольких классов. Хотя SMOTE отлично работает с набором данных iris согласно справочному документу SMOTE, он не работает с аналогичным набором данных. Вот как выглядят мои данные. Обратите внимание, что у него есть три класса со значениями 1, 2, 3. …

4
Модель истории дискретного времени (выживания) в R
Я пытаюсь вписать модель с дискретным временем в R, но я не уверен, как это сделать. Я читал, что вы можете организовать зависимую переменную в разных строках, по одной для каждого временного наблюдения, и использовать glmфункцию со ссылкой logit или cloglog. В этом смысле, у меня есть три колонки: ID, …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

1
Задание члена Error () в повторных измерениях ANOVA в R
У меня проблемы с определением условий ошибки для двухсторонних повторяющихся измерений ANOVA в R. Мои данные состоят из оценок плотности древесины для трех радиальных положений (внутреннего, среднего и внешнего) вдоль керна, извлеченного из дерева. Всего существует 20 видов деревьев, 6 особей каждого вида и два ядра от каждого дерева. Чтобы …

2
REML против ML stepAIC
Я чувствую себя ошеломленным после того, как попытаюсь покопаться в литературе о том, как проводить анализ смешанной модели, следуя его примеру с использованием AIC, чтобы выбрать лучшую модель или модели. Я не думаю, что мои данные настолько сложны, но я ищу подтверждение того, что я сделал правильно, а затем советую, …

3
Winbugs и другие MCMC без информации для предварительного распространения
Что происходит, когда у вас нет представления о распределении параметров? Какой подход мы должны использовать? В большинстве случаев мы стремимся недооценивать, влияет ли определенная переменная на наличие / отсутствие определенного вида, и принимается или нет переменная в соответствии с важностью переменной. Это означает, что в большинстве случаев мы не думаем …
10 r  bayesian  mcmc  bugs  winbugs 

2
GAM перекрестная проверка для проверки ошибки предсказания
Мои вопросы касаются GAMs в пакете mgcv R. Из-за небольшого размера выборки я хочу определить ошибку прогнозирования, используя перекрестную проверку с пропуском. Это разумно? Есть ли пакет или код, как я могу это сделать? errorest()Функция в ipred пакете не работает. Простой тестовый набор данных: library(mgcv) set.seed(0) dat <- gamSim(1,n=400,dist="normal",scale=2) b<-gam(y~s(x0)+s(x1)+s(x2)+s(x3),data=dat) …
10 r  cross-validation  gam  mgcv 

3
Как найти сходство между временными рядами?
В следующем примере у меня есть кадр данных, который состоит из временного ряда измерений температуры воды, зарегистрированных на 5 глубинах в океане, где каждое значение Tempсоответствует дате в DateTimeи глубине в Depth. set.seed(1) Temp <- rnorm(43800,sd=20) AirT <- rnorm(8760,sd=20) Depth <- c(1:5) DateTime = seq(from=as.POSIXct("2010-01-01 00:00"), to=as.POSIXct("2010-12-31 23:00"), length=8760) Time …

Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.