Вопросы с тегом «r»

Меня интересует, как можно рассчитать квантиль многомерного распределения. На рисунках я нарисовал квантили 5% и 95% данного одномерного нормального распределения (слева). Для правильного многомерного нормального распределения я представляю, что аналогом будет изолиния, которая окружает основу функции плотности. Ниже приведен пример моей попытки рассчитать это с помощью пакета, mvtnormно безуспешно. Я …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

Я выполнил повторные измерения ANOVA в R следующим образом: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Какой синтаксис в R можно использовать для выполнения пост-специального теста после ANOVA с повторными измерениями? Подойдет ли тест Тьюки с коррекцией Бонферрони? Если так, как это можно сделать в R?

24 r  anova  repeated-measures  post-hoc  contrasts 

При построении регрессионной модели в R ( lm) я часто получаю это сообщение "there are aliased coefficients in the model" Что именно это значит? Кроме того, из-за этого predict()также дает предупреждение. Хотя это всего лишь предупреждение, я хочу знать, как мы можем обнаружить / удалить псевдонимы перед построением модели. Кроме …

24 r  regression 

Вопросы для начинающих: Я хочу проверить, поступают ли два дискретных набора данных из одного распределения. Мне предложили пробу Колмогорова-Смирнова. Коновер ( Практическая непараметрическая статистика , 3d), кажется, говорит, что для этой цели можно использовать тест Колмогорова-Смирнова, но его поведение «консервативно» с дискретными распределениями, и я не уверен, что это значит …

24 r  goodness-of-fit  discrete-data  kolmogorov-smirnov 

Я просматривал этот обзор формул lm / lmer R от @conjugateprior и был озадачен следующей записью: Теперь предположим, что A случайный, но B фиксирован, а B вложен в A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Ниже приведена аналогичная смешанная модельная формула lmer(Y ~ B + (1 | A:B), data=d) для …

23 r  anova  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme 

Я пытаюсь решить следующий вопрос: Игрок A выиграл 17 из 25 игр, а игрок B выиграл 8 из 20 - есть ли значительная разница между обоими соотношениями? В R приходит на ум следующее: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions without continuity correction data: c(17, 8) out of c(25, …

23 r  hypothesis-testing  statistical-significance  binomial  proportion 

Я понимаю, что мы должны использовать ARIMA для моделирования нестационарных временных рядов. Кроме того, все, что я читаю, говорит, что ARMA следует использовать только для стационарных временных рядов. Я пытаюсь понять, что происходит на практике при неправильной классификации модели и предположении, что d = 0для временного ряда она нестационарна? Например: …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Мне интересно, есть ли какие-либо методы для расчета размера выборки в смешанных моделях? Я использую lmerв R, чтобы соответствовать моделям (у меня есть случайные наклоны и перехваты).

23 r  mixed-model  lme4-nlme  power-analysis 

Существует ли реализация случайного леса R, которая хорошо работает с очень разреженными данными? У меня есть тысячи или миллионы логических входных переменных, но только сотни или около того будут ИСТИНА для любого данного примера. Я относительно новичок в R и заметил, что существует пакет Matrix для работы с разреженными данными, …

23 r  random-forest  sparse 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Мне нужно рассчитать интегральную функцию распределения выборки данных. Есть ли что-то похожее на hist () в R, которое измеряет функцию кумулятивной плотности? …

23 r  distributions  cdf 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Я видел этот график в дополнении к недавней статье, и я хотел бы иметь возможность воспроизвести его, используя R. Это точечная диаграмма, …

23 r  data-visualization  scatterplot 

У меня есть матрица с двумя столбцами, которые имеют много цен (750). На изображении ниже я построил остатки следующей линейной регрессии: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Глядя на изображение, кажется, очень сильная автокорреляция остатков. Однако как я могу проверить, сильна ли автокорреляция этих остатков? Какой метод я должен использовать? Спасибо!

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто в прошлом году . Я ищу информацию о том, как другие организуют свой код R и вывод. Моя текущая практика заключается в написании кода …

23 r  project-management 

Выполняя исследование временных рядов в R, я обнаружил, что он arima предоставляет только значения коэффициентов и их стандартные ошибки для подобранной модели. Тем не менее, я также хочу получить р-значение коэффициентов. Я не нашел ни одной функции, обеспечивающей значение coef. Поэтому я хочу рассчитать его самостоятельно, но я не знаю …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

У кого-нибудь есть хороший пример для прогнозирования / сглаживания временных рядов с использованием фильтра Калмана в R?

23 r  time-series  kalman-filter