Выполняя исследование временных рядов в R, я обнаружил, что он arima
предоставляет только значения коэффициентов и их стандартные ошибки для подобранной модели. Тем не менее, я также хочу получить р-значение коэффициентов.
Я не нашел ни одной функции, обеспечивающей значение coef.
Поэтому я хочу рассчитать его самостоятельно, но я не знаю степень свободы в распределении коэффициентов t или chisq. Поэтому мой вопрос заключается в том, как получить p-значения для коэффициентов модели подогнанной аримы в R?