3
Когда следует рассмотреть возможность использования GMM?
Одна из вещей, которая делает эконометрику уникальной, - это использование метода Обобщенного метода моментов. Какие типы проблем делают GMM более подходящим, чем другие методы оценки? Что дает вам использование GMM с точки зрения эффективности, снижения смещения или более точной оценки параметров? И наоборот, что вы теряете, используя GMM поверх MLE …