Статистика и большие данные

Я знаю 2 подхода к LDA, байесовский подход и подход Фишера . Предположим, у нас есть данные , где - это мерный предиктор, а - зависимая переменная классов.(x,y)(x,y)(x,y)xxxpppyyyKKK С помощью байесовского подхода мы вычисляем апостериорное и как сказано в книгах, предположим, что является гауссовским, теперь у нас есть дискриминантная функция …

10 discriminant-analysis 

Я понимаю, почему вы не можете использовать более мощный метод, такой как метод Хохберга, над поправкой Бонферрони, поскольку у них могут быть дополнительные предположения, такие как независимость гипотез в этом случае, но я не понимаю, почему вы бы всегда используйте поправку Бонферрони над последовательно объективной модификацией Холма, поскольку последняя более …

10 hypothesis-testing  bonferroni 

Я пытаюсь сравнить данные двух групп, чтобы определить, является ли разница между обработками статистически значимой. Наборы данных, кажется, обычно распределяются с очень небольшим различием между этими двумя наборами. Средняя разница составляет 0,00017. Я выполнил парный t-тест, ожидая, что мне не удастся отвергнуть нулевую гипотезу о разнице между средними значениями, однако …

10 statistical-significance  t-test  paired-data 

Я делаю свою диссертацию, и я провожу ряд тестов. После использования теста Крускала-Уоллиса я обычно сообщаю результат: Существует значительное различие между средствами ...( χ2( 2 )= 7,448 , р = 0,024 )(χ(2)2=7.448,p=.024)(\chi^2_{(2)}=7.448, p=.024) Но сейчас я провел тест Манна-Уитни, и я не уверен, какие ценности представить. SPSS дает мне Манна-Уитни …

10 wilcoxon-mann-whitney  reporting 

Я относительно новичок в байесовской статистике и недавно использовал JAGS для построения иерархических байесовских моделей на разных наборах данных. Хотя я очень доволен результатами (по сравнению со стандартными моделями glm), мне нужно объяснить не статистикам, в чем отличие от стандартных статистических моделей. Особенно я хотел бы проиллюстрировать, почему и когда …

10 bayesian  hierarchical-bayesian 

В наборе задач я доказал эту «лемму», результат которой для меня не интуитивен. ZZZ - стандартное нормальное распределение в цензурированной модели. Формально Z*∼ No r m ( 0 , σ2)Z∗∼Norm(0,σ2)Z^* \sim Norm(0, \sigma^2) и Z= Т а х ( Z*, С )Z=max(Z∗,c)Z = max(Z^*, c) . Тогда Е[ Z| Z> …

10 normal-distribution  pdf  intuition 

Когда в новостях говорится о вещах, «доказанных статистически», используют ли они правильно определенную концепцию статистики, используют ее неправильно или используют оксюморон? Я полагаю, что «статистическое доказательство» - это на самом деле не нечто, доказывающее гипотезу или математическое доказательство, а скорее «статистический тест».

10 inference  proof 

Перекрестная публикация моего вопроса от mathoverflow, чтобы найти некоторую помощь по конкретной статистике. Я изучаю физический процесс, генерирующий данные, которые красиво проецируются в два измерения с неотрицательными значениями. Каждый процесс имеет (спроецированную) дорожку из точек - - см. Изображение ниже.ИксИксxYYy Образцы треков выделены синим цветом, проблемный тип трека был нарисован …

10 distributions  modeling  predictive-models  fitting  curve-fitting 

Предположим t-критерий с одной выборкой, где нулевая гипотеза . Статистика тогда с использованием стандартного отклонения выборки . При оценке сравниваются наблюдения со средним значением выборки : т = ¯ х - μ 0μ=μ0μ=μ0\mu=\mu_0 ss¯xt=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} . Однако, если мы предположим, что заданный является истинным, можно также оценить стандартное отклонение …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

Предположим, у меня есть двумерные ответы со значительной корреляцией. Я пытаюсь сравнить два способа моделирования этих результатов. Один из способов - смоделировать разницу между двумя результатами: Другой способ - использовать или смоделировать их: (yi2−yi1=β0+X′β)(yi2−yi1=β0+X′β)(y_{i2}-y_{i1}=\beta_0+X'\beta)glsgee(yij=β0+time+X′β)(yij=β0+time+X′β)(y_{ij}=\beta_0+\text{time}+X'\beta) Вот пример foo: #create foo data frame require(mvtnorm) require(reshape) set.seed(123456) sigma <- matrix(c(4,2,2,3), ncol=2) y <- …

10 r  regression  model-selection 

Я очень новичок в кластерном анализе. Я использую R для кластеризации k-средних и мне интересно, что это за вещи. А что лучше, если их соотношение меньше или больше?

10 clustering 

Есть ли какие-либо причины, чтобы не поворачивать решение для разведочного факторного анализа? Легко найти обсуждения, сравнивающие ортогональные решения с косыми решениями, и я думаю, что я полностью понимаю все это. Кроме того, из того, что я смог найти в учебниках, авторы обычно правильно объясняют методы оценки факторного анализа и объясняют, …

10 factor-analysis  factor-rotation 

Я читал дискуссию в Hacker News об использовании стандартного отклонения в отличие от других показателей, таких как среднее абсолютное отклонение. Итак, если бы мы следовали принципу максимальной энтропии, с каким распределением мы бы использовали, если бы знали только среднее значение распределения и среднее абсолютное отклонение? Или имеет смысл использовать медиану …

10 distributions  maximum-entropy  mad 

Я новичок в анализе выживания, и недавно я узнал, что есть разные способы сделать это с определенной целью. Я заинтересован в фактической реализации и целесообразности этих методов. Мне представили традиционные модели пропорционального риска Кокса , модели времени ускоренного отказа и нейронные сети (многослойный персептрон) в качестве методов для выживания пациента, …

10 r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model 

Я анализирую результаты эксперимента времени реакции в R. Я провел повторные измерения ANOVA (1 внутри-субъектный фактор с 2 уровнями и 1 между субъектный фактор с 2 уровнями). Я запустил аналогичную линейную смешанную модель, и я хотел обобщить результаты lmer в виде таблицы ANOVA с использованием lmerTest::anova. Не поймите меня неправильно: …

10 anova  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme  degrees-of-freedom