Статистика и большие данные

У меня есть временной ряд, который содержит двойные сезонные компоненты, и я хотел бы разбить ряд на следующие компоненты временного ряда (тренд, сезонный компонент 1, сезонный компонент 2 и нерегулярный компонент). Насколько я знаю, процедура STL для разложения ряда в R допускает только один сезонный компонент, поэтому я попытался разложить …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Как (линейные) модели смешанных эффектов обычно сравниваются друг с другом? Я знаю, что могут использоваться тесты отношения правдоподобия, но это не работает, если одна модель не является «подмножеством» другой, верно? Всегда ли оценка моделей df проста? Количество фиксированных эффектов + количество оцененных компонентов дисперсии? Мы игнорируем оценки случайных эффектов? Как …

22 hypothesis-testing  mixed-model  cross-validation  aic  degrees-of-freedom 

Во-первых, я не статистика. Тем не менее, я делаю статистический анализ сети для моей докторской степени. В рамках сетевого анализа я построил дополнительную интегральную функцию распределения (CCDF) сетевых степеней. Я обнаружил, что, в отличие от обычных сетевых дистрибутивов (например, WWW), дистрибутив лучше всего соответствует логнормальному распределению. Я попытался приспособить его …

22 curve-fitting  networks  lognormal  power-law 

Я пытался подогнать данные одного временного ряда (без повторов), используя регрессионную модель. Данные выглядят следующим образом: > xx.2 value time treat 1 8.788269 1 0 2 7.964719 6 0 3 8.204051 12 0 4 9.041368 24 0 5 8.181555 48 0 6 8.041419 96 0 7 7.992336 144 0 8 …

22 r  regression  statistical-significance  anova  p-value 

У меня есть несколько тесно связанных вопросов относительно слабых учеников в обучении ансамблю (например, повышение). Это может показаться глупым, но каковы преимущества использования слабых по сравнению с сильными учениками? (например, почему бы не повысить с "сильными" методами обучения?) Есть ли какая-то «оптимальная» сила для слабых учеников (например, при сохранении всех …

22 machine-learning  boosting  ensemble 

Насколько я понимаю, мне нужно знать по крайней мере три аспекта (из четырех) моего предлагаемого исследования, чтобы провести анализ мощности, а именно: тип теста - я собираюсь использовать r Пирсона и ANCOVA / Регрессия - GLM уровень значимости (альфа) - я намерен использовать 0,05 ожидаемый размер эффекта - я намерен …

22 power-analysis 

Контекст: За это время я приобрел набор эвристик о том, как эффективно построить связь между двумя числовыми переменными. Я полагаю, что большинство людей, которые работают с данными, будут иметь подобный набор правил. Примеры таких правил могут быть: Если одна из переменных имеет положительный перекос, рассмотрите возможность построения этой оси в …

22 data-visualization  correlation  teaching  rule-of-thumb  scatterplot 

У меня есть вопрос относительно случайных величин. Предположим , что у нас есть две случайные величины и . Скажем, - это распределение Пуассона с параметром , а - это распределение Пуассона с параметром .Y X λ 1 Y λ 2ИксИксXYYYИксXXλ1λ1\lambda_1YYYλ2λ2\lambda_2 Когда вы строите трещину из и называете ее случайной переменной …

22 random-variable  poisson-distribution 

Коэффициент Пирсона между двумя переменными довольно высок (г = 0,65). Но когда я ранжирую значения переменных и запускаю корреляцию Спирмена, значение коэффициента намного ниже (r = .30). Какова интерпретация этого?

22 correlation  spearman-rho 

Я думал, что тяжелый хвост = толстый хвост, но некоторые статьи, которые я прочитал, дали мне ощущение, что это не так. Один из них говорит: тяжелый хвост означает, что распределение имеет бесконечный j-й момент для некоторого целого числа j. Кроме того, все dfs в пот-домене притяжения Парето df с тяжелыми …

22 distributions 

Кто-нибудь пытался прогнозировать временные ряды, используя регрессию опорных векторов? Я понимаю машины опорных векторов и частично понимаю регрессию опорных векторов, но не понимаю, как их можно использовать для моделирования временных рядов, особенно многомерных временных рядов. Я пытался прочитать несколько статей, но они слишком высокого уровня. Может ли кто-нибудь объяснить в …

22 time-series  machine-learning  svm 

При попытке выбора между различными моделями или количеством функций, например, для прогнозирования, я могу придумать два подхода. Разделите данные на обучающие и тестовые наборы. Еще лучше использовать начальную загрузку или перекрестную проверку в k-кратном порядке. Каждый раз тренируйтесь на тренировочном наборе и рассчитывайте погрешность на тестовом наборе. Ошибка проверки графика …

22 bayesian  model-selection  cross-validation  feature-selection 

Предположим, у меня есть следующая модель Yя= ф( хя, θ ) + εяYязнак равное(Икся,θ)+εяy_i=f(x_i,\theta)+\varepsilon_i где , - вектор объясняющих переменных, - параметры нелинейной функции и , где естественно, матрица.Yя∈ RКYя∈рКy_i\in \mathbb{R}^KИксяИксяx_iθθ\thetaееfεя∼ N( 0 , Σ )εя~N(0,Σ)\varepsilon_i\sim N(0,\Sigma)ΣΣ\SigmaК× КК×КK\times K Целью является обычная оценка и . Очевидный выбор - метод максимального …

22 maximum-likelihood  optimization  covariance 

Контекст: Стремясь структурировать центральные элементы, с которыми я столкнулся в теории вероятностей и статике, я создал справочный документ, посвященный основам математики (доступен здесь ). Разделяя этот документ, я надеюсь дать студентам-статистикам исчерпывающее резюме основного материала, преподаваемого в аспирантуре по этим темам. Несмотря на то, что в основном он предназначен в …

22 teaching 

Это связано с другим вопросом, который я задал. Вопрос, который у меня возникает, заключается в том, что при проверке гипотезы, когда альтернативная гипотеза является диапазоном, нулевая гипотеза все еще является точечной величиной. Например, при проверке, является ли коэффициент корреляции больше 0,5, нулевая гипотеза является «корреляция = 0,5» вместо «корреляция <= …

22 hypothesis-testing