Статистика и большие данные

Вы можете использовать набор данных десятиборья {FactoMineR}, чтобы воспроизвести это. Вопрос в том, почему вычисленные собственные значения отличаются от значений ковариационной матрицы. Вот собственные значения, использующие princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10], cor=F) > pr$sd^2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 1.348073e+02 2.293556e+01 9.747263e+00 1.117215e+00 3.477705e-01 1.326819e-01 Comp.7 Comp.8 …

22 r  pca 

У меня есть четыре числовые переменные. Все они являются показателями качества почвы. Чем выше переменная, тем выше качество. Диапазон для всех них различен: Вар1 от 1 до 10 Вар2 от 1000 до 2000 Вар3 от 150 до 300 Вар4 от 0 до 5 Мне нужно объединить четыре переменные в один …

22 ranking  valuation 

Я не уверен, что предмет входит в CrossValidated интерес. Вы скажете мне. Я должен изучить граф (из теории графов ) т.е. У меня есть определенное количество точек, которые связаны между собой. У меня есть таблица со всеми точками и точками, от которых зависит каждая. (У меня есть еще одна таблица …

22 r  data-visualization  graph-theory 

Я просто хотел бы, чтобы кто-то подтвердил мое понимание или я что-то упустил. Определение марковского процесса говорит, что следующий шаг зависит только от текущего состояния, а не от прошлых состояний. Итак, допустим, у нас было пространство состояний a, b, c, d, и мы идем от a-> b-> c-> d. Это …

22 markov-process 

Каковы различия между порождающими и дискриминационными (дискриминантными) моделями (в контексте байесовского обучения и умозаключений)? и какое это имеет отношение к предсказанию, теории принятия решений или обучению без учителя?

22 bayesian  predictive-models  unsupervised-learning 

Учитывая список значений p, полученных из независимых тестов, отсортированных в порядке возрастания, можно использовать процедуру Бенджамини-Хохберга для множественной коррекции тестирования . Для каждого значения p процедура Бенджамини-Хохберга позволяет рассчитать частоту ложных открытий (FDR) для каждого из значений p. То есть, в каждой «позиции» в отсортированном списке значений p он скажет …

22 hypothesis-testing 

Я проанализировал эксперимент с повторными измерениями ANOVA. ANOVA - это 3x2x2x2x3 с 2 факторами между субъектами и 3 внутри (N = 189). Уровень ошибок является зависимой переменной. Распределение коэффициентов ошибок имеет перекос 3,64 и эксцесс 15,75. Наклон и куртоз являются результатом того, что 90% от среднего значения ошибок равняется 0. …

22 anova  normality-assumption 

Химические анализы проб окружающей среды часто подвергаются цензуре ниже пределов отчетности или различных пределов обнаружения / количественного определения. Последние могут варьироваться, как правило, пропорционально значениям других переменных. Например, для анализа может потребоваться разведение образца с высокой концентрацией одного соединения, что приведет к пропорциональному раздуванию пределов цензуры для всех других соединений, …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

Исходя из этого вопроса : представьте, что вы хотите проверить различия в центральной тенденции между двумя группами (например, мужчинами и женщинами) по 5-балльному пункту Лайкерта (например, удовлетворенность жизнью: неудовлетворен удовлетворенным). Я думаю, что критерий Стьюдента был бы достаточно точным для большинства целей, но тест начальной загрузки различий между средними значениями …

22 t-test  ordinal-data  likert  scales 

Я пробовал реальный процесс, время пинга в сети. «Время прохождения туда-обратно» измеряется в миллисекундах. Результаты представлены на гистограмме: Время пинга имеет минимальное значение, но длинный верхний хвост. Я хочу знать, что это за статистическое распределение, и как оценить его параметры. Несмотря на то, что дистрибутив не является нормальным, я все …

22 distributions  sample-size  sample  normality-assumption  distribution-identification 

(ОБНОВЛЕНИЕ: я углубился в это и разместил результаты здесь ) Список названных статистических тестов огромен. Многие из общих тестов основаны на выводе из простых линейных моделей, например, t-критерий с одной выборкой - это просто y = β + ε, который проверяется на нулевой модели, y = μ + ε, т. …

22 regression  correlation  anova  t-test  linear-model 

Если у меня есть два значения A и B, которые оба выражены в процентах от C, и я хочу выразить разницу в величине между A и B в процентах от D, правильнее ли выражать D в процентах от C, или в процентах от B (или даже A)? 50 безработных, очевидно, …

22 terminology  percentage 

В первом предложении этой вики- страницы утверждается, что «В эконометрике возникает проблема эндогенности, когда объясняющая переменная соотносится с ошибочным термином. 1 » Мой вопрос в том, как это может произойти? Разве бета-версия регрессии не выбрана такой, что член ошибки ортогонален пространству столбцов матрицы проекта?

22 regression 

Чтобы проиллюстрировать мой вопрос, предположим, что у меня есть тренировочный набор, где на входе есть уровень шума, а на выходе нет, например; # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] : [3.0] здесь …

22 regression  machine-learning  neural-networks  confidence-interval  prediction-interval 

Какое свойство оценки у оракула ? Для каких целей моделирования имеет значение свойство оракула (предиктивный, объяснительный, ...)? И теоретически строгие, и (особенно) интуитивные объяснения приветствуются.

22 feature-selection  model-selection  estimators  oracle