Как бы вы продемонстрировали событие «в конце концов случится»? Вы бы провели мысленный эксперимент с гипотетическим противником. Ваш оппонент может бросить вам вызов с любым положительным числом . Если вы можете найти n (что, скорее всего, зависит от p ), для которого вероятность события, произошедшего к моменту n, составляет не менее 1 - p , то вы выиграете.пNпN1 - р
В этом примере « » вводит в заблуждение нотацию, поскольку вы используете ее как для обозначения одного состояния случайного блуждания, так и для всего самого случайного блуждания. Давайте позаботимся о том, чтобы признать это различие. «Достигает 1, в конце концов» предназначен для обозначения подмножества S множества всех случайных блужданий Ω . Каждая прогулка S ∈ Ω имеет бесконечно много шагов. Значение S в момент времени n равно S n . « S достигает 1 по времени n » относится к подмножеству Ω прогулок, которые достигли состояния 1SN1SΩS∈ ΩSNSNS1NΩ1ко времени . Строго говоря, это наборN
Ω1,n={S∈Ω∣S1=1 or S2=1 or ⋯ or Sn=1}.
В своем ответе мнимому противнику вы демонстрируете некоторое со свойством, котороеΩ1,n
Pξ(Ω1,n)≥1−p.
Поскольку произвольно, у вас есть все элементы множестваn
Ω1,∞=⋃n=1∞Ω1,n.
(Напомним , что тогда и только тогда , когда существует конечное п , для которых S ∈ Ω 1 , п , так что нет никаких бесконечных чисел , участвующих в этом союзе.)S∈⋃∞n=1Ω1,n nS∈Ω1,n
Ваша способность выиграть игру показывает, что этот союз имеет вероятность, превышающую все значения вида , независимо от того, насколько маленьким может быть p > 0 . Следовательно, эта вероятность составляет не менее 1 - и, следовательно, равна 1 . Вы продемонстрировали, что1−pp>011
Pξ(Ω1,∞)=1.
Один простой способ оценить разницу между «происходящим в конечном итоге» и бесконечным ожидаемым временем первого прохождения - это рассмотреть более простую ситуацию. Для любого натурального числа пусть ω ( n ) будет последовательностьюnω(n)
ω(n)=(0,0,…,0n,1,1,…)
в котором за нулями следует бесконечная цепочка единиц. Другими словами, это те прогулки, которые остаются в начале координат и через некоторое (конечное) время переходят в точку 1 , а затем остаются там навсегда.n1
Пусть - множество всех этих ω ( n ) , n = 0 , 1 , 2 , … с дискретной сигма-алгеброй. Назначьте меру вероятности черезΩω(n),n=0,1,2,…
P(ω(n))=1n+1−1n+2=1(n+1)(n+2).
Это было разработано для того, чтобы иметь возможность перейти к к моменту времени n, равному 1 - 1 / ( n + 1 ) , который, очевидно, приближается произвольно близко к 1 . Вы выиграете игру. Прыжок в конце концов происходит, и когда это произойдет, это будет в какое-то конечное время. Тем не менее, ожидаемое время, когда это происходит, является суммой функции выживания (которая дает шансы не прыгнуть в момент времени n ),1 n1−1/(n+1)1n
E(τ)=11+12+13+ ⋯ ,
который расходится. Это потому, что относительно большая вероятность длится долгое время перед прыжком.