Вопросы с тегом «r»

У меня есть корреляционная матрица возвращений безопасности, чей определитель равен нулю. (Это немного удивительно, поскольку выборочная корреляционная матрица и соответствующая ковариационная матрица теоретически должны быть положительно определенными.) Моя гипотеза состоит в том, что по крайней мере одна ценная бумага линейно зависит от других ценных бумаг. Есть ли в R функция, …

26 r  correlation  pca  linear-model  svd 

Пожалуйста, предоставьте R код, который позволяет проводить ANOVA между субъектами с -3, -1, 1, 3 контрастами. Я понимаю, что есть спор относительно соответствующего типа суммы квадратов (SS) для такого анализа. Однако тип SS по умолчанию, используемый в SAS и SPSS (тип III), считается стандартом в моей области. Поэтому я хотел …

26 r  anova  contrasts  sums-of-squares 

В вопросе, приведенном в другом месте на этом сайте, в нескольких ответах упоминалось, что AIC эквивалентна перекрестной проверке с пропуском (LOO) и что BIC эквивалентна перекрестной проверке в K-кратном размере. Есть ли способ эмпирически продемонстрировать это в R так, чтобы методы, задействованные в LOO и K-кратном прояснении, стали ясными и …

26 r  aic  cross-validation  bic 

Я новичок в R, заказал логистическую регрессию, и polr. В разделе «Примеры» в нижней части страницы справки для polr (которая соответствует логистической или пробит-регрессионной модели для упорядоченного факторного отклика) показано options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + Type + Cont, weights = Freq, data = housing) pr …

26 r  logistic 

Я использую регрессионные модели LOESS в R, и я хочу сравнить результаты 12 разных моделей с различными размерами выборки. Я могу описать реальные модели более подробно, если это поможет с ответом на вопрос. Вот размеры выборки: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH 2008-09: 2209 Fastballs vs RHH 2010: …

26 r  regression  loess 

Можно ли найти значение р в корреляции Пирсона в R? Чтобы найти корреляцию Пирсона, я обычно делаю это col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Но как я могу найти р-значение этого?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

В настоящее время я использую линейные модели со смешанным эффектом. Я использую пакет "lme4" в R. Мои модели принимают форму: model <- lmer(response ~ predictor1 + predictor2 + (1 | random effect)) Перед запуском моих моделей я проверил возможную мультиколлинеарность между предикторами. Я сделал это путем: Создайте план данных из …

26 r  correlation  mixed-model  lme4-nlme  multicollinearity 

Я просмотрел множество справочных сайтов и все еще не понимаю, как указать более сложные вложенные термины в смешанной модели. Меня также смущает использование :и /и |при указании взаимодействий и вложений со случайными факторами, использующимися lmer()в lme4пакете в R. Для целей этого вопроса давайте предположим, что я точно изобразил свои данные …

26 r  mixed-model  lme4-nlme 

Это похоже на методы повторной выборки вопроса Карета , хотя в действительности это никогда не отвечало на эту часть вопроса согласованным образом. Функция поезда Caret предлагает cvи repeatedcv. В чем разница, скажем, делать: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) против MyTrainControl=trainControl( method = "repeatedcv", number=5, repeats=5 ) Я понимаю, …

26 r  machine-learning  caret 

Вдохновленный выступлением Питера Доннелли на TED , в котором он обсуждает, сколько времени потребуется, чтобы определенный шаблон появился в серии бросков монет, я создал следующий сценарий на языке R. Учитывая два шаблона: «hth» и «htt», он вычисляет, сколько времени в среднем (то есть сколько монет бросит), прежде чем вы нажмете …

26 r  probability  stochastic-processes 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 6 лет назад . Я хотел бы выполнить по столбцам нормализацию матрицы в R. Учитывая матрицу m, я хочу нормализовать каждый столбец путем деления …

26 r  data-transformation  normalization  matrix 

Ранее я использовал прогноз Pro для прогнозирования одномерных временных рядов, но переключаю свой рабочий процесс на R. Пакет прогноза для R содержит много полезных функций, но он не выполняет никаких преобразований данных перед запуском auto. .arima (). В некоторых случаях прогноз Pro решает записать данные преобразования, прежде чем делать прогнозы, …

26 r  time-series  data-transformation  forecasting  arima 

Рассмотрим модель препятствий, прогнозирующую данные подсчета yот обычного предиктора x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 В этом случае у меня есть данные счета …

25 r  count-data  zero-inflation 

Приведенная ниже блок-цитата от лидеров в области моделирования смешанных эффектов утверждает, что координаты сдвигов в моделях с нулевой корреляцией между случайными эффектами (модели «ZCP») изменяют предсказания модели. Но кто-то может уточнить или обосновать свои требования? Заявления о которых идет речь в Бейтс и др в 2015 документ о lme4, Монтаж …

25 r  mixed-model  lme4-nlme 

Я хотел бы показать, как значения определенных переменных (~ 15) меняются со временем, но я также хотел бы показать, как переменные отличаются друг от друга в каждом году. Итак, я создал этот сюжет: Но даже при изменении цветовой схемы или добавлении различных типов линий / форм это выглядит грязно. Есть …

25 r  data-visualization