Вопросы с тегом «normal-distribution»

У меня есть случайная величина где a - нормально распределенная . Что я могу сказать об и ? Аппроксимация тоже будет полезна.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )Икс( а ) = журнал( а )X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N( μ , σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)Е( …

20 normal-distribution  mathematical-statistics  random-variable  lognormal  logarithm 

У меня есть некоторые данные, которые выглядят из графика зависимости остатков от времени почти нормально, но я хочу быть уверен. Как я могу проверить нормальность ошибок?

20 hypothesis-testing  normal-distribution  assumptions 

Один наивный метод для аппроксимации нормального распределения состоит в том, чтобы сложить, возможно, 100100100 случайных величин IID, равномерно распределенных по [0,1][0,1][0,1] , затем пересчитать их и изменить масштаб, полагаясь на Центральную предельную теорему. ( Примечание : существуют более точные методы, такие как преобразование Бокса – Мюллера .) Сумма IID U(0,1)U(0,1)U(0,1)случайных …

20 normal-distribution  central-limit-theorem  moments  approximation 

Интуитивно понятно, что среднее - это просто среднее из наблюдений. Разница заключается в том, насколько эти наблюдения отличаются от среднего значения. Я хотел бы знать, почему обратная дисперсия называется точностью. Какую интуицию мы можем извлечь из этого? И почему матрица точности так же полезна, как ковариационная матрица в многомерном (нормальном) …

20 normal-distribution  multivariate-analysis  terminology  intuition 

Справочная информация: Я делаю презентацию для коллег по работе по проверке гипотез, и понимаю, что большинство из них прекрасно, но есть один аспект, который я связываю себя в узлах, пытаясь понять, а также объяснить это другим. Это то, что я думаю, я знаю (пожалуйста, исправьте, если не так!) Статистические данные, …

20 hypothesis-testing  normal-distribution  t-test  assumptions  z-test 

Функция qqnorm()R создает нормальный QQ-график и qqline()добавляет линию, которая проходит через первый и третий квартили. Каково происхождение этой линии? Полезно ли проверять нормальность? Это не классическая линия (диагональ возможно после линейного масштабирования).Y= хYзнак равноИксy=x Вот пример. Сначала я сравниваю эмпирическую функцию распределения с теоретической функцией распределения : теперь я строю …

20 r  normal-distribution  qq-plot 

контекст Многомерный гауссов часто появляется в машинном обучении, и следующие результаты используются во многих книгах и курсах по ML без дериваций. Данные даны в виде матрицы измерений , если мы предположим, что данные следуют вариативному гауссовскому распределению с параметрами mean ( ) и ковариационной матрицей ( ) Оценки максимального правдоподобия …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Я читаю книгу Статистика (Freeman, Pisani, Purves) и пытаюсь воспроизвести пример, когда монету подбрасывают, скажем, 50 раз, подсчитывают количество голов, и это повторяется, скажем, 1000 раз. Во-первых, я сохранил количество бросков (размер выборки) на 1000 и увеличил количество повторений. Чем больше повторений, тем лучше данные соответствуют нормальной кривой. Итак, затем …

19 normal-distribution  central-limit-theorem  normal-approximation 

Пусть декартовы координаты случайной точки выбраны st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Таким образом, радиус, , не равномерно распределены как следует из «ы PDF .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Тем не менее, я ожидал бы, что будет почти равномерным, исключая артефакты из-за 4 остатков по краям:θ=arctanyxθ=arctan⁡yx\theta = \arctan{\frac{y}{x}} Ниже приведены …

19 normal-distribution  matlab  pdf  uniform 

Если у нас есть 2 нормальные некоррелированные случайные величины то мы можем создать 2 коррелированные случайные величины с формулойИкс1, X2X1,X2X_1, X_2 Y= ρ X1+ 1 - ρ2-----√Икс2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 и тогда у будет корреляция с .ρ X 1YYYρρ\rhoИкс1X1X_1 Может кто-нибудь объяснить, откуда взялась эта формула?

19 correlation  normal-distribution  covariance 

За исключением того факта, что доходность может быть отрицательной, в то время как цены должны быть положительными, есть ли какая-либо другая причина, по которой моделирование цен на акции является логарифмическим нормальным распределением, а моделирование доходности акций - нормальным распределением?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Каковы некоторые теоремы, которые могут объяснить (то есть, в целом), почему данные реального мира могут нормально распределяться? Есть два, о которых я знаю: Центральная предельная теорема (конечно), которая говорит нам, что сумма нескольких независимых случайных величин со средним и дисперсией (даже если они не распределены одинаково) имеет тенденцию быть нормально …

19 normal-distribution  central-limit-theorem 

В моем классе исчисления мы столкнулись с функцией или «кривой колокола», и мне сказали, что она часто применяется в статистике.e−x2e−x2e^{-x^2} Из любопытства хочу спросить: действительно ли функция действительно важна в статистике? Если да, то что же такое что делает его полезным, и каковы некоторые из его применений? е - х …

19 normal-distribution 

Согласно Википедии, я понимаю, что t-распределение - это выборочное распределение t-значения, когда выборки представляют собой наблюдения из нормально распределенной популяции. Тем не менее, я не понимаю, почему это приводит к тому, что форма t-распределения меняется с жирнохвостого на почти совершенно нормальный. Я понимаю, что если вы делаете выборку из нормального …

19 normal-distribution  t-distribution 

В рецензии на статью авторы утверждают: «Непрерывные переменные результата, демонстрирующие искаженное распределение, были преобразованы с использованием натуральных логарифмов перед проведением t-тестов для удовлетворения предварительных условий нормальности». Является ли это приемлемым способом анализа нестандартных данных, особенно если базовое распределение не обязательно является логнормальным? Это может быть очень глупый вопрос, но я …

19 normal-distribution  data-transformation  t-test  lognormal