Вопросы с тегом «consistency»

Обычно относится к свойству статистической процедуры переходить в «правильное» место, когда размер выборки стремится к бесконечности, в первую очередь относится к оценкам, сходящимся к истинному значению параметра, когда размеры выборки расходятся. Используйте также для согласованности Фишера свойство, что оценка, примененная ко всей генеральной совокупности, дает правильный ответ.

3
В чем разница между непротиворечивой оценкой и объективной оценкой?
Я действительно удивлен, что никто, кажется, не спросил это уже ... При обсуждении оценщиков часто используются два термина: «последовательный» и «беспристрастный». Мой вопрос прост: какая разница? Точные технические определения этих терминов довольно сложны, и сложно понять, что они означают . Я могу представить себе хорошую оценку и плохую оценку, но …
1
Есть ли результат, который обеспечивает загрузку является действительным, если и только если статистика гладкая?
Во всем мы предполагаем, что наша статистика является функцией некоторых данных которые взяты из функции распределения ; Эмпирическая функция распределения нашей выборки - . Таким образом, - это статистика, рассматриваемая как случайная величина, а - это версия статистики для начальной загрузки. Мы используем в качестве расстояния KSX 1 , ... …
1
Являются ли противоречивые оценки когда-либо предпочтительными?
Согласованность, безусловно, является естественной и важной оценкой свойств, но существуют ли ситуации, когда может быть лучше использовать противоречивую оценку, а не последовательную? Более конкретно, есть ли примеры противоречивой оценки, которая превосходит разумную непротиворечивую оценку для всех конечных (относительно некоторой подходящей функции потерь)?nnn
2
Есть ли статистическое приложение, которое требует строгой согласованности?
Мне было интересно, если кто-то знает или существует приложение в статистике, в котором требуется сильная согласованность оценки вместо слабой согласованности. То есть для приложения необходима строгая согласованность, и приложение не будет работать со слабой согласованностью.
3
Асимптотическая согласованность с ненулевой асимптотической дисперсией - что она представляет?
Проблема возникла раньше, но я хочу задать конкретный вопрос, который попытается получить ответ, который прояснит (и классифицирует) его: В «Асимптотике бедного человека» проводится четкое различие между (а) последовательность случайных величин, сходящаяся по вероятности к константе в отличие от (б) последовательность случайных величин, которая сходится по вероятности к случайной переменной (и, …
4
Зачем нам нужна оценка, чтобы быть последовательной?
Я думаю, я уже понял математическое определение непротиворечивой оценки. Поправьте меня если я ошибаюсь: WnWnW_n - непротиворечивая оценка для if \ forall \ epsilon> 0θθ\theta∀ϵ>0∀ϵ>0\forall \epsilon>0 limn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θlimn→∞P(|Wn−θ|>ϵ)=0,∀θ∈Θ\lim_{n\to\infty} P(|W_n - \theta|> \epsilon) = 0, \quad \forall\theta \in \Theta Где ΘΘ\Theta - Параметрическое Пространство. Но я хочу понять, что оценка должна быть …
1
Почему определение непротиворечивой оценки таково, как оно есть? Как насчет альтернативных определений согласованности?
Цитата из Википедии: В статистике непротиворечивая оценка или асимптотически непротиворечивая оценка является оценщиком - правилом для вычисления оценок параметра обладающим тем свойством, что, поскольку число используемых точек данных увеличивается бесконечно, результирующая последовательность оценок сходится по вероятности к θ ^ * .θ*θ*θ^*θ*θ*θ^* Чтобы сделать это утверждение точным, пусть θ*θ*\theta^* будет значением …
2
Пример противоречивой оценки максимального правдоподобия
Я читаю комментарий к статье, и автор заявляет, что иногда, даже если оценки (найденные по ОД или максимальному квазиликтуализму) могут быть непоследовательными, сила отношения правдоподобия или теста отношения квази-правдоподобия все еще может сходиться к 1, поскольку число наблюдаемых данных стремится к бесконечности (непротиворечивость теста). Как и когда это происходит? Вы …
1
В чем разница между асимптотической непредвзятостью и последовательностью?
Означает ли каждый другой? Если нет, то подразумевает ли одно другое? Почему, почему нет? Эта проблема возникла в ответ на комментарий к ответу, который я разместил здесь . Хотя поиск по релевантным терминам в Google не дал ничего, что казалось бы особенно полезным, я заметил ответ на математическом стеке. Однако …
2
Расчет согласованности стрельбы NBA
Каков будет правильный способ оценить / определить последовательность стрельбы игрока NBA в 3 очка? Например, у меня есть игрок, который стреляет 37% с 3-х точек и делает 200 попыток в течение всего года. Я подумывал о том, чтобы взять скользящее среднее значение 3% от произвольного количества снимков (скажем, 20). Затем, …
1
Теорема об отсутствии свободного обеда и согласованность K-NN
В вычислительном обучении теорема НФЛ утверждает, что универсального ученика не существует. Для каждого алгоритма обучения существует распределение, которое приводит к тому, что учащийся выдает гипотезу с большой ошибкой и высокой вероятностью (хотя гипотеза с низкой ошибкой существует). Вывод заключается в том, что для обучения класс гипотезы или ее распределение должны …
2
Предположения наименьших квадратов
Предположим следующую линейную зависимость: , где - зависимая переменная, - одна независимая переменная, а - термин ошибки.Y i X i u iYi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Согласно Stock & Watson (Введение в эконометрику; глава 4 ), третье предположение о наименьших квадратах состоит в том, что четвертые моменты …
1
Постоянно ли ЭМ-алгоритм оценивает параметры в модели гауссовой смеси?
Я изучаю модель гауссовой смеси и сам задаю этот вопрос. Предположим, что базовые данные генерируются из смеси гауссовского распределения и у каждого из них есть средний вектор \ mu_k \ in \ mathbb {R} ^ p , где 1 \ leq k \ leq K, и каждый из них имеет …
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.