В соответствующем посте на math.se ответчик принимает как заданное, что определение асимптотической непредвзятости равно .Итn → ∞Е( θ^N- θ ) = 0
Интуитивно я не согласен: «непредвзятость» - это термин, который мы впервые узнаем относительно распределения (конечная выборка). Тогда представляется более естественным рассмотреть «асимптотическую непредвзятость» по отношению к асимптотическому распределению. И на самом деле, это то, что делают Леманн и Казелла в «Теории оценки точек» (1998, 2-е изд) , стр. 438 Определение 2.1 (упрощенная запись):
ЕслиКN( θ^N- θ ) →dЧАС
для некоторой последовательности и для некоторой случайной величины оценка асимптотически несмещена, если ожидаемое значение равно нулю. H & thetas п НКNЧАСθ^NЧАС
Учитывая это определение, мы можем утверждать, что согласованность подразумевает асимптотическую непредвзятость, поскольку
θ^N→пθ⟹θ^N- θ →п0⟹θ^N- θ →d0
... и вырожденное распределение, равное нулю, имеет ожидаемое значение, равное нулю (здесь последовательность представляет собой последовательность единиц). КN
Но я подозреваю, что это не очень полезно, это просто побочный продукт определения асимптотической непредвзятости, который учитывает вырожденные случайные величины. По сути, мы хотели бы знать, если бы у нас было выражение, включающее оценку, которая сходится к невырожденному rv, согласованность все равно подразумевала бы асимптотическую непредвзятость.
Ранее в книге (стр. 431 Определение 1.2) авторы называют свойство как " непредвзятость в пределе ", и это не совпадают с асимптотической непредвзятостью.Итn → ∞Е( θ^N- θ ) = 0
Объективность в пределе достаточна (но не обязательна) для согласованности при дополнительном условии, что последовательность дисперсий оценки стремится к нулю (подразумевая, что дисперсия существует в первую очередь).
Для тонкостей, связанных с согласованностью с ненулевой дисперсией (немного ошеломляющей), посетите этот пост .