Вопросы с тегом «autocorrelation»

Я пытаюсь понять смысл отрезания и хвоста на графике временных рядов ACF и PACF. Что означает «Отрезать после задержки»? Это по поводу лимита? Что значит «Хвосты»? В приведенном выше примере книги, которую я использую для изучения, говорят, что это процесс AR. Но я не могу понять значения слов "отрубается" и …

11 time-series  autocorrelation  terminology 

У меня есть два набора данных: Мой первый набор данных - это стоимость инвестиций (в миллиардах долларов) в зависимости от времени, каждая единица времени составляет один квартал с первого квартала 1947 года. Время распространяется на третий квартал 2002 года. Мой второй набор данных является «результатом преобразования значений инвестиций в [первый …

11 r  self-study  data-visualization  autocorrelation 

Учитывая временной ряд, можно оценить автокорреляционную функцию и построить ее график, например, как показано ниже: Что же тогда можно прочитать о временных рядах из этой автокорреляционной функции? Например, можно ли рассуждать о стационарности временного ряда? Отредактировано : здесь я включил ACF дифференцированной серии с большим количеством лагов

11 time-series  autocorrelation 

Я работаю с процессом с двумя состояниями с в дляИксTИксTx_t{ 1 , - 1 }{1,-1}\{1, -1\}t = 1 , 2 , …Tзнак равно1,2,...t = 1, 2, \ldots Функция автокорреляции указывает на процесс с длинной памятью, т. Е. Отображает затухание степенного закона с показателем степени <1. Вы можете смоделировать аналогичные ряды …

11 time-series  predictive-models  autocorrelation 

У меня есть данные за два года, которые выглядят примерно так: Дата _ __ Насилие Y / N? _ Количество пациентов 01.01.2008 _ ___ 0 __ _ __ _ ____ 11 01.02.2008 _ __ _ 0 _ __ _ __ _ __ 11 01.03.2008 _ ____ 1 __ _ __ …

11 r  mixed-model  autocorrelation  panel-data 

Кажется, это действительно высоко, но это противоречит мне. Может кто-нибудь объяснить, пожалуйста? Я очень смущен этим вопросом и был бы признателен за подробное, проницательное объяснение. Заранее большое спасибо!

11 autocorrelation  random-walk 

Процесс является строго стационарным , если совместное распределение X т 1 , Х т 2 , . , , , Х т т такое же , как совместное распределение X т 1 + K , X т 2 + к , . , , , X t m + k …

11 time-series  autocorrelation  stochastic-processes  stationarity 

Я продолжаю читать о необходимости проверки автокорреляции в MCMC. Почему важно, чтобы автокорреляция была низкой? Что это измеряет в контексте MCMC?

11 sampling  autocorrelation  mcmc 

Я применил тест DW к моей регрессионной модели в R, и я получил статистику теста DW 1,78 и значение p 2,2e-16 = 0. Означает ли это, что не существует автокорреляции между невязками, потому что stat близок к 2 с небольшим p-значением, или это означает, что хотя stat близок к 2, …

11 r  regression  hypothesis-testing  autocorrelation  residuals 

Мы пытаемся создать автокоррелированные случайные значения, которые будут использоваться в качестве временных рядов. У нас нет существующих данных, на которые мы ссылаемся, и мы просто хотим создать вектор с нуля. С одной стороны, нам нужен, конечно, случайный процесс с распределением и его SD. С другой стороны, должна быть описана автокорреляция, …

11 r  time-series  random-variable  autocorrelation  lags 

Я строю довольно сложную иерархическую байесовскую модель для мета-анализа с использованием R и JAGS. Упрощенно, два ключевых уровня модели имеют α j = ∑ h γ h ( j ) + ϵ j, где y i j - i- е наблюдение за конечной точкой (в данном случае , GM против …

10 autocorrelation  multilevel-analysis  mcmc  jags 

Тест Дурбина-Ватсона проверяет автокорреляцию остатков при лаге 1. Но тестирование автокорреляции при лаге 1 также выполняется напрямую. Кроме того, вы можете проверить автокорреляцию с задержкой 2,3,4, и есть хорошие тесты portmanteau для автокорреляции с несколькими задержками и получить красивые, легко интерпретируемые графики [например, функцию acf () в R]. Дурбин-Ватсон не …

10 time-series  autocorrelation 

У меня возникли проблемы с пониманием синих пунктирных линий на следующем рисунке функции автокорреляции: Может ли кто-нибудь дать мне простое объяснение, что они говорят мне?

10 r  time-series  autocorrelation 

У меня есть набор данных, в котором эмпирическая интуиция говорит, что я должен ожидать еженедельной сезонности (то есть поведение в субботу и воскресенье отличается от остальной части недели). Должна ли эта предпосылка быть верной, разве график автокорреляции не должен давать мне всплески с лагом, кратным 7? Вот образец данных: data …

10 time-series  autocorrelation  forecasting 

Возможно, я смешиваю свои концепции временных рядов и не временных рядов, но в чем разница между регрессионной моделью, демонстрирующей последовательную корреляцию, и моделью, показывающей единичный корень? Кроме того, почему вы можете использовать тест Дурбина-Ватсона для проверки последовательной корреляции, но вы должны использовать тест Дики-Фуллера для единичных корней? (Мой учебник говорит, …

10 time-series  autocorrelation  unit-root