Статистика и большие данные

Я не знаю, является ли это совершенно не по теме, но я подумал, что было бы полезно иметь мнения и сводный ответ о том, почему волатильность является важной темой в финансовой эконометрике. Я думаю, что это началось с теории портфеля и необходимости понимать свойства основного второго момента возврата активов. Впоследствии …

9 finance  volatility-forecasting 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 6 лет назад . В настоящее время я пытаюсь реализовать некоторые алгоритмы машинного обучения самостоятельно. Многие из них обладают неприятным свойством трудной отладки, …

9 dataset 

Я начинаю свое путешествие в аспирантуру, и конечная цель, которую я поставил перед собой, - это разработка ANN, которые бы контролировали среду, в которой они работают, и динамически адаптировали свою архитектуру к имеющейся проблеме. Очевидным следствием является временность данных: если набор данных не является непрерывным и не изменяется со временем, …

9 machine-learning  neural-networks 

У меня есть вопрос о выборе модели и производительности модели в логистической регрессии. У меня есть три модели, основанные на трех разных гипотезах. Первые две модели (назовем их z и x) имеют только одну объясняющую переменную в каждой модели, а третья (назовем ее w) является более сложной. Я использую AIC …

9 logistic  model-selection  cross-validation 

Я выставляю статистику по 5 IV (5 черт личности, экстраверсия, приятность, добросовестность, невротизм, открытость) против 3 DVs Отношение к PCT, Отношение к CBT, Отношение к PCT против CBT. Я также добавил возраст и пол, чтобы увидеть, какие еще есть эффекты. Я тестирую, чтобы понять, могут ли черты личности предсказать отношение …

9 regression  correlation  spss  multiple-comparisons  pearson-r 

Я хотел бы запустить линейную регрессию по многомерному набору данных. Существуют различия между различными измерениями с точки зрения их величины порядка. Например, измерение 1 обычно имеет диапазон значений [0, 1], а измерение 2 имеет диапазон значений [0, 1000]. Нужно ли выполнять какие-либо преобразования, чтобы гарантировать, что диапазоны данных для разных …

9 regression  multiple-regression  linear-model 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 2 года назад . R , кажется , чтобы иметь возможность вывод хороших краткие заговоры от bugsи jagsобъектов , порожденные функциями R2WinBUGS :: …

9 r  data-visualization  jags  bugs 

Вот краткий вывод использованной мною модели Кокша (я использовал R, и вывод основан на наилучшей конечной модели, т.е. включены все значимые объясняющие переменные и их взаимодействия): coxph(formula = Y ~ LT + Food + Temp2 + LT:Food + LT:Temp2 + Food:Temp2 + LT:Food:Temp2) # Y<-Surv(Time,Status==1) n = 555 coef exp(coef) …

9 r  interaction  regression-coefficients  cox-model 

Я установил модель ARIMA (5,1,2), используя auto.arima()функцию в R, и, посмотрев порядок, мы можем сказать, что это не лучшая модель для прогнозирования. Если в рядах данных существуют выбросы, каков метод для подгонки модели к таким данным?

9 r  time-series  forecasting  outliers  arima 

Я планирую включить координаты в качестве ковариат в уравнение регрессии, чтобы скорректировать пространственный тренд, который существует в данных. После этого я хочу протестировать остатки на пространственной автокорреляции в случайной вариации. У меня есть несколько вопросов: Должен ли я выполнять линейную регрессию, в которой только независимые переменные являются координатами и а …

9 regression  multiple-regression  spatial  autocorrelation 

Я пытаюсь написать сценарий R для имитации повторяющихся экспериментов интерпретации 95% доверительного интервала. Я обнаружил, что он переоценивает долю случаев, когда истинная популяционная ценность доли содержится в 95% ДИ выборки. Не большая разница - около 96% против 95%, но это, тем не менее, меня заинтересовало. Моя функция берет выборку samp_nиз …

9 r  confidence-interval  binomial  theory 

Я пытаюсь проанализировать влияние года на переменную logInd для конкретной группы лиц (у меня есть 3 группы). Самая простая модель: > fix1 = lm(logInd ~ 0 + Group + Year:Group, data = mydata) > summary(fix1) Call: lm(formula = logInd ~ 0 + Group + Year:Group, data = mydata) Residuals: Min …

9 r  mixed-model  lme4-nlme  random-effects-model 

У меня есть хорошо перемешанный чан с бесконечным количеством мрамора. В чане есть бесконечное количество мрамора, но они бывают только неизвестного, но конечного числа разновидностей : неизвестно, и для рисование мрамора типа может быть более вероятным, чем рисование мрамора типа .k i ≠ j v i v jВ= { V1, …

9 probability  population 

Я знаю, что такое условное распределение вероятностей. Но что такое полная условная вероятность ?

9 probability  conditional-probability 

У меня есть проблема, которая, я думаю, должна быть простой, но я не могу ее решить. Я смотрю на опыление семян, у меня есть растения (n = 36), которые цветут в кластерах, я выбираю 3 цветочных кластера от каждого растения и 6 семенных коробочек из каждого кластера (всего 18 семенных …

9 r  distributions  bootstrap  zero-inflation