Статистика и большие данные

Я нашел множество формул, показывающих, как найти среднее время выживания для экспоненциального распределения или распределения Вейбулла, но мне значительно меньше везет для лог-нормальных функций выживания. Учитывая следующую функцию выживания: S( t ) = 1 - ϕ [ ln( т ) - μσ]S(T)знак равно1-φ[пер⁡(T)-μσ]S(t) = 1 - \phi \left[ {{{\ln (t) …

10 survival 

Я пытаюсь найти лучший способ предсказать сумму платежа для агентства по сбору платежей. Зависимая переменная отлична от нуля только тогда, когда был произведен платеж. Понятно, что существует огромное количество нулей, потому что большинство людей не могут быть достигнуты или не могут погасить долг. Существует также очень сильная отрицательная корреляция между …

10 regression  predictive-models  logistic 

Модели смещенных монет обычно имеют один параметр . Один из способов оценить θ по серии тиражей - использовать предварительное бета-тестирование и вычислить апостериорное распределение с биномиальной вероятностью.θ = P( Руководитель | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta В моих настройках из-за какого-то странного физического процесса свойства моей монеты медленно меняются, …

10 time-series  bayesian  kalman-filter 

Есть ли интуитивно понятная причина сокращения случайных эффектов до их ожидаемого значения в общей линейной смешанной модели?

10 mixed-model  random-effects-model 

Я снабдил логнормальную модель, используя R набором данных. Полученные параметры были: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Я бы хотел перенести эту модель на Scipy, которой никогда раньше не пользовался. Используя Scipy, я смог получить форму и масштаб 1 и 3.1626716539637488e + 90 - очень разные числа. Я также пытался …

10 r  python  numpy  scipy 

Я заметил, что когда я пытаюсь найти критические значения для Манна-Уитни U, используя R, значения всегда 1 + критическое значение. Например, для критическое значение (двусторонний) равно 8, а для α = 0,05 , n = 12 , m = 8 критическое (двустороннее) значение равно 22 (проверьте таблицы ), но:α = …

10 r  hypothesis-testing  nonparametric  wilcoxon-mann-whitney 

Я делаю односторонний ANOVA (для каждого вида) с индивидуальными контрастами. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 где я сравниваю интенсивность 0,5 против 5, 5 против 12,5 и …

10 r  anova  contrasts  generalized-least-squares 

Предположим, у меня 400 студентов (это в большом университете), которые должны заниматься компьютерными проектами, и что они должны работать в одиночку (без группы студентов). Примером проекта может быть «реализация алгоритма быстрого преобразования Фурье в Фортране» (я знаю, это не звучит сексуально, но это упрощает мой вопрос). Я корректор, и я …

10 hypothesis-testing  clustering 

Это мои тренировочные данные: 200 000 примеров х 10 000 функций. Итак, моя матрица тренировочных данных - 200 000 x 10 000. Мне удалось сохранить это в плоском файле без проблем с памятью, сохраняя каждый набор данных один за другим (один пример за другим), поскольку я генерировал функции для каждого …

10 machine-learning  dataset  algorithms  python 

Я получил модель для логистической регрессии для мультикласса, которая дается п( Y= j | Икс( я )) = exp( θTJИкс( я ))1 + ∑Км = 1ехр( θTмИкс( я ))P(Y=j|X(i))=exp⁡(θjTX(i))1+∑m=1kexp⁡(θmTX(i)) P(Y=j|X^{(i)}) = \frac{\exp(\theta_j^TX^{(i)})}{1+ \sum_{m=1}^{k}\exp(\theta_m^T X^{(i)})} где k - число классов, тета - оцениваемый параметр, j - j-й класс, Xi - тренировочные …

10 logistic  multinomial 

Модель регрессии Пуассона с нулевым определяется для выборки как и далее предполагается, что параметры и удовлетворяютY i = { 0 с вероятностью p i + ( 1 - p i ) e - λ i k с вероятностью ( 1 - p i ) e - λ i λ k …

10 generalized-linear-model  maximum-likelihood  poisson-distribution  expectation-maximization  latent-variable 

Я пытаюсь проанализировать отставание между временными рядами двух цен акций. В обычном анализе временных рядов мы можем выполнить Cross Correlaton, VECM (Причинность Грейнджера). Однако, как можно обращаться с тем же самым в нерегулярно расположенных временных рядах. Гипотеза состоит в том, что один из инструментов ведет другой. У меня есть данные …

10 r  time-series  cross-correlation  unevenly-spaced-time-series 

Я хочу смоделировать две разные переменные времени, некоторые из которых сильно коллинеарны в моих данных (возраст + группа = период). Делая это, я столкнулся с некоторыми проблемами lmerи взаимодействиями poly(), но это, вероятно, не ограничивалось lmer, я получил те же результаты с nlmeIIRC. Очевидно, что мое понимание того, что делает …

10 r  lme4-nlme  polynomial 

Каковы правильные предположения о полиномиальной логистической регрессии? И какие тесты лучше всего подходят для этих предположений с использованием SPSS 18?

10 logistic  spss  assumptions  multinomial  multinomial-logit 

Вопрос : Как я могу построить тест, чтобы определить, является ли наблюдаемая частота "горных" аллелей (Рис. 1) значительно ниже в центральных и южных горах, чем прогнозируется (Рис. 2) моделью экологического отбора ( подробности см. Ниже )? Проблема : Моя первоначальная мысль состояла в том, чтобы регрессировать остатки модели в зависимости …

10 hypothesis-testing  statistical-significance  residuals  gam