Логистическая регрессия для мультикласса


10

Я получил модель для логистической регрессии для мультикласса, которая дается

P(Y=j|X(i))=exp⁡(θjTX(i))1+∑m=1kexp⁡(θmTX(i))

где k - число классов, тета - оцениваемый параметр, j - j-й класс, Xi - тренировочные данные.

Ну, одну вещь, которую я не понял, - почему часть знаменателя нормализовала модель. Я имею в виду, что вероятность остается между 0 и 1.

1+∑m=1kexp⁡(θmTX(i))

Я имею в виду, что я привык к логистической регрессии

P(Y=1|X(i))=1/(1+exp⁡(−θTX(i)))

На самом деле, я запутался с предметом номинирования. В этом случае, поскольку это сигмовидная функция, она никогда не позволяет значению быть меньше 0 или больше 1. Но я запутался в случае мультикласса. Почему это так?

Это моя ссылка https://list.scms.waikato.ac.nz/pipermail/wekalist/2005-Feb февраля/ 029738.html . Я думаю, что это должно было нормализовать

P(Y=j|X(i))=exp⁡(θjTX(i))∑m=1kexp⁡(θmTX(i))

2
Подсказка: в логистической регрессии неявно существуют две вероятности: вероятность и вероятность . Эти вероятности должны составлять . Y = 0 1Y=1Y=01
— whuber

1
Основываясь на некоторых других ваших постах, вы знаете, как разметить уравнения. Текстовые уравнения здесь трудно читать, а (подписчики?) Сбивают с толку - вы можете пометить их ? LATEX
— Макро

2
Поскольку вы публикуете здесь очень много вопросов, пожалуйста, сделайте паузу и прочитайте наш FAQ о том, как задавать хорошие вопросы. Прочтите справку по разметке чтобы вы могли сделать свои уравнения удобочитаемыми. TEX
— whuber

Я отредактировал уравнение. @ Whuber На самом деле, я запутался в мультиклассовой логистической регрессии, а не в бинарной. Меня беспокоит, как получится, когда я добавлю все элементы в знаменатель нормализованной вероятности
— user34790

@ user34790, когда вы делите каждый член на сумму, то вероятности отдельных классов равны 1. Кстати, что такое ? X(i)
— Макро

Ответы:


13

KK>2K−1K

P(yi=K|xi)=1−∑k=1K−1P(yi=k|xi).
P(yi=k|xi)=exp⁡(θiTxi)∑i=1Kexp⁡(θiTxi).
KθK=(0,…,0)T
∑i=1Kexp⁡(θiTxi)=exp⁡(0)+∑i=1K−1exp⁡(θiTxi)=1+∑i=1K−1exp⁡(θiTxi).
k<K
P(yi=k|xi)=exp⁡(θiTxi)1+∑i=1K−1exp⁡(θiTxi)

4
Учтите, что выбор эталонного класса не важен, если вы делаете максимальную вероятность. Но если вы выполняете наказуемое максимальное правдоподобие или байесовский вывод, часто бывает более полезно оставить вероятности чрезмерно параметризованными, и позволить наказанию выбрать способ обработки избыточной параметризации. Это связано с тем, что большинство штрафных функций / априоров не являются инвариантными по отношению к выбору эталонного класса
— вероятностная

iik

4

kk−1exp⁡(0)kθ=0

θ1X=b

exp⁡(b)exp⁡(0)+exp⁡(b)=exp⁡(0)exp⁡(0)+exp⁡(−b)=11+exp⁡(−b)
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.