Вопросы с тегом «monte-carlo»

Очень распространенная проблема в цепочке Маркова Монте-Карло включает вычисление вероятностей, которые являются суммой больших экспоненциальных членов, еa1+ еa2+ . , ,еa1+еa2+,,, e^{a_1} + e^{a_2} + ... aaaК: = макся( ая)Кзнак равноМаксимумя(aя)K := \max_{i}(a_{i}) е ' ≡ е в 1 + Ē в 2 + . , ,a'= К+ Л о …

24 monte-carlo  floating-point  statistics 

Я знаю, что большинство методов поиска приближенных решений для PDE плохо масштабируются в зависимости от количества измерений, и что метод Монте-Карло используется для ситуаций, требующих ~ 100 измерений. Каковы хорошие методы для эффективного численного решения PDE в ~ 4-10 измерений? 10-100? Есть ли какие-либо методы, кроме Монте-Карло, которые хорошо масштабируются …

14 pde  monte-carlo  high-dimensional 

У меня есть функция f(x,y,z)f(x,y,z)f(x,y,z) таким образом, что ∫R3f(x,y,z)dV∫R3f(x,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV конечна, и я хочу , чтобы приблизить этот интеграл. Я знаком с квадратурными правилами и аппроксимациями интегралов по методу Монте-Карло, но вижу некоторые трудности при их реализации в бесконечной области. В случае Монте-Карло, как можно провести выборку бесконечной области (особенно, …

13 monte-carlo  quadrature 

Мы работаем над байесовской моделью для пространственно-временного процесса и используем сэмплер No-U-Turn (NUTS), который требует модель для логарифмической вероятности и ее градиента по отношению к параметрам модели. Более кратко, у нас есть довольно сложная функция логарифмической вероятности , включающая статистические распределения, произведения Кронекера, экспоненты, отношения, операторы if-else и т. Д., …

12 monte-carlo  automatic-differentiation 

У меня есть коллекция вычислительных моделей, которые можно описать как асинхронные клеточные автоматы. Эти модели напоминают модель Изинга, но немного сложнее. Кажется, что такие модели выиграли бы от работы на GPU, а не на CPU. К сожалению, распараллелить такую ​​модель довольно непросто, и мне совершенно не понятно, как это сделать. …

12 parallel-computing  monte-carlo  gpu 

У меня есть (2-мерный) неправильный интеграл я= ∫AW( х , у)F( х , у)д х д уI=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=\int_A \frac{W(x,y)}{F(x,y)}\,\mbox{d}x\mbox{d}y где область интегрирования меньше, чем , но дополнительно ограничена . Так как и гладкие иx = [ - 1 , 1 ] y = [ - 1 , 1 ] F ( …

12 monte-carlo  quadrature 

У меня есть программа Mathematica, которая выполняет некоторые интегралы в 3 или 4 измерениях, используя QuasiMonteCarloметод. Проблема в том, что запуск занимает очень много времени, и некоторые из этих вычислений не могут быть завершены в течение максимального рабочего времени, доступного в нашем кластере HPC. Поэтому я рассматриваю возможность переписать программу …

12 libraries  monte-carlo  c++  mathematica 

Достаточно простой вопрос: чтобы сделать многомерный интеграл, учитывая, что кто-то решил, что какой-то метод Монте-Карло является подходящим, есть ли преимущество, которое имеет регулярная интеграция MC с использованием псевдослучайных чисел по сравнению с интеграцией квази-Монте-Карло с использованием квазислучайной последовательности ? Если да, то как бы я узнал ситуации, когда это преимущество …

11 monte-carlo 

Я ищу методы, позволяющие оценить информационную энтропию распределения, когда единственными практическими способами выборки из этого распределения являются методы Монте-Карло. Моя проблема мало чем отличается от стандартной модели Изинга, которая обычно используется в качестве вводного примера для выборки Метрополис-Гастингс. У меня есть распределение вероятностей множества , то есть у меня есть …

10 monte-carlo  random-sampling 

Гиперболическое пространство в модели верхнего полупространства Пуанкаре выглядит как обычный но понятие угла и расстояния искажено относительно простым способом. В евклидовом пространстве я могу выбрать случайную точку в шаре равномерно несколькими способами, например, путем генерации независимых гауссовых выборок для получения направления, и отдельно выбрать радиальную координату , равномерно выбрав из …

10 computational-geometry  monte-carlo  geometry  random-sampling 

Существует много хорошо известных численных методов решения уравнений типа например, метод деления пополам, метод Ньютона и т. Д.е( х ) = 0 ,x ∈ RN,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, В моем приложении рассчитывается стохастическим методом (результат является средним).е( х )е(Икс)f(x) Существуют ли методы решения численных уравнений, которые …

10 monte-carlo  nonlinear-equations  stochastic  numerics 

Мой вопрос касается извлечения наблюдаемых из методов QMC, как описано в этой ссылке . Я понимаю формальное происхождение различных методов QMC, таких как Path Integral Monte Carlo. Однако в конце дня я все еще не понимаю, как эффективно использовать эти методы. Основная идея получения квантовых методов МК заключается в дискретизации …

10 monte-carlo  quantum-mechanics 

Я заинтересован в максимизации функции , где .θ ∈ R pе( θ )f(θ)f(\mathbf \theta)θ ∈ Rпθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p Проблема в том, что я не знаю аналитической формы функции или ее производных. Единственное, что я могу сделать, это оценить функцию по точкам, подключив значение и получить оценку NOISY в этой …

10 optimization  monte-carlo  simulation 

После некоторых шагов байесовского обновления у меня осталось апостериорное распределение в виде смеси нормальных распределений,Таким образом, параметр \ theta взят из распределения, PDF которого задан как взвешенная смесь нормальных PDF, и не является суммой нормальных RV. Я хотел бы нарисовать образцы \ theta \ sim \ Pr (\ theta | …

10 monte-carlo  probability 

Эти вопросы могут быть немного не по теме в comp-sci. если это необходимо, пожалуйста, предложите, где это подходит. Вопрос касается того, как эффективно управлять всеми симуляциями. скажем, например, моделирование требует фиксации 2 параметров, которые должны быть определены в определенном предложенном диапазоне значений. Чтобы найти лучший результат, полученный с помощью пары …

9 monte-carlo  data-management