Вопросы с тегом «simulation»

Каков наилучший способ попробовать дистрибуцию Кантора ? У него есть только cdf, и мы не можем его инвертировать.

19 distributions  simulation  random-generation 

Насколько я понимаю, при использовании байесовского подхода для оценки значений параметров: Апостериорное распределение представляет собой комбинацию предшествующего распределения и распределения правдоподобия. Мы моделируем это, генерируя выборку из апостериорного распределения (например, используя алгоритм Метрополиса-Хастинга для генерации значений и принимаем их, если они превышают определенный порог вероятности принадлежности к апостериорному распределению). После …

19 bayesian  inference  simulation  mcmc  posterior 

Я учусь в 10 классе и собираюсь смоделировать данные для проекта ярмарки машинного обучения. Окончательная модель будет использоваться на данных пациента и будет предсказывать корреляцию между определенным временем недели и влиянием, которое это оказывает на приверженность к лечению в данных одного пациента. Значения приверженности будут двоичными (0 означает, что они …

18 machine-learning  statistical-significance  t-test  python  simulation 

Некоторые из вас, возможно, читали эту прекрасную статью: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) Не регистрируйте данные преобразований. Методы в экологии и эволюции 1: 118–122. Клик . В моей области исследований (экотоксикология) мы имеем дело с плохо реплицированными экспериментами, и GLM не используются широко. Поэтому я выполнил моделирование, аналогичное O'Hara & …

18 r  generalized-linear-model  simulation  negative-binomial  type-i-and-ii-errors 

У меня есть данные временных рядов, и я использовал в качестве модели, чтобы соответствовать данным. является показателем случайная величина, либо 0 (когда я не вижу редкое событие) или 1 (когда я вижу редкое событие). На основании предыдущих наблюдений, которые у меня есть для , я могу разработать модель для используя …

18 time-series  forecasting  simulation 

Этот перекрестный вопрос, в котором задавался вопрос об имитации выборки с условием наличия фиксированной суммы, напомнил мне проблему, поставленную мне Джорджем Казеллой . Учитывая параметрическую модель f(x|θ)f(x|θ)f(x|\theta) и iid-образец из этой модели (X1,…,Xn)(X1,…,Xn)(X_1,\ldots,X_n) , MLE of определяется как Для заданного значения \ theta существует ли общий способ имитации образца iid …

17 maximum-likelihood  conditional-probability  random-variable  simulation  t-distribution 

Мне нужно генерировать случайные числа после нормального распределения в пределах интервала . (Я работаю в Р.)(a,b)(a,b)(a,b) Я знаю, что функция rnorm(n,mean,sd)будет генерировать случайные числа после нормального распределения, но как установить пределы интервала в этом? Для этого есть какие-то особые функции R?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Я провел компьютерную оценку различных методов подгонки модели определенного типа, используемой в науках о палео. У меня был большой тренировочный набор, и поэтому я случайно (стратифицированная случайная выборка) отложил тестовый набор. Я подгонял различных методов к выборкам обучающих наборов и, используя результирующих моделей, предсказывал отклик для выборок тестовых наборов и …

17 r  mixed-model  multiple-comparisons  simulation  independence 

Я слышал, что при нулевой гипотезе распределение p-значений должно быть равномерным. Тем не менее, моделирование биномиального теста в MATLAB дает очень отличающиеся от равномерного распределения средние значения, превышающие 0,5 (в данном случае 0,518): coin = [0 1]; success_vec = nan(20000,1); for i = 1:20000 success = 0; for j = …

17 matlab  p-value  binomial  simulation  uniform 

Предположим, у меня есть функция которую я хочу интегрировать Конечно, предполагая, что стремится к нулю в конечных точках, нет сбоев, хорошая функция. Один из способов , который я теребил является использование алгоритма Метрополиса-Гастингса , чтобы создать список образцов от распределения пропорционально к , который отсутствует константа нормировки который я назову …

16 simulation  monte-carlo  metropolis-hastings  numerical-integration 

Приближенное байесовское вычисление - это действительно классный метод для подгонки практически любой стохастической модели, предназначенный для моделей, в которых вероятность трудно поддается оценке (скажем, вы можете выбрать образец из модели, если вы исправите параметры, но вы не можете численно, алгоритмически или аналитически рассчитать вероятность). При ознакомлении аудитории с приблизительными байесовскими …

16 bayesian  simulation  model  likelihood  abc 

Предположим, что у меня есть два одномерных маргинальных распределения, скажем, FFF и GGG , из которых я могу смоделировать. Теперь построим их совместное распределение, используя гауссову связку , обозначаемую C(F,G;Σ)C(F,G;Σ)C(F,G;\Sigma) . Все параметры известны. Есть ли не-MCMC метод для симуляции из этой связки?

16 normal-distribution  simulation  copula 

De novo моделирование данных из экспериментальной модели данных. С акцентом на R (хотя другое языковое решение было бы здорово). При разработке эксперимента или опроса моделирование данных и проведение анализа этих смоделированных данных может обеспечить потрясающее понимание преимуществ и недостатков проекта. Такой подход также может быть необходим для понимания и правильного …

16 r  experiment-design  simulation 

Чтобы моделировать нормальное распределение из набора однородных переменных, есть несколько методов: Алгоритм Бокса-Мюллера , в котором производится выборка двух независимых равномерных переменных в (0,1)(0,1)(0,1) и преобразование их в два независимых стандартных нормальных распределения с помощью: Z0=−2lnU1−−−−−−√cos(2πU0)Z1=−2lnU1−−−−−−√sin(2πU0)Z0=−2lnU1cos(2πU0)Z1=−2lnU1sin(2πU0) Z_0 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{cos}(2\pi U_0)\\ Z_1 = \sqrt{-2\text{ln}U_1}\text{sin}(2\pi U_0) метод CDF , где можно приравнять …

15 normal-distribution  simulation  uniform 

Недавно я купил ресурс для интервью с наукой о данных, в котором один из вопросов о вероятности был следующим: Принимая во внимание ничьи из нормального распределения с известными параметрами, как вы можете имитировать ничьи из равномерного распределения? Мой оригинальный мыслительный процесс состоял в том, что для дискретной случайной величины мы …

15 self-study  normal-distribution  simulation  uniform