Что может быть примером действительно простой модели с невероятной вероятностью?


16

Приближенное байесовское вычисление - это действительно классный метод для подгонки практически любой стохастической модели, предназначенный для моделей, в которых вероятность трудно поддается оценке (скажем, вы можете выбрать образец из модели, если вы исправите параметры, но вы не можете численно, алгоритмически или аналитически рассчитать вероятность). При ознакомлении аудитории с приблизительными байесовскими вычислениями (ABC) было бы неплохо использовать примерную модель, которая действительно проста, но все же несколько интересна и имеет непостижимую вероятность.

Что может быть хорошим примером действительно простой модели, которая все еще имеет непреодолимую вероятность?


3
Ваш пример с носками действительно прост и в основном неразрешимый ...
Сиань,


Что ж, я надеялся, что носки будут трудноразрешимыми, но вы доказали, что это не так, верно? :)
Rasmus Bååth

4
Это хороший вопрос! В литературе есть примеры игрушек, но они кажутся мне немного искусственными. Было бы неплохо иметь действительно простую модель, мотивированную реальным приложением, с невероятной вероятностью. Кажется, я помню, как Дэвид Кокс представлял что-то подобное, но я не видел, чтобы это было опубликовано ...
Деннис Прангл

Ответы:


13

Два распределения, которые часто используются в литературе:

  • Распределение g-and-k. Это определяется его квантильной функцией (обратная cdf), но имеет неразрешимую плотность. Rayner and MacGillivray (2002) является хорошим обзором этого, и одна из многих статей ABC, которые используют его в качестве игрушечного примера, является Drovandi and Pettitt (2011) .
  • Альфа-стабильные распределения. Они определяются их характерной функцией, но имеют трудноразрешимую плотность, за исключением пары особых случаев. Это имеет применение в финансах и часто используется в последовательных статьях ABC, например, Yildirim et al (2013) .

2
Q(u;A,B,g,k)=A+B[1+c1exp{gΦ(u)}1+exp{gΦ(u)}]{1+Φ(u)2}kΦ(u)
α

2
Может ли кто-нибудь добавить примеры ситуаций, которые можно смоделировать с помощью этих распределений?
предположения

8

x1,,xniidN(θ,σ2),
S(x1,,xn)=(med(x1,,xn),mad(x1,,xn)),

3
Тот факт, что плотность соединения сложна для записи, не означает, что она не имеет замкнутой формы! «Непреодолимое» начинает казаться вопросом мнения в этой теме. Возможно, вы могли бы прояснить это, объяснив, что вы подразумеваете под «неразрешимым»?
whuber

1
Поскольку я не знаю никого, кто мог бы вычислить эту плотность, я называю ее труднопреодолимой ... Поскольку у меня нет компьютерной программы, которая могла бы получить числовое значение этой вероятности, я вынужден использовать алгоритм ABC.
Сиань

3
L(θ|x1,,xn)

2
@whuber Если бы можно было успешно вычислить вероятность, пример был бы не очень подходящим для демонстрации алгоритма для аппроксимации постеров без вычисления вероятности×предыдущие продукты.
Юхо Коккала

2
@whuber Я думаю, что ваша интерпретация (2) в начале комментария «Что мне интересно», по крайней мере, по сути, предполагаемая. Однако я не понимаю ваше последнее замечание «если ваш алгоритм ABC не требует много времени для выполнения» - суть вопроса в том, что с помощью ABC можно избежать дорогостоящей оценки вероятности.
Юхо Коккала
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.