2
В чем разница между условной и безусловной квантильной регрессией?
Условная квантиль оценка регрессии с помощью Koenker и Бассета (1978) для τthτth\tau^{th} квантиля определяется как β Q R = мин , где \ rho_ \ тау = u_i \ CDOT (\ тау - 1 (u_i <0)) является повторно - весовая функция (называемая «контрольной» - функцией) остатков u_i . βˆQR=minb∑i=1nρτ(yi−X′ibτ)β^QR=minb∑i=1nρτ(yi−Xi′bτ) \widehat{\beta}_{QR} …