Вопросы с тегом «multivariate-normal»

Согласно этой очень интересной статье в журнале Quanta: «Долгожданное доказательство, найдено и почти потеряно» , - было доказано, что с учетом вектора имеющего многовариантный Гауссово распределение и заданные интервалы центрированы вокруг средних соответствующих компонентов , тогдаI 1 , … , I n xх =( х1, … , ХN)Иксзнак равно(Икс1,...,ИксN)\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)я1, ... …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal 

Меня интересует, как можно рассчитать квантиль многомерного распределения. На рисунках я нарисовал квантили 5% и 95% данного одномерного нормального распределения (слева). Для правильного многомерного нормального распределения я представляю, что аналогом будет изолиния, которая окружает основу функции плотности. Ниже приведен пример моей попытки рассчитать это с помощью пакета, mvtnormно безуспешно. Я …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

контекст Многомерный гауссов часто появляется в машинном обучении, и следующие результаты используются во многих книгах и курсах по ML без дериваций. Данные даны в виде матрицы измерений , если мы предположим, что данные следуют вариативному гауссовскому распределению с параметрами mean ( ) и ковариационной матрицей ( ) Оценки максимального правдоподобия …

20 normal-distribution  maximum-likelihood  estimators  multivariate-normal 

Это утверждение было высказано в ответе на этот вопрос . Я думаю, что вопрос «почему» достаточно отличается, что требует новой темы. Гугл "исчерпывающая мера ассоциации" не дал никаких результатов, и я не уверен, что означает эта фраза.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Я оценил образец ковариационной матрицы образца и получил симметричную матрицу. С , я хотел бы создать -мерного нормальный распределенный гп , но поэтому мне нужно разложение Холецкого . Что мне делать, если не является положительно определенным?C n C CССCССCNNnССCССC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

В настоящее время я пытаюсь моделировать значений NNN - мерной случайной величины XXX , который имеет многомерное нормальное распределение со средним вектором μ=(μ1,...,μN)Tμ=(μ1,...,μN)T\mu = (\mu_1,...,\mu_N)^T и ковариационной матрицей SSS . Я надеюсь использовать методику , аналогичную методу обратной CDF, а это означает , что я хочу , чтобы сначала создать …

14 matlab  algorithms  random-generation  multivariate-normal 

В комментариях после этого моего ответа на связанный вопрос пользователи ssdecontrol и Glen_b спросили, необходима ли совместная нормальность XXX и YYY для утверждения нормальности суммы X+YX+YX+Y ? Эта совместная нормальность достаточна , конечно, хорошо известна. Этот дополнительный вопрос там не рассматривался, и, возможно, его стоит рассмотреть отдельно. Поскольку совместная нормальность …

13 probability  normal-distribution  distributions  bivariate  multivariate-normal 

Я хотел бы эффективно рисовать образцы из условии, что .x∈Rdx∈Rdx \in \mathbb{R}^dN(μ,Σ)N(μ,Σ)\mathcal{N}(\mu, \Sigma)||x||2=1||x||2=1||x||_2 = 1

9 distributions  normal-distribution  sampling  multivariate-normal  importance-sampling