Вопросы с тегом «estimation»

Может ли кто-нибудь объяснить мне разницу между методом моментов и GMM (общий метод моментов), их взаимоотношениями и когда следует использовать один или другой?

13 estimation  method-of-moments  generalized-moments 

Действительно озадачен этим. Мне бы очень хотелось, чтобы пример или ситуация, когда оценка B была бы последовательной и предвзятой.

13 mathematical-statistics  estimation  econometrics 

В некоторых кругах слово «усадка» часто встречается. Но что такое усадка, то здесь нет четкого определения. Если у меня есть временной ряд (или какая-либо коллекция наблюдений какого-либо процесса), как я могу измерить эмпирическую усадку ряда? О каких типах теоретической усадки я могу говорить? Как усадка может помочь в прогнозировании? Могут …

13 estimation  predictive-models  shrinkage 

Я просто подумал о аккуратном (не обязательно хорошем) способе создания одномерных оценок плотности, и мой вопрос: У этого метода оценки плотности есть имя? Если нет, то является ли это частным случаем какого-либо другого метода в литературе? Вот метод: Мы имеем вектор который мы предполагаем, взят из некоторого неизвестного распределения, которое …

12 r  estimation  nonparametric  pdf  kernel-smoothing 

У меня есть большие совокупные рыночные данные о продажах вина в США, и я хотел бы оценить спрос на некоторые высококачественные вина. Эти доли рынка были в основном получены из случайной полезной модели вида где включает в себя наблюдаемые характеристики продукта, обозначает цены продукта, - ненаблюдаемые характеристики продукта, которые влияют …

12 logistic  estimation  multiple-regression  categorical-data 

У меня есть несколько простых концептуальных вопросов, которые я хотел бы прояснить в отношении MLE (Максимальная оценка правдоподобия) и какую связь он имеет, если таковые имеются, с EM (Максимальное ожидание). Насколько я понимаю, если кто-то говорит «Мы использовали MLE», означает ли это автоматически, что у него есть явная модель PDF …

12 estimation  maximum-likelihood  expectation-maximization 

У меня есть проблемы с пониманием полной достаточной статистики? Пусть - достаточная статистика.T= Σ xяTзнак равноΣИксяT=\Sigma x_i Если с вероятностью 1 для некоторой функции g , то это полная достаточная статистика.Е[ г( Т) ] = 0Е[грамм(T)]знак равно0E[g(T)]=0граммграммg Но что это значит? Я видел примеры униформы и Бернулли (страница 6 http://amath.colorado.edu/courses/4520/2011fall/HandOuts/umvue.pdf …

12 self-study  estimation  intuition  decision-theory 

Недавно мне довелось прочитать об эмпирическом байесовском опыте (Casella, 1985, Введение в эмпирический анализ байесовских данных), и это выглядело как модель случайных эффектов; в том, что оба имеют оценки, уменьшенные до глобального среднего. Но я не прочитал это полностью ... Есть ли у кого-нибудь понимание сходства и различий между ними?

12 bayesian  estimation  random-effects-model  steins-phenomenon  empirical-bayes 

Как определить оценку для данных, поступающих из биномиального распределения? Для Бернулли я могу думать об оценщике, оценивающем параметр p, но для бинома я не вижу, какие параметры оценивать, когда у нас есть n, характеризующее распределение? Обновить: Под оценкой я подразумеваю функцию наблюдаемых данных. Оценщик используется для оценки параметров распределения, генерирующих …

12 estimation  binomial 

Существует довольно много способов оценки параметров. MLE, UMVUE, MoM, теоретико-решение и другие - все они кажутся вполне логичными для того, почему они полезны для оценки параметров. Является ли какой-либо один метод лучше, чем другие, или это просто вопрос того, как мы определяем, что такое оценка «наилучшего соответствия» (аналогично тому, как …

12 estimation  mathematical-statistics  maximum-likelihood  method-of-moments  umvue 

У меня простой вопрос: что такое совместная оценка? И что это значит в контексте регрессионного анализа? Как это сделать? Я довольно долго бродил по могучему Интернету, но не нашел ответов на эти вопросы.

12 regression  estimation  terminology 

Мне дали сетку положительных целочисленных значений. Эти числа представляют интенсивность, которая должна соответствовать силе убеждения человека, занимающего это место в сетке (более высокое значение указывает на более высокое убеждение). Человек, как правило, будет влиять на несколько ячеек сетки.n × nn×nn\times n Я считаю, что схема интенсивностей должна «выглядеть гауссовской» в …

12 estimation  normal-distribution  spatial 

Существует ли эмпирическое правило или вообще какой-либо способ сказать, насколько большой должна быть выборка, чтобы оценить модель с заданным количеством параметров? Так, например, если я хочу оценить регрессию наименьших квадратов с 5 параметрами, насколько большой должна быть выборка? Имеет ли значение метод оценки, который вы используете (например, максимальное правдоподобие, метод …

12 sample-size  estimation  least-squares  maximum-likelihood 

Закрыто . Этот вопрос нуждается в деталях или ясности . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Добавьте детали и проясните проблему, отредактировав этот пост . Закрыто 2 года назад . Я работаю над домашним заданием, где мой профессор хотел бы, чтобы мы создали реальную модель …

11 self-study  multiple-regression  estimation  linear-model 

Учитывая формулу для оценки MAP параметра. Почему необходим подход MCMC (или аналогичный), не могу ли я просто взять производную, установить ее в ноль, а затем решить для параметра?

11 bayesian  estimation  mcmc