Вопросы с тегом «bayesian»

Исследования событий широко распространены в экономике и финансах для определения влияния события на цену акций, но они почти всегда основаны на частых рассуждениях. Регрессия OLS - в течение отчетного периода, отличного от окна событий, - обычно используется для определения параметров, необходимых для моделирования нормальной доходности актива. Затем определяется статистическая значимость …

11 bayesian  econometrics  finance 

Предположим, у вас есть объясняющая переменная Х =(Х( с1) , … , X( сN) )Иксзнак равно(Икс(s1),...,Икс(sN)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right) где sss представляет данную координату. У вас также есть переменная ответа Y =(Y( с1) , … , Y( сN) )Yзнак равно(Y(s1),...,Y(sN)){\bf{Y}} = \left(Y(s_{1}),\ldots,Y(s_{n})\right) . Теперь мы можем объединить обе переменные как: W …

11 probability  bayesian  conditional-probability  gibbs 

Этот вопрос сообщества Math Overflow, заданный для «примеров плохих аргументов, которые включают применение математических теорем в нематематическом контексте», привел к захватывающему списку патологически прикладной математики. Я задаюсь вопросом о подобных примерах патологического использования байесовского вывода. Кто-нибудь сталкивался с научными статьями, эксцентричными постами в блогах, которые используют байесовские методы, причудливо.

11 bayesian 

Похоже, что биномиальное распределение очень похоже по форме на бета-распределение, и что я могу повторно параметризовать константы в любом файле PDF, чтобы они выглядели одинаково. Итак, зачем нам бета-дистрибутив? Это для определенной цели? Благодаря!

11 bayesian  mathematical-statistics  binomial  beta-distribution 

В статье Википедии о сглаживании Лапласа (или аддитивном сглаживании) сказано, что с байесовской точки зрения это соответствует ожидаемому значению апостериорного распределения с использованием симметричного распределения Дирихле с параметром в качестве предшествующего значения.αα\alpha Я озадачен тем, как это на самом деле правда. Может ли кто-нибудь помочь мне понять, как эти две …

11 bayesian  smoothing  dirichlet-distribution  laplace-smoothing 

Мне интересно, если интервал прогнозирования и вероятный интервал оценивают одно и то же. Например, при линейной регрессии, когда вы оцениваете интервал прогнозирования подобранных значений, вы оцениваете пределов интервала, в котором вы ожидаете, что ваше значение упадет. В противоположность доверительному интервалу вы фокусируете внимание не на параметре распределения, таком как среднее …

11 bayesian  linear-model  prediction  prediction-interval  credible-interval 

Похоже, что полные условия часто довольно трудно получить, но программы, такие как JAGS и BUGS, получают их автоматически. Может кто-нибудь объяснить, как они алгоритмически генерируют полные условия для любой произвольной спецификации модели?

11 bayesian  conditional-probability  jags  bugs  gibbs 

Я читал об оценке максимального правдоподобия и максимальной апостериорной оценке, и до сих пор я встречал конкретные примеры только с оценкой максимального правдоподобия. Я нашел несколько абстрактных примеров максимальной апостериорной оценки, но пока ничего конкретного с числами на ней: S Это может быть очень сложно, работать только с абстрактными переменными …

11 bayesian  estimation  posterior 

Ранее я узнал о распределениях выборки, которые дали результаты, которые были для оценки, с точки зрения неизвестного параметра. Например, для выборочных распределений и в модели линейной регрессии β 1Уя=βо+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yя= βо+ β1Икся+ εяYязнак равноβо+β1Икся+εяY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼ N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) и …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

Я пытаюсь получить априор Джеффриса для отрицательного биномиального распределения. Я не вижу, где я иду не так, поэтому, если кто-то может помочь указать на это, это будет оценено. Итак, ситуация такова: я должен сравнить предыдущие распределения, полученные с использованием бинома и отрицательного бинома, где (в обоих случаях) есть испытаний и …

11 probability  bayesian  inference  prior 

Я наткнулся на это изображение в блоге здесь . Я был разочарован тем, что чтение заявления не выявило для меня того же выражения лица, что и для этого парня. Итак, что подразумевается под утверждением о том, что нулевая гипотеза состоит в том, как часто участники выражают неинформативный априор? Это правда? …

11 hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior 

Есть ли известная байесовская, ML или MDL интерпретация перекрестной проверки? Могу ли я интерпретировать перекрестную проверку как выполнение правильного обновления специально созданного ранее?

11 bayesian  cross-validation  maximum-likelihood 

Было показано, что выбор модели ABC с использованием байесовских факторов не рекомендуется из-за наличия ошибки, связанной с использованием сводной статистики. Заключение в этой статье основано на изучении поведения популярного метода аппроксимации байесовского фактора (алгоритм 2). Хорошо известно, что байесовские факторы - не единственный способ выбора модели. Существуют и другие функции, …

11 bayesian  model-selection  prediction  abc 

Когда я читал о байесовских сетях, я столкнулся с термином « марковское одеяло » и сильно запутался с его независимостью в графе байесовских сетей. Марковское одеяло вкратце говорит, что каждый узел зависит только от своих родителей, детей и родителей детей [это серая область для узла A на рисунке]. Какова общая …

11 bayesian  bayesian-network 

Я ищу байесовский аналог t-критерия с двумя выборками с неравными отклонениями (критерий Уэлча). Я также ищу многовариантный тест, такой как статистика Т Хотеллинга. Отзывы приветствуются. Для многомерного случая предположим, что у нас есть и , где (соответственно ) - это сокращение для среднего значения выборки, стандартного отклонения выборки и количества …

11 correlation  bayesian  t-test  heteroscedasticity