Статистика и большие данные

После запуска регрессии формы reg <- lm(y ~ x1 + x2, data=example)в наборе данных, я могу получить прогнозируемые значения, используя predict(reg, example, interval="prediction", level=0.95) Мне интересно, что на самом деле относятся к прогнозируемым значениям, когда я использую регрессию для прогнозирования фактического набора данных. Я не должен получить исходные значения?

11 r  regression 

Я немного новичок в области интеллектуального анализа данных и работаю над моделью классификации для прогнозирования рейтинга фильмов. Я собрал наборы данных из IMDB, и я планирую использовать деревья решений и подходы ближайшего соседа для моей модели. Я хотел бы знать, какой свободно доступный инструмент интеллектуального анализа данных может предоставить мне …

11 classification  cart 

Может кто-нибудь показать, как ожидаемое значение и дисперсия нуля раздули Пуассона, с функцией вероятности массы f(y)={π+(1−π)e−λ,(1−π)λye−λy!,if y=0if y=1,2....f(y)={π+(1−π)e−λ,if y=0(1−π)λye−λy!,if y=1,2.... f(y) = \begin{cases} \pi+(1-\pi)e^{-\lambda}, & \text{if }y=0 \\ (1-\pi)\frac{\lambda^{y}e^{-\lambda}}{y!}, & \text{if }y=1,2.... \end{cases} где ππ\pi - вероятность того, что биномиальный процесс равен нулю, а λλ\lambda - среднее значение Пуассона; Результатом …

11 variance  poisson-distribution  expected-value  zero-inflation 

Учитывая временной ряд, можно оценить автокорреляционную функцию и построить ее график, например, как показано ниже: Что же тогда можно прочитать о временных рядах из этой автокорреляционной функции? Например, можно ли рассуждать о стационарности временного ряда? Отредактировано : здесь я включил ACF дифференцированной серии с большим количеством лагов

11 time-series  autocorrelation 

Есть много о коллинеарности в отношении непрерывных предикторов, но не так много, что я могу найти в категориальных предикторах. У меня есть данные этого типа, показанные ниже. Первый фактор - это генетическая переменная (количество аллелей), второй фактор - категория заболевания. Ясно, что гены предшествуют заболеванию и являются фактором, демонстрирующим симптомы, …

11 r  anova  categorical-data  multicollinearity  sums-of-squares 

У меня есть стохастическая модель, используемая для моделирования временных рядов какого-либо процесса. Меня интересует эффект изменения одного параметра на конкретное значение, и я хочу показать разницу между временными рядами (скажем, модель A и модель B) и своего рода доверительным интервалом, основанным на моделировании. Я просто запустил кучу симуляций из модели …

11 time-series  predictive-models  markov-process 

Фон: я биостатист, в настоящее время борюсь с набором данных о клеточной экспрессии. В ходе исследования некоторые пептиды подвергались воздействию множества клеток, собранных группами от различных доноров. Клетки либо экспрессируют определенные биомаркеры в ответ, либо нет. Частота ответов затем записывается для каждой группы доноров. Частота ответов (выраженная в процентах) является …

11 regression  gamma-distribution  mixture  zero-inflation 

Locked . Этот вопрос и его ответы заблокированы, потому что вопрос не по теме, но имеет историческое значение. В настоящее время он не принимает новые ответы или взаимодействия. Как я могу построить вафельную диаграмму как альтернативу использованию круговых диаграмм в R? help.search("waffle") No help files found with alias or concept …

11 r  data-visualization 

Я хотел бы знать, имеет ли смысл изучать графики невязок относительно зависимой переменной, когда я получаю одномерную регрессию. Если это имеет смысл, что означает сильная линейная растущая корреляция между остатками (по оси Y) и оценочными значениями зависимой переменной (по оси X)?

11 regression  residuals 

Допустим, как владелец бизнеса (или маркетолог, или любой, кто понимает точечный график) показан точечный график из двух переменных: количество рекламных объявлений против количества продаж продукта в месяц за последние 5 лет (или другой временной масштаб, чтобы вы есть больше образцов. Я только что сделал это). Теперь он видит график рассеяния …

11 correlation  mathematical-statistics 

Мне дают упражнение, и я не могу понять это. Парадокс узниковТрое заключенных в одиночном заключении, A, B и C, были приговорены к смертной казни в тот же день, но, поскольку существует национальный праздник, губернатор решает, что одному из них будет помилован. Заключенные проинформированы об этом, но им сообщили, что они …

11 probability  self-study 

Я использую модель OLS с непрерывной переменной индекса ресурса в качестве DV. Мои данные собраны из трех аналогичных сообществ в географической близости друг к другу. Несмотря на это, я подумал, что важно использовать сообщество в качестве управляющей переменной. Как оказалось, сообщество значимо на уровне 1% (t-оценка -4,52). Сообщество - это …

11 regression  categorical-data  stata  multiple-regression  aggregation 

Предположим, у меня есть набор независимых идентично распределенных одномерных наблюдений и две гипотезы о том, как был сгенерирован:хxxxxxx хH0H0H_0 : взят из одного распределения Гаусса с неизвестным средним и дисперсией.xxx xHAHAH_A : взят из смеси двух гауссианов с неизвестным средним, дисперсией и коэффициентом смешения.xxx Если я правильно понимаю, это вложенные …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

У меня есть вопрос о доверительных интервалах. В целом, доверительные интервалы открыты или закрыты?

11 mathematical-statistics 

Есть модель регрессии, где с и , у которой есть коэффициент корреляции .a = 1,6 b = 0,4 r = 0,60302Y=a+bXY=a+bXY = a + bXa=1.6a=1.6a = 1.6b=0.4b=0.4b=0.4r=0.60302r=0.60302r = 0.60302 Если и затем переключаются, и уравнение становится где и , оно также имеет значение .Y X = c + d Y …

11 correlation  regression-coefficients