Статистика и большие данные

Я работаю над проблемой классификации временных рядов, когда вводом являются данные об использовании голоса во временных рядах (в секундах) за первые 21 день использования учетной записи мобильного телефона. Соответствующей целевой переменной является ли эта учетная запись отменена в диапазоне 35-45 дней. Так что это проблема бинарной классификации. Я получаю очень …

11 time-series  classification 

Я читал об оценке максимального правдоподобия и максимальной апостериорной оценке, и до сих пор я встречал конкретные примеры только с оценкой максимального правдоподобия. Я нашел несколько абстрактных примеров максимальной апостериорной оценки, но пока ничего конкретного с числами на ней: S Это может быть очень сложно, работать только с абстрактными переменными …

11 bayesian  estimation  posterior 

Я пытаюсь использовать neuralnetпакет R (документация здесь ) для прогноза. Вот что я пытаюсь сделать: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~', paste(n[!n %in% 'y'], collapse = ' + '))) …

11 r  neural-networks  prediction  error 

У меня есть модель линейной регрессии, где зависимая переменная записывается, а независимая переменная является линейной. Коэффициент наклона для ключевой независимой переменной отрицателен: . Не уверен, как интерпретировать.- .0564−.0564-.0564 Должен ли я использовать абсолютное значение затем превратить его в негативе , как это: ( опыт( 0,0564 ) - 1 ) ⋅ …

11 linear-model  interpretation  regression-coefficients 

Принимая во внимание последовательность одинаково распределенных случайных величин, скажем, для я = 1 , 2 , . , , , П , я пытаюсь связали ожидаемое количество раз эмпирических средних 1Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,nбудет превышать значение,c≥0, так как мы продолжаем рисовать выборки, то есть: T d e f = …

11 mathematical-statistics  expected-value  bounds 

Я пытаюсь понять всю разницу / стандартную ошибку временного ряда финансовых доходов, и я думаю, что застрял. У меня есть серия ежемесячных данных о возврате запасов (назовем их ), которая имеет ожидаемое значение 1,00795 и дисперсию 0,000228 (стандартное отклонение составляет 0,01512). Я пытаюсь рассчитать наихудший случай годовой доходности (скажем, ожидаемое …

11 time-series  variance  independence  finance 

Не уверен, подходит ли это для этого сайта, но я начинаю свою MSE в области компьютерных наук (бакалавр прикладной математики) и хочу получить сильный опыт в машинном обучении (я, скорее всего, собираюсь получить докторскую степень). Один из моих подчиненных интересов - нейронные сети. Что такое хороший математический фон для ANN? …

11 machine-learning  neural-networks  mathematical-statistics  references 

У меня есть набор точек данных в N-мерном пространстве. Кроме того, у меня также есть центроид в этом же N-мерном пространстве. Существуют ли какие-либо подходы, которые могут позволить мне проецировать эти точки данных в двумерное пространство, сохраняя информацию об их относительном расстоянии в исходном пространстве. PCA правильный?

11 data-visualization  pca  multidimensional-scaling 

Каковы «лучшие» метрики для ковариационных матриц и почему? Мне ясно, что Frobenius и c не подходят, и у параметризации угла тоже есть свои проблемы. Интуитивно можно хотеть компромисса между этими двумя, но я также хотел бы знать, есть ли другие аспекты, о которых следует помнить, и, возможно, устоявшиеся стандарты. Обычные …

11 covariance  metric 

Я работаю над проблемой многорукого бандита, где у нас нет никакой информации о распределении наград. Я нашел много работ, которые гарантируют оценки сожаления для распределения с известной оценкой и для общих распределений с поддержкой в ​​[0,1]. Я хотел бы выяснить, есть ли способ добиться хороших результатов в среде, где распределение …

11 references  multiarmed-bandit 

Пожалуйста, дайте мне идею, как эффективно перекодировать категориальную переменную (фактор) в набор ортогональных полиномиальных контрастных переменных. Для многих типов переменных контраста (например, отклонения, простые, Хелмерта и т. Д.) Проход: Составьте матрицу коэффициентов контрастности, соответствующую типу. Обратное или обобщенно-обратное это для получения матрицы кодов. Например: Suppose there is 3-group factor and …

11 contrasts  polynomial 

У меня есть ковариационная матрица и я хочу разделить переменные на k кластеров, используя иерархическую кластеризацию (например, для сортировки ковариационной матрицы).n × nn×nn \times nКkk Существует ли типичная функция расстояния между переменными (то есть между столбцами / строками квадратной ковариационной матрицы)? Или, если есть еще, есть хорошая ссылка на тему?

11 clustering  covariance  distance-functions  distance 

Какие известны верхние оценки того, как часто евклидова норма равномерно выбранного элемента {−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: будет больше заданного порога? В основном меня интересуют границы, которые экспоненциально сходятся к нулю, когда nnn намного меньше ddd .

11 uniform  extreme-value  bounds 

Предположим, у нас есть два параметра, п1p1p_1 и . У нас также есть две оценки максимального правдоподобия и и два доверительных интервала для этих параметров. Есть ли способ построить доверительный интервал для ?^ р 1 ^ р 2 р 1 р 2п2p2p_2п1^p1^\hat{p_1}п2^p2^\hat{p_2}п1п2p1p2p_1p_2

11 confidence-interval 

Ранее я узнал о распределениях выборки, которые дали результаты, которые были для оценки, с точки зрения неизвестного параметра. Например, для выборочных распределений и в модели линейной регрессии β 1Уя=βо+β1Xя+εяβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yя= βо+ β1Икся+ εяYязнак равноβо+β1Икся+εяY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼ N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) и …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling