Статистика и большие данные

В предыдущем посте я задавался вопросом, как справиться с оценками EQ-5D . Недавно я наткнулся на логистическую квантильную регрессию, предложенную Bottai и McKeown, которая представляет элегантный способ справиться с ограниченными результатами. Формула проста: л о гя т ( у) = Л о г( у- ум я нYм а х- у)logit(y)=log(y−yminymax−y)logit(y)=log(\frac{y-y_{min}}{y_{max}-y}) …

12 r  logistic  data-visualization  logit  quantile-regression 

Огромная проблема в доведении результатов статистических расчетов до средств массовой информации и общественности заключается в том, как мы сообщаем о неопределенности. Конечно, большинству средств массовой информации, похоже, нравится быстрое и быстрое число, хотя, за исключением сравнительно небольшого числа случаев, цифры всегда имеют некоторую неопределенность. Итак, как мы, как статистики (или …

12 uncertainty  communication 

Рассмотрим следующий график: Красная линия (левая ось) описывает объем торгов определенной акции. Синяя линия (правая ось) описывает объем сообщения в Твиттере для этой акции. Например, 9 мая (05-09) было совершено около 1 100 миллионов сделок и 4 000 твитов. Я хотел бы посчитать, есть ли корреляция между временными сериями, либо …

12 time-series  correlation  lags 

У меня есть образец данных , полученных в Rпути rnorm(50,0,1), поэтому данные , очевидно , берет на себя нормальное распределении. Однако Rне «знает» эту информацию о распределении данных. Существует ли метод R, позволяющий оценить, из какого распределения исходит моя выборка? Если нет, я воспользуюсь этой shapiro.testфункцией и продолжу в том …

12 r  distributions 

Мы рисуем выборок, каждый размером , независимо от нормального распределения.n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Из выборок мы затем выбираем 2 образца, которые имеют наивысшую (абсолютную) корреляцию Пирсона друг с другом.NNN Какова ожидаемая ценность этой корреляции? Спасибо [PS Это не домашняя работа]

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Существуют ли неидентичные распределения, которые имеют одну и ту же функцию, генерирующую моменты?

12 distributions  moments  mgf 

У меня довольно сложная проблема анализа решений, связанная с проверкой надежности, и логический подход (для меня), похоже, предполагает использование MCMC для поддержки байесовского анализа. Тем не менее, было высказано предположение, что было бы более целесообразно использовать подход начальной загрузки. Может ли кто-нибудь предложить ссылку (или три), которые могут поддержать использование …

12 bayesian  bootstrap 

После zzk «s вопрос о его проблеме с негативным моделирования, я интересно , что параметризованные семейства распределений на положительной -мерном квадранте, , для которых матрица ковариаций может быть множество.рК+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Как обсуждалось с zzk , начиная с распределения в и применения линейного преобразования не работает.рК+R+k\mathbb{R}_+^kИкс⟶ Е1 / 2( Х- μ ) …

12 distributions  multivariate-analysis  covariance 

Приносим свои извинения за убийство статистического языка :). Я нашел здесь пару вопросов, связанных с рекламой и рейтингом кликов. Но никто из них не очень помог мне с моим пониманием моей иерархической ситуации. Есть связанный вопрос Являются ли эти эквивалентные представления одной и той же иерархической байесовской модели? , но …

12 bayesian  binomial  multilevel-analysis 

Вот список коэффициентов логистической регрессии (первый - перехват) -1059.61966694592 -1.23890500515482 -8.57185269220438 -7.50413155570413 0 1.03152408392552 1.19874787949191 -4.88083274930613 -5.77172565873336 -1.00610998453393 Я нахожу странным, как перехват настолько низок, и у меня есть коэффициент, который фактически равен 0. Я не совсем уверен, как бы я это интерпретировал. Означает ли 0, что конкретная переменная никак …

12 regression  logistic 

Насколько значимым является значение по сравнению со списком значений? В большинстве случаев статистическое тестирование предполагает сравнение выборочного набора с популяцией. В моем случае выборка производится по одному значению, и мы сравниваем его с населением. Я дилетант в тестировании статистических гипотез, столкнулся, пожалуй, с самой основной проблемой. Это не один тест, …

12 hypothesis-testing  statistical-significance 

Кажется, есть несколько вариантов для работы с моделями гауссовых смесей (GMM) в Python. На первый взгляд есть как минимум: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Инструменты для моделирования смесей PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/, которая является частью набора инструментов Scipy и, кажется, фокусируется на обновлении GMM : теперь известно как sklearn.mixture . PyPR - http://pypr.sourceforge.net/ …

12 normal-distribution  python  mixture 

Я очень новичок в частичных наименьших квадратах (PLS) и пытаюсь понять вывод функции R plsr()в plsпакете. Давайте смоделируем данные и запустим PLS: library(pls) n <- 50 x1 <- rnorm(n); xx1 <- scale(x1) x2 <- rnorm(n); xx2 <- scale(x2) y <- x1 + x2 + rnorm(n,0,0.1); yy <- scale(y) p <- …

12 r  regression  partial-least-squares 

Я пытаюсь понять перекрестную проверку для порядковой логистической регрессии. Цель игры - проверить модель, использованную в анализе ... Сначала я создаю набор данных игрушек: set.seed(1) N <- 10000 # predictors x1 <- runif(N) x2 <- runif(N) x3 <- runif(N) # coeffs in the model a <- c(-2,-1) x <- -x1+2*x2+x3 …

12 regression  cross-validation  ordered-logit  rms 

У меня есть несколько вопросов по поводу обозначений, использованных в Разделе 9.2. Отсутствие врожденного превосходства любого классификатора в классификации образцов Дуды, Харта и Аиста . Сначала позвольте мне процитировать некоторый соответствующий текст из книги: Для простоты рассмотрим задачу с двумя категориями, где обучающий набор состоит из шаблонов и соответствующих меток …

12 machine-learning