Вопросы с тегом «academic-graduate»

Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона? В книге Даффи «Динамическое ценообразование активов» он описывает «метод Мартингейла» для решения стохастических задач управления. Я не буду воспроизводить весь план или обозначения здесь, но основы приведены на стр. 217 его третьей книги издания: После некоторого …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Литература: см. Chang (1988) для теоретической части и Achdou et al. (2015) для числовой части соответственно. модель Рассмотрим следующую стохастическую задачу оптимального роста в обозначениях на душу населения. все стандартно, за исключением который является приращение стандартного винеровского процесса, т.е. . Скорость роста населения имеет среднее значение и дисперсию .s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

В Barro (2009) Редкие бедствия, цены на активы и затраты на социальное обеспечение Barro разрабатывает модель дерева Лукаса с предпочтениями Эпштейна-Зина. Мой вопрос касается уравнения работы (10). В этом уравнении Барро утверждает, что при оптимальном решении полезность UtUtU_t пропорциональна потреблению CtCtC_t умноженному на степень , где γ - коэффициент неприятия …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Я сталкивался с концепцией равновесия «равновесие лидера-лидера Штакельберга», читая « Соперничество в линейке продуктов» (AER, Brander и Eaton (1984)). Они говорят: «Мы определяем стратегию Штакельберга как стратегию, которая включает в себя учет одновременной реакции соперника. в установлении своей собственной стратегии ". Это определение действительно не помогает мне. Они также упоминают, …

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

Когда процентные ставки растут на один процент (а не на один процентный пункт), что происходит с спросом на кредит? Мне удалось найти только две статьи в этой области: Gross and Souleles (2001) изучают кредитные карты и находят -1,3% Follain и Dunsky (1997) изучают ипотеку и находят как -1,5-3,5 Здесь есть …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

Многие фанаты / игроки в баскетбол считают, что, сделав несколько ударов подряд, следующий выстрел будет более вероятным. Иногда это называют горячей рукой. Начиная (я думаю) с Гиловича, Маллоне и Тверского (1985) , было «показано», что это на самом деле заблуждение. Даже если было сделано несколько снимков подряд, следующий снимок будет …

11 academic-graduate  statistics 

Заметные работы о влиянии инфляции на экономический рост относятся к 90-м годам. Например, Барро (1995) : Последствия увеличения средней инфляции на 10 процентных пунктов в год - это снижение темпов роста реального ВВП на душу населения на 0,2–0,3 процентных пункта в год и снижение отношения инвестиций к ВВП на 0,4–0,6 …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

Как именно работает метод Пикетти и его коллег (как в его книге) для расчета процентной ставки во времени и странах? Я знаю, что они используют декларированные налоговые декларации, и что некоторые критикуют их за то, что они также используют увеличение стоимости жилья, даже если домохозяйства не извлекли выгоду из этого …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

Пусть будет набором возможных состояний мира или возможных предпочтений, которые может иметь человек. Пусть множество «авантюр» или «лотерей», то есть множества вероятностных распределений над . Тогда у каждого человека будет предпочтительный порядок состояний в , а также предпочтительный порядок лотерей в . Теорема фон Неймана-Моргенштерна утверждает, что, предполагая, что ваш …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

Я нашел интересный вопрос, глядя на совершенное байесовское равновесие. Я не видел вопроса, где убеждения не являются дискретными. Существует один потенциальный покупатель объекта, который имеет нулевую ценность для продавца. Оценка этого покупателя v равномерно распределена по [0, 1] и является частной информацией. Продавец называет ценуp1p1p_1 который покупатель принимает или отклоняет. …

9 game-theory  academic-graduate  bayesian-game 

Теорема Берге утверждает Пусть , - совместно непрерывная функция, - непрерывная (оба верхнее и нижнее полунепрерывное) компактное соответствие. Функция максимизируемого значения и максимизатор имеют вид V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast (\ theta): = \ {x \ in …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

Я читаю в статистической теории принятия решений и наткнулся на литературу о рациональных ожиданиях (рациональность с неполной информацией-> динамическая проблема-> Н.Л. Стоки-> муж). Предположение, что субъективное ожидание приближает объективные вероятности без адаптивного обучения, кажется почти нелепым, если учесть, что все предприятие статистики должно учиться на прошлом, чтобы делать выводы о …

8 microeconomics  academic-graduate 

В контексте того, что будущая прибыль обесценивается постоянным параметром, принцип однократного отклонения верно как для повторных игр, так и для динамического программирования. Поскольку в повторяющихся играх отклонение от одного выстрела относится к одной истории, поэтому на пути равновесия отклонение от одного выстрела может привести к игре, которая отличается более чем …

5 academic-graduate  dynamic-programming  dynamic-games 

Я рассматриваю процессы принятия решений по Маркову (MDP), и мне не хватает чего-то в отношении аргумента сокращения. Я почти уверен, что это где-то глупая ошибка (возможно, вычислительная), но в любом случае, я не могу понять это. Здесь это идет. Рассмотрим простую MDP с двумя состояниями и двумя действиями, определенными следующим …

4 decision-theory  academic-graduate  optimization  markov-chain  bellman-equations