1
Стохастический рост в непрерывном времени
Литература: см. Chang (1988) для теоретической части и Achdou et al. (2015) для числовой части соответственно. модель Рассмотрим следующую стохастическую задачу оптимального роста в обозначениях на душу населения. все стандартно, за исключением который является приращение стандартного винеровского процесса, т.е. . Скорость роста населения имеет среднее значение и дисперсию .s.t. maxc∫∞0e−ρtu(c)dtdk=[f(k)−(n−σ2)k−c]dt−σkdzc∈[0,f(k)]k(0)=k0maxc∫0∞e−ρtu(c)dts.t. …