Вопросы с тегом «random-generation»

Каков наилучший способ попробовать дистрибуцию Кантора ? У него есть только cdf, и мы не можем его инвертировать.

19 distributions  simulation  random-generation 

Здесь «усечение» подразумевает снижение точности случайных чисел, а не усечение последовательности случайных чисел. Например, если у меня есть действительно случайных чисел (взятых из любого распределения, например, нормальных, равномерных и т. Д.) С произвольной точностью, и я обрезаю все числа, так что в итоге я получаю набор из чисел, каждое из …

18 random-generation  measurement-error  truncation 

Я хотел бы нарисовать целые числа от 1 до некоторого определенного , бросая некоторое количество справедливых шестигранных кубика (d6). Хороший ответ объяснит, почему его метод производит однородные и независимые целые числа.NNN В качестве иллюстративного примера было бы полезно объяснить, как работает решение для случая .N = 150N=150N=150 Кроме того, я …

18 probability  random-generation  uniform  dice 

Я написал программу, которая генерирует случайные данные. Если программа работает правильно, эти данные должны соответствовать определенному, известному распределению вероятности. Я хотел бы запустить программу, сделать некоторые расчеты по результату и получить значение p. Прежде чем кто-либо еще скажет это: я понимаю, что проверка гипотез не может определить, когда программа работает …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Я хотел бы создать образцы из синей области, определенной здесь: Наивным решением является использование выборки отбраковки на единицу площади, но это обеспечивает эффективность только (~ 21,4%).1−π/41-π/41-\pi/4 Есть ли какой-нибудь способ, которым я могу сделать выборку более эффективно?

17 probability  sampling  monte-carlo  random-generation 

Мне нужно генерировать случайные числа после нормального распределения в пределах интервала . (Я работаю в Р.)(a,b)(a,b)(a,b) Я знаю, что функция rnorm(n,mean,sd)будет генерировать случайные числа после нормального распределения, но как установить пределы интервала в этом? Для этого есть какие-то особые функции R?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Я хотел бы нарисовать образец x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right) . Википедия предлагает использовать либо разложение Холецкого, либо Собственное , то есть или Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ = Q Λ QTΣзнак равноQΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T И, следовательно, образец может быть получен через: или где х = D1vИксзнак равноD1v \mathbf{x} …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

Как и почему генераторы случайных чисел (ГСЧ) важны в вычислительной статистике? Я понимаю, что случайность важна при выборе выборок для многих статистических тестов, чтобы избежать смещения в отношении любой гипотезы, но есть ли другие области вычислительной статистики, где важны генераторы случайных чисел?

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

Я оценил образец ковариационной матрицы образца и получил симметричную матрицу. С , я хотел бы создать -мерного нормальный распределенный гп , но поэтому мне нужно разложение Холецкого . Что мне делать, если не является положительно определенным?C n C CССCССCNNnССCССC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

Из статистической случайности Википедии : Глобальная случайность и локальная случайность различны. Большинство философских концепций случайности являются глобальными, потому что они основаны на идее, что «в долгосрочной перспективе» последовательность выглядит действительно случайной, даже если некоторые подпоследовательности не будут выглядеть случайными. Например, в «действительно» случайной последовательности чисел достаточной длины, вероятно, будут длинные …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Предположим, у нас есть Икс1∼ униф ( n , 0 , 1 ) ,Икс1~UNIF(N,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), Икс2~ unif (n,0,1),Икс2~UNIF(N,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), где - равномерная случайная выборка размером n, иunif (n,0,1 )UNIF(N,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) Y= Х1,Yзнак равноИкс1,Y=X_1, Z= 0,4 х1+ 1 - 0,4------√Икс2,Zзнак равно0,4Икс1+1-0,4Икс2,Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Тогда корреляция …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

Как я могу генерировать двоичные временные ряды, такие что: Указана средняя вероятность наблюдения 1 (скажем, 5%); Условная вероятность наблюдения 1 в момент времени учетом значения в момент времени (скажем, 30%, если значение равно 1)?т - 1 т - 1TTtт - 1T-1t-1т - 1T-1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

При программировании на R я использовал многоядерный пакет несколько раз. Тем не менее, я никогда не видел заявления о том, как он обрабатывает случайные числа. Когда я использую openMP с C, я осторожно использую правильный параллельный RNG, но с R я предполагаю, что происходит что-то разумное. Кто-нибудь может подтвердить, что …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

В Libre Office Calc rand()доступна функция, которая выбирает случайное значение от 0 до 1 из равномерного распределения. Я немного заржавел в своей вероятности, поэтому, когда я увидел следующее поведение, я был озадачен: A = 200x1 столбец rand()^2 B = 200x1 столбец rand()*rand() mean(A) знак равно 1/3 mean(B) знак равно 1/4 …

15 expected-value  random-generation  uniform 

Я хотел бы генерировать пары случайных чисел с определенной корреляцией. Однако обычный подход использования линейной комбинации двух нормальных переменных здесь недопустим, поскольку линейная комбинация равномерных переменных больше не является равномерно распределенной переменной. Мне нужно, чтобы две переменные были одинаковыми. Любая идея о том, как генерировать пары однородных переменных с заданной …

14 correlation  random-generation  uniform