Вопросы с тегом «pearson-r»

Как я знаю , когда выбирать между Спирменом и Пирсоном ? Моя переменная включает в себя удовлетворенность, и оценки были интерпретированы с использованием суммы оценок. Тем не менее, эти оценки также могут быть ранжированы.гρρ\rhoррr

119 correlation  pearson-r  spearman-rho 

Я получаю этот вопрос достаточно часто в своей статистической консультационной работе, поэтому я решил опубликовать его здесь. У меня есть ответ, который размещен ниже, но мне было интересно услышать, что говорят другие. Вопрос: Если у вас есть две переменные, которые обычно не распределены, следует ли использовать rho Спирмена для корреляции?

113 correlation  normality-assumption  pearson-r  spearman-rho 

Коэффициент корреляции Пирсона для x и y одинаков, независимо от того, вычисляете ли вы Pearson (x, y) или Pearson (y, x). Это говорит о том, что выполнение линейной регрессии y с учетом x или x с учетом y должно быть таким же, но я не думаю, что это так. Может …

97 regression  correlation  linear-model  pearson-r 

У меня есть 2 временных ряда (оба гладких), которые я хотел бы взаимно коррелировать, чтобы увидеть, насколько они коррелированы. Я намерен использовать коэффициент корреляции Пирсона. Это уместно? Мой второй вопрос - я могу выбрать 2 временных ряда так, как мне нравится. т.е. я могу выбрать, сколько точек данных я буду …

47 time-series  correlation  pearson-r  smoothing 

Есть два булевых вектора, которые содержат только 0 и 1. Если я вычислю корреляцию Пирсона или Спирмена, они значимы или разумны?

42 correlation  binary-data  pearson-r  spearman-rho 

Может быть, этот вопрос наивный, но: Если линейная регрессия тесно связана с коэффициентом корреляции Пирсона, существуют ли какие-либо методы регрессии, тесно связанные с коэффициентами корреляции Кендалла и Спирмена?

27 regression  correlation  pearson-r  spearman-rho  kendall-tau 

Можно ли найти значение р в корреляции Пирсона в R? Чтобы найти корреляцию Пирсона, я обычно делаю это col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Но как я могу найти р-значение этого?

26 r  correlation  p-value  pearson-r 

В моей голове была некоторая путаница в отношении двух типов оценок популяционного значения коэффициента корреляции Пирсона. A. Fisher (1915) показал, что для двумерной нормальной популяции эмпирическое значение является отрицательно смещенной оценкой ρ , хотя смещение может быть практически значительным только для небольшого размера выборки ( n < 30 ). Выборка …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Мне задали этот вопрос в интервью. Допустим, у нас есть корреляционная матрица вида ⎡⎣⎢10.60.80.61γ0.8γ1⎤⎦⎥[10.60.80.61γ0.8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Меня попросили найти значение гаммы, учитывая эту матрицу корреляции. Я думал, что мог бы что-то сделать с собственными значениями, поскольку все они должны быть больше или равны 0. (Матрица должна быть положительной полуопределенной) - но я …

20 pearson-r  correlation-matrix 

Предположим, что - непрерывные случайные величины с конечными вторыми моментами. Популяционная версия рангового коэффициента корреляции Спирмена ρ_s может быть определена как коэффициент произведения-момента Пирсона ρ для интегралов вероятности F_X (X) и F_Y (Y) , где F_X, F_Y - это cdf для X и Y , т.е.Икс, YX,YX,YF X (X) F …

20 correlation  pearson-r  spearman-rho 

По-видимому, коэффициент корреляции Пирсона параметрический, а число Спирмена непараметрическое. У меня проблемы с пониманием этого. Насколько я понимаю, Пирсон вычисляется как и вычисляется таким же образом, за исключением того, что мы подставляем все значения в их ранги.рх у= c o v ( X, Y)σИксσYрИксYзнак равносоv(Икс,Y)σИксσY r_{xy} = \frac{cov(X,Y)}{\sigma_x\sigma_y} Википедия говорит …

19 nonparametric  pearson-r  parametric  spearman-rho 

Меня интересует, является ли "корреляция" трех переменных чем-то, и если что, что бы это было? Коэффициент корреляции моментов произведения Пирсона E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)}Var(X)Var(Y)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\}}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)}} Теперь вопрос для 3 переменных: E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)−−−−−−−−−−−−−−−−−−√E{(X−μX)(Y−μY)(Z−μZ)}Var(X)Var(Y)Var(Z)\frac{\mathrm{E}\{(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)(Z-\mu_Z)\}} {\sqrt{\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)\mathrm{Var}(Z)}} что-нибудь? В R это выглядит как нечто интерпретируемое: > a <- rnorm(100); b <- rnorm(100); c <- rnorm(100) > mean((a-mean(a)) * (b-mean(b)) …

17 correlation  pearson-r 

Ответ на вопрос Отношение между коэффициентами корреляции фи, Мэтьюса и Пирсона? показывает, что все три метода коэффициентов являются эквивалентами. Я не из статистики, поэтому это должен быть простой вопрос. В статье Мэтьюса (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) описывается следующее: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = 0 is expected for …

17 correlation  interpretation  pearson-r 

Это утверждение было высказано в ответе на этот вопрос . Я думаю, что вопрос «почему» достаточно отличается, что требует новой темы. Гугл "исчерпывающая мера ассоциации" не дал никаких результатов, и я не уверен, что означает эта фраза.

16 correlation  normal-distribution  pearson-r  multivariate-normal 

Может ли кто-нибудь помочь мне понять формулу корреляции Пирсона? образец = среднее из продуктов стандартных оценок переменных X и Y .rrrXXXYYY Я вроде понимаю, почему им нужно стандартизировать и Y , но как понять продукты обоих z-баллов? XXXYYY Эта формула также называется «коэффициент корреляции продукта и момента», но каково обоснование …

15 correlation  descriptive-statistics  pearson-r