Вопросы с тегом «fat-tails»

У меня есть два набора данных, которые примерно сосредоточены вокруг нуля, но я подозреваю, что у них разные хвосты. Я знаю несколько тестов для сравнения дистрибутива с нормальным дистрибутивом, но я бы хотел сравнить два этих дистрибутива. Существует ли простой тест для сравнения жирности хвоста из 2 распределений ? Спасибо, …

13 hypothesis-testing  distributions  kurtosis  fat-tails 

Я пытался найти простое, краткое определение того, что такое зависимость от хвоста. Кто-нибудь может поделиться тем, во что они верят. Во-вторых, если бы я построил симуляции, используя разные копулы на графике, как бы я узнал, какие из них демонстрируют зависимость от хвоста?

10 fat-tails 

Может ли кто-нибудь предоставить простое (непрофессиональное) объяснение связи между распределениями Парето и теоремой о центральном пределе (например, применимо ли это? Почему / почему нет?)? Я пытаюсь понять следующее утверждение: «Центральная предельная теорема не работает с каждым распределением. Это связано с одним подлым фактом - выборочные средства группируются вокруг среднего значения …

10 variance  central-limit-theorem  intuition  pareto-distribution  fat-tails