Вопросы с тегом «normal-distribution»

Если я нарисую iid переменные из N (0,1), сойдется ли среднее или медиана быстрее? Насколько быстрее? Чтобы быть более точным, пусть - последовательность переменных iid, взятых из N (0,1). Определите и как медиану , Что сходится к 0 быстрее, или ?ˉ x n = 1Икс1, х2, ...x1,x2,…x_1, x_2, \ldots ˜ …

11 normal-distribution  mean  median 

У меня есть эксперимент, в котором я провожу измерения нормально распределенной переменной YYY , Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Однако предыдущие эксперименты предоставили некоторые доказательства того, что стандартное отклонение σσ\sigma является аффинной функцией независимой переменной XXX , т.е. σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) Я хотел бы оценить …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

Пусть следует равномерному распределению, а - нормальному распределению. Что можно сказать о ? Есть ли для этого дистрибутив?Y XИксXXYYYИксYXY\frac X Y Я нашел соотношение двух нормалей со средним нулем Коши.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Предположим, что где независимы.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Мой вопрос, что делает распределение Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} следовать? Отсюда я знаю, что отношение двух хи-квадрат случайных величин, выраженных как соответствует распределению бета-версий. Я думаю , что это предполагает независимость …

11 normal-distribution  chi-squared  beta-distribution  ratio 

Двустороннее нормальное распределение со средним и ковариационной матрицей Σ можно переписать в полярных координатах с радиусом r и углом θ . Мой вопрос: Что такое распределение выборки г , то есть расстояния от точки х до расчетного центра ˉ х с учетом ковариационной матрицы образца S ?μμ\muΣΣ\Sigmaрrrθθ\thetaр^r^\hat{r}ИксxxИкс¯x¯\bar{x}SSS Фон: Истинное расстояние …

11 probability  normal-distribution  multivariate-analysis  rayleigh 

Я нормально распределенные процессы , из которых я получаю небольшие образцы ( п , как правило , 10-30) , что я хочу использовать для оценки дисперсии. Но часто образцы находятся настолько близко друг к другу, что мы не можем измерить отдельные точки вблизи центра. У меня есть смутное понимание того, …

11 normal-distribution  estimation  rayleigh 

Я читаю эту статью о обобщенных процессах Wishart (GWP). В статье вычисляются ковариации между различными случайными величинами (по гауссовскому процессу ) с использованием экспоненциальной ковариационной функции в квадрате, т. Е. . Затем говорится, что эта ковариационная матрица следует за GWP.К( х , х') = exp( - | ( х - …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

У меня есть набор данных, который, как я думал, изначально был распространен. Затем я на самом деле посмотрел на это и понял, что это не так, в основном из-за того, что данные искажены, и я также провел тест Шапиро-Уилкса. Я все еще хотел бы проанализировать это, используя статистические методы, и …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Простите, если я что-то упустил довольно очевидное. Я физик с распределением (по гистограмме), сосредоточенным вокруг среднего значения, которое приближается к нормальному распределению. Важным значением для меня является стандартное отклонение этой гауссовской случайной величины. Как бы я попытался найти ошибку в стандартном отклонении выборки? Я чувствую, что это как-то связано с …

11 normal-distribution  standard-deviation  error  measurement-error 

Монета должна быть проверена на справедливость. 30 голов появляются после 50 сальто. Если предположить, что монета справедлива, какова вероятность того, что вы получите как минимум 30 голов за 50 бросков? Правильный способ решить эту проблему, по словам моего учителя, это сделать normalcdf(min = .6, max = ∞, p = .5, …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Моя парикмахерская Стейси всегда выглядит счастливой, но ей часто не хватает времени. Сегодня Стейси была запоздалой на мое назначение и очень извинялась. Во время стрижки я подумала: как долго должны проходить ее стандартные встречи? (если предпочтение клиента на чистые круглые числа может быть проигнорировано, на мгновение). Следует учитывать определенный «волновой …

11 normal-distribution  optimization  queueing  decision-theory 

Предположим, у меня есть набор независимых идентично распределенных одномерных наблюдений и две гипотезы о том, как был сгенерирован:хxxxxxx хH0H0H_0 : взят из одного распределения Гаусса с неизвестным средним и дисперсией.xxx xHAHAH_A : взят из смеси двух гауссианов с неизвестным средним, дисперсией и коэффициентом смешения.xxx Если я правильно понимаю, это вложенные …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

Мне нужно согласовать обобщенное распределение Гаусса с 7-мерным облаком точек, содержащим довольно значительное число выбросов с высоким кредитным плечом. Вы знаете какой-нибудь хороший пакет R для этой работы?

11 r  distributions  normal-distribution  robust 

Я хотел бы создать матрицу случайной корреляции так, чтобы распределение ее недиагональных элементов выглядело примерно как нормальное. Как я могу это сделать? Мотивация такая. Для набора данных из временных рядов распределение корреляции часто выглядит достаточно близким к нормальному. Я хотел бы создать много «нормальных» матриц корреляции для представления общей ситуации …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Я только что заметил, как в неточном тесте Макнемара используется асимптотическое распределение хи-квадрат. Но поскольку точный тест (для таблицы двух случаев) основан на биномиальном распределении, почему не принято предлагать нормальное приближение к биномиальному распределению? Спасибо.

11 distributions  binomial  chi-squared  normal-distribution