Я читаю эту статью о обобщенных процессах Wishart (GWP). В статье вычисляются ковариации между различными случайными величинами (по гауссовскому процессу ) с использованием экспоненциальной ковариационной функции в квадрате, т. Е. . Затем говорится, что эта ковариационная матрица следует за GWP.
Раньше я думал, что ковариационная матрица, вычисленная из линейной ковариационной функции ( ) , следует распределению Уишарта с соответствующими параметрами.
Мой вопрос заключается в том, как мы можем по-прежнему предполагать, что ковариация будет следовать распределению Уишарта с квадратной экспоненциальной функцией ковариации? Кроме того, в общем, что является необходимым условием для ковариационной функции для создания распределенной ковариационной матрицы Вишарта?