Вопросы с тегом «laplace-distribution»

3
У этого дистрибутива есть имя?
Сегодня мне пришло в голову, что распределение можно рассматривать как компромисс между распределениями Гаусса и Лапласа, дляx∈R,p∈[1,2]иβ>0.Имеет ли такое распределение имя? И есть ли у него выражение для константы нормализации? Исчисление пни меня, потому что я не знаюкак даже начать решать дляCв интегральном 1=C⋅∫ ∞ - ∞ ехр(-|х-ц | рf(x)∝exp(−|x−μ|pβ)f(x)∝exp⁡(−|x−μ|pβ) …

2
Почему Laplace ранее производил разреженные решения?
Я просматривал литературу по регуляризации, и часто вижу абзацы, которые связывают регуляризацию L2 с априорным гауссианом и L1 с Лапласом с центром в нуле. Я знаю, как выглядят эти априорные значения, но я не понимаю, как это выражается, например, в весах в линейной модели. В L1, если я правильно понимаю, …

1
Если LASSO эквивалентен линейной регрессии с предшествующим Лапласом, как может быть масса на множествах с компонентами в нуле?
Мы все знакомы с хорошо документированным в литературе представлением о том, что оптимизация LASSO (для простоты ограничим здесь случай линейной регрессии) эквивалентно линейной модели с гауссовыми ошибками, в которой параметры задаются перед Лапласом \ exp (- \ lambda \ | \ beta \ | _1). Нам также известно, что старшая …

2
Какие процессы могут генерировать распределенные по Лапласу (двойные экспоненциальные) данные или параметры?
У многих дистрибутивов есть «мифы происхождения» или примеры физических процессов, которые они хорошо описывают: Вы можете получить нормально распределенные данные из сумм некоррелированных ошибок через центральную предельную теорему Вы можете получить биномиально распределенные данные из независимых подбрасываний монет или распределений Пуассона из предела этого процесса Вы можете получить экспоненциально распределенные …

1
Существует ли сопряженный априор для распределения Лапласа?
Существует ли сопряженный априор для распределения Лапласа ? Если нет, то есть ли известное выражение в замкнутой форме, аппроксимирующее апостериорный для параметров распределения Лапласа? Я довольно много гуглил, но безуспешно, поэтому мое текущее предположение - «нет» в ответах на вопросы выше ...

2
Сумма двух нормальных произведений это Лаплас?
Очевидно, что если , тоИкся∼ N( 0 , 1 )Икся~N(0,1)X_i \sim N(0,1) Икс1Икс2+ X3Икс4A L a p l a c e ( 0 , 1 )Икс1Икс2+Икс3Икс4~LaпLaсе(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Я видел статьи о произвольных квадратичных формах, которые всегда приводят к ужасным нецентральным выражениям хи-квадрат. Приведенные выше простые …

1
Как я могу сравнить 2 средства, которые распределены по Лапласу?
Я хочу сравнить 2 типовых средства для 1-минутного возврата. Я предполагаю, что они распределены по Лапласу (уже проверены), и я разделил результаты на 2 группы. Как я могу проверить, значительно ли они отличаются? Я думаю, что не могу относиться к ним как к нормальному распределению, потому что, хотя они имеют …

2
Что подразумевается под «шумом Лапласа»?
В настоящее время я пишу алгоритм для дифференциальной конфиденциальности с использованием механизма Лапласа. К сожалению, у меня нет опыта в статистике, поэтому многие термины мне неизвестны. Так что теперь я спотыкаюсь о термине: шум Лапласа . Чтобы сделать дифференциальный набор данных закрытым, все статьи просто говорят о добавлении шума Лапласа …

1
Линейная регрессия с ошибками Лапласа
Рассмотрим модель линейной регрессии: где , то есть Распределение Лапласа со средним значением и параметром масштаба являются взаимно независимыми. Рассмотрим оценку максимального правдоподобия неизвестного параметра : из которого \ hat {\ boldsymbol \ beta} _ {\ mathrm {ML}} = {\ arg \ min} _ {\ boldsymbol \ beta \ in …
Используя наш сайт, вы подтверждаете, что прочитали и поняли нашу Политику в отношении файлов cookie и Политику конфиденциальности.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.