Статистика и большие данные

У меня есть двоичный временной ряд с 1, когда автомобиль не движется, и 0, когда автомобиль движется. Я хочу сделать прогноз на период до 36 часов вперед и на каждый час. Мой первый подход состоял в том, чтобы использовать наивный байесовский метод, используя следующие входные данные: t-24 (ежедневный сезон), t-48 …

12 r  time-series  forecasting  binary-data 

Интересно, чем отличаются t-тест и ANOVA в линейной регрессии? Является ли t-тест для проверки того, имеет ли какой-либо из уклонов и пересечений среднее значение «ноль», а ANOVA для проверки того, имеет ли все уклоны среднее значение «ноль»? Это единственная разница между ними? В простой линейной регрессии, т. Е. Там, где …

12 regression  anova  t-test 

Как определить оценку для данных, поступающих из биномиального распределения? Для Бернулли я могу думать об оценщике, оценивающем параметр p, но для бинома я не вижу, какие параметры оценивать, когда у нас есть n, характеризующее распределение? Обновить: Под оценкой я подразумеваю функцию наблюдаемых данных. Оценщик используется для оценки параметров распределения, генерирующих …

12 estimation  binomial 

Каков будет общий способ оценки матрицы перехода MC с учетом временных рядов? Есть ли функция R для этого?

12 markov-process 

Бутстрап в его стандартной форме может использоваться для расчета доверительных интервалов оценочной статистики при условии, что наблюдения выполнены. I. Visser и соавт. в « Доверительных интервалах для скрытых параметров модели Маркова » использовался параметрический загрузчик для расчета КЭ для параметров НММ. Однако, когда мы подгоняем HMM к последовательности наблюдений, мы …

12 confidence-interval  bootstrap  hidden-markov-model 

Я пытаюсь выполнить повторные измерения Anova в R с последующими некоторыми конкретными контрастами в этом наборе данных. Я думаю, что правильный подход будет использовать Anova()из пакета автомобилей. Позволяет проиллюстрировать мой вопрос на примере взят из ?Anovaиспользуя OBrienKaiserданные (Примечание: Я опущен гендерный фактор из примера): Мы имеем конструкцию с одним между …

12 r  anova  repeated-measures  contrasts  sums-of-squares 

Закрыто. Этот вопрос не по теме . В настоящее время он не принимает ответы. Хотите улучшить этот вопрос? Обновите вопрос, чтобы он соответствовал теме перекрестной проверки. Закрыто 4 года назад . Я хотел бы построить четыре барплота на одном графике в R. Я использовал следующий код. Здесь, как можно держать …

12 r  data-visualization  barplot 

У меня есть взвешенная выборка, для которой я хочу рассчитать квантили. 1 В идеале, где веса равны (ли = 1 или иным образом ), то результаты будут согласуются с данными scipy.stats.scoreatpercentile()и R - х quantile(...,type=7). Одним из простых подходов было бы «умножить» выборку с использованием заданных весов. Это эффективно дает …

12 algorithms  quantiles  weighted-sampling 

В анализе главных компонентов первые главных компонентов - это k ортогональных направлений с максимальной дисперсией. Другими словами, первый главный компонент выбирается как направление максимальной дисперсии, второй главный компонент выбирается как направление, ортогональное первому с максимальной дисперсией, и так далее.КkkКkk Есть ли аналогичная интерпретация факторного анализа? Например, я думаю, что первые …

12 pca  factor-analysis 

Я хочу использовать BIC для выбора модели HMM: BIC = -2*logLike + num_of_params * log(num_of_data) Итак, как мне посчитать количество параметров в модели HMM. Рассмотрим простой HMM с двумя состояниями, где у нас есть следующие данные: data = [1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 3 2 …

12 machine-learning  model-comparison  bic  hidden-markov-model 

Меня очень интересует потенциал статистического анализа для моделирования / прогнозирования / оценки функций и т. Д. Тем не менее, я не знаю много об этом, и мои математические знания все еще весьма ограничены - я младший студент в области разработки программного обеспечения. Я ищу книгу, которая поможет мне начать с …

12 r  regression  machine-learning  references  simulation 

Кто-нибудь знает значение средних частичных эффектов? Что именно это и как я могу их рассчитать? Вот ссылка, которая может помочь.

12 regression  count-data 

Существуют разные методы прогнозирования порядковых и категориальных переменных. То, что я не понимаю, как это различие имеет значение. Есть ли простой пример, который может прояснить, что пойдет не так, если я уроню заказ? При каких обстоятельствах это не имеет значения? Например, если все независимые переменные являются категориальными / порядковыми, будет …

12 logistic  multinomial  ordered-logit 

Мне интересно, есть ли формула размера выборки, такая как формула Лера, которая применима к F-тесту? Формула Лера для t-тестов имеет вид , где Δ - величина эффекта ( например, Δ = ( μ 1 - μ 2 ) / σ ). Это может быть обобщена на п = с / …

12 sample-size  power  non-central  f-test 

У меня есть набор месячных данных о температуре поверхности моря (SST), и я хочу применить некоторую кластерную методологию для обнаружения регионов с подобными закономерностями SST. У меня есть набор ежемесячных файлов данных, работающих с 1985 по 2009 год, и я хочу применить кластеризацию к каждому месяцу в качестве первого шага. …

12 r  clustering  spatial